自作EA群で構成された「K-PORT1」の成績公開

「K-PORT1」とは、自作のEA3種類、
それぞれがUSDJPY,EURJPY,EURUSDの3つの通貨ペアで動かすように
パラメーター調整した合計9個のEAで構成されたマイポートフォリオの事です。

アルパリジャパン破たん後、FXCMでフォワードテストを再開しているんですが、
テストを再開して、2か月が経過しましたので、その結果を掲載したいと思います。
k-port1

1月19日からフォワードテストを行っており、
概ね右肩上がりの収支曲線を描く事ができていますね。

2か月ほど経過すれば、
日足レベルでトレンド相場となったり、持合相場となったりしますので、
とりあえず、ひととおりの相場状況をEAに体験させる事ができたのではないか、
と個人的には思っていて、一つの区切りと判断しています。

結果としては、運用開始から2ヶ月で+59.1%という成績を残す事ができたので、
十分に満足のいくものとなりました。

もう少し、細かくトータルの成績をお見せすると、
k-port1-15032402

トレード数が306回なので、一日平均8回弱ほどでしょうか。

勝率は5割をちょっと超える程度で、これは想定通りの挙動ですが、
PF(プロフィットファクター)は1.48となっていて、
これは思った以上の良い数字となっています。

通常、バックテストとフォワードテストを比較すると、
どうしても最適化の影響で
フォワードテストの成績の方が悪くなってしまう傾向があるんですが、
現時点ではバックテストとほぼ同等の数字を残せています。

過剰な最適化をしないように注意して開発したのが良かったんでしょうか、
それとも、相場状況が自作EA向きの展開が多かったからでしょうか、
2ヶ月のテスト期間ではまだ結論を出すのは早いですね。

ナンピン無し、マーチンゲール無し、単利での運用でこの成績ならば
いつ本番に移行しても良いと思われますが、
できれば収支曲線が少し下げてから本番移行したいですね。

実際のトレードで、上昇トレンドの押目買いを狙うように、
収支曲線も押目のタイミングを迎えた時に本番移行したいです。

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