GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の詳細レビュー
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)を実際に自分でバックテストを行い、
エントリーポイント、手仕舞いポイントを確認した上で、
このEA(自動売買)の特徴、弱点などを全て暴露しています。
GenesisTraderは販売終了しました。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の特徴
- 口座縛りがなく、MT4を装備しているFX会社ならどこでも使用可能
- 5分足、EURUSD専用のEA
- 時間帯に応じた3つのロジックを搭載
- 非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
- 過去5年分のバックテストの成績公開
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の最大の特徴は
各時間帯に応じた3つのロジックを搭載している点です。
つまり、東京時間、ロンドン時間、NY時間毎に別のロジックが発動するので、
このEA1つで、3つ分のEAに相当する価値があります。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の内容
もちろん、私はPDFマニュアル、自身によるバックテスト、
デモトレードなどを通して、その挙動を全て確認しています。
本商材の中身は、
- GenesisTrader(ジェネシストレーダー)(本体EA)
- EA設定マニュアル(PDFファイル)
- メールサポート(60日間)
- トレーディングオフィスによる最新情報のメルマガ配信
となっています。
EAの設定方法については、一般的なEAと同じですし、
パラメーターに関しても、ほとんど変更する事はないと思いますので、
特に難しい箇所はないです。
一つ注意点は、「ユーザーコード」を申請する点ですね。
不正防止の為に、各ユーザー毎に「ユーザーコード」を割り当てますので、
それを申請する必要があります。
しかし、最初に一度申請しておけば、その「ユーザーコード」を利用して
複数の口座でGenesisTrader(ジェネシストレーダー)を稼働させる事ができます。
口座ごとに申請するわけではないので安心してください。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の詳細説明
ここからは、GenesisTrader(ジェネシストレーダー)について詳しく評価していきますが、
まずは、上記で書いたGenesisTrader(ジェネシストレーダー)の特徴について
一つ一つ確認していきましょう。
口座縛りがなく、MT4を装備しているFX会社ならどこでも使用可能
市販されているEAによっては、海外の特定のFX会社に口座を新規に開設させ、
そこでしか稼働できないEAというものも多いですね。
これは俗に、"口座縛り" と呼ばれていますが、
このようにEAを動かすためだけに新しく口座を開設するのは
利用者にとっては優しくないですね。
しかし、GenesisTrader(ジェネシストレーダー)はそのような "口座縛り" がなく、
どの会社のMT4でも稼働させる事ができます。
もちろん、複数のFX会社のそれぞれのMT4に、別々に稼働させる事もできます。
5分足、EURUSD専用のEA
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の対象通貨ペアはEURUSD、
使用する時間足は5分足となっていて、それ以外の通貨ペア、時間足では使用できません。
試しに、MT4付属のストラテジーテスターを使って
別の通貨ペア、別の時間足でテストしてみましたが、
全くエントリーされませんでした。
おそらくEURUSD、5分足以外では稼働しないように
プログラム内部で制限をかけているんでしょう。
時間帯に応じた3つのロジックを搭載
これがGenesisTrader(ジェネシストレーダー)の最大の特徴であり、
この1つのEAの中に、各時間帯毎に3つの異なる戦略を搭載しています。
具体的には、
- アジア時間におけるカウンター型のスイングロジック
- 欧州・米国時間におけるトレンドフォロー型スキャルピングロジック
- 米国時間におけるトレンドフォロー型スイングロジック
の3つのロジックです。
これらのロジックを内蔵させる事で、各時間帯に適した効果的な戦略を採用し、
より高い収益性を実現させるようにしています。
具体的な分析は後述します。
非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
私にとっては最重要項目です。
昔、私がFX初心者でEAについて何も知識がなかった時に
自動売買のグループに属していたことがあったんですが、
そこではナンピン、マーチンゲールのEAを推奨しており、
私は言われるがままに、そのEAを購入して稼働させていました。
ナンピン、マーチンゲールなので非常に勝率が高く、
資金は順調に増えていったのですが、
