複数のEAでポートフォリオを組む時に最も重要なポイントとは?

EAを運用する時にはポートフォリオを組んだ方が安定性は増していきます。

つまり、複数のEAを同時に運用させる事で
各EAの収支曲線の波が別のEAの収支曲線の波で相殺されて
全体のドローダウンを低く抑える事ができるようになります。

そして、その時に重要なのは、
できるだけ違うタイプのEAを同時に運用させる事です。

例えば、順張りのEAと逆張りのEA、トレンド用のEAとレンジ用のEAというように
各EAの方針が違っているもの、つまり、エントリーする位置や決済する位置が
違っているEAを組み合わせた方が良いです。

そうすれば、各EAの収支曲線は全く別の波を描く可能性が高くなるので、
成績の落ち込み時期も分散されて、安定性は増していくでしょう。

しかし、もしもこの時、トレンド用のEAばかりを集めてしまうと、
同じようなタイミングでエントリーしてしまうケースも考えられます。

そうすると、利益になる時には大きく取ってくれますが、
トレンドが継続せずにダマシとなった場合には、
同じようなタイミングで損切りとなり、
全体のドローダウンも大きくなってしまう危険性があります。

EA運用で重要なのは、短期で大儲けする事ではなく、
長期的に安定的に動かし続ける事です。

どうしたら大きく利益が取れるのかを考えるのではなく、
どうしたらドローダウンを低く抑えられるのかを考えるべきで、
その目的の為を実現させるには、異なったタイプのEAを組み合わせるのが良いです。
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では、そういった考えを踏まえて、
私が開発した自作EA群で組み合わされたポートフォリオはどうなのかというと、
そのほとんどはトレンドフォロータイプのEA群で構成されています。

となると、先の私の考えでいうと、
どれも似たようなタイミングでエントリーしてしまう危険性がありますね。

しかし私の場合は、同じトレンドフォロータイプのEAであっても
別のところで分散するようにして、
できるだけエントリー位置が被らないようにしています。

では、何を分散しているのかというと、時間軸通貨ペアです。

時間軸

5分足でトレンドになっていても
1時間足ではトレンドになっているとは限りません。

5分足で上昇トレンドになっていても、
1時間足では持合だったり下落トレンドとなっている場合もあります。

私の場合、5分足用、15分足用、30分足用、1時間足用のEAを複数用意して、
各時間軸のトレンドに乗るようにする事で、
エントリーポイント、決済ポイントを分散させ、
ドローダウンが被らないようにしています。

通貨ペア

1つの通貨ペアだけをEAの対象としていると、
その通貨ペアのトレンドに収益が左右されてしまいます。

トレンドが続けば利益は増えやすくなりますが、
持合が続けば利益は上げにくくなります。

私の場合、USDJPY、EURJPY、EURUSDの3つの通貨ペア用のEAを複数用意して
各通貨ペアのトレンドに乗るようにする事で
エントリーポイント、決済ポイントを分散させ、
ドローダウンが被らないようにしています。

このように、時間軸と通貨ペアを分散させれば、
トレンドフォロータイプのEA群だけの運用であっても
リスクを分散させる事ができます。

本当は逆張りタイプのEAやレンジ相場用のEAも加えたいところなんですが、
時間がなくて、なかなか長期的に機能するものが開発できないんですよね。

今のEA群のバージョンアップもしたいですし、
EA開発に関しても、いろいろと課題が山積です。

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