年に数回訪れる一方的な暴落急騰相場の時には、
それまでの利益を全て吐き出し、逆に資金は大きくマイナスになってしまいました。
その時の虚しさといったら。。。
これまで何か月もかけてコツコツと貯めてきた資金が
たった一回の暴落で全てチャラになってしまったんですからね。
いわば、それまでのトレード時間を全て無駄にしてしまったわけです。
それ以降はFXについて真面目に学習していき、
ナンピン、マーチンゲールというのは反則技であり、
麻薬と同じで絶対に手を出してはいけないと知るようになりました。
これは、裁量トレードでもEAによる自動売買でも同じです。
"コツコツ" 利益を増やしても、
いつやってくるか分からない "ドカン" の恐怖に怯えるようなトレードはしたくないです。
私にとっては、非ナンピン・非マーチンゲールが当然です。
過去5年分のバックテストの成績公開
過去チャートでの検証期間は、長ければ長いほど信頼性が増していきます。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の販売ページには
2010年からの過去5年分のバックテストの成績が公開されており、
また、
2005年以降の過去10年分の収支曲線も確認する事ができます。
ちなみに、販売ページには2005年から2009年までの
バックテストの成績は公開されていませんね。
トレーディングオフィスでは、過去データを2005年分から保有しているそうなので、
2005年からのバックテストを公開しても良さそうですが、
なぜか販売ページには2010年以降のバックテストしか公開していません。
そこで、私のほうで2005年以降のバックテストを行ってみましたので、
そちらも参考にしてください。
(次章以降で公開しています)
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)のレビュー
一般的には、EAというのはそのロジックが非公開になっているので、
その善し悪しを見分ける為の方法としては、
バックテストの成績、そしてフォワードテストの成績で判断するしかありません。
そして、トレーディングオフィス社の販売ページには
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の過去5年間のバックテストの成績が掲載されていて、
フォワードテストの成績も随時更新されているので、
その数字、グラフから今後の挙動を推測する事になります。
しかし、販売者が提供しているデータをそのまま信用するだけの検証では
あまりにも芸がなさ過ぎて、信頼性に乏しいですね。
そこで、私の場合は元プログラマーであり、MT4のストラテジーテスターも使えますので、
入手したGenesisTrader(ジェネシストレーダー)の実行ファイルを自分のテスト環境に取り込み、
新たにバックテストを行いましたので、その成績から検証したいと思います。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)全体としての過去5年間のバックテストの成績は？
以下は、開始資金を1万ドル、1エントリー/0.1Lot固定の単利運用で5年間トレードした場合です。
もし面倒でなければ、販売ページにあるバックテストの成績と並べて比較してほしいのですが、
グラフの右肩上がりの収支曲線はほぼ同じ形状を描いていますね。
グラフの波の打ち方、デコボコ具合が同じですし、
PF(プロフィットファクター)や勝率などもほぼ同じなので、
販売ページにあるバックテストを再現できたと言えるでしょう。
では、上記数字を個別に検証してみます。
特に重要なのは赤いラインを引いた項目なので、これらを中心に見ていきます。
PF(プロフィットファクター)＝1.50
この数字が2.0を超えるほどの好成績だった場合、過剰な最適化を疑ってしまうのですが、
1.50という数字はナンピン無し、マーチンゲール無しのシステムとしては十分と言えるでしょう。
総取引数＝1793
5年9ヶ月で1793回のトレード回数ですので、
1年平均では約311回、1日平均では約1.27回ほどエントリーする事になります。
5分足に適用するEAで、3つのロジックが内蔵している割には
エントリー回数は少なめでしょうか。
どちらかというと、エントリー厳選タイプのEAといえるでしょう。
相対ドローダウン＝7.77％
5年間のバックテストで、ナンピン無し、マーチンゲール無しで、
ドローダウンが10％以下に抑えられているのは高評価ですね。
3つの異なるロジックによって、ドローダウンを相殺して
できるだけ大きな落ち込みをなくすようにしているんでしょう。
勝率＝79.75％
私にとっては、EAの勝率は重要な要素ではないんですが、
中には、高勝率を求める人も多いですね。
おそらく多くの人は、この80％近い高勝率に満足するかもしれませんが、
私にとっては高過ぎます。
総取引数が1793回で勝率が80％近いという事で、
負けトレード回数が363回しか含まれていないので、
負けを適切に評価できていない可能性もあります。
その点がちょっと不安ですね。
しかし、全体的に見た限りでは、特に大きな問題はなく、実運用できるレベルのEAだといえます。
各ロジック別の過去5年間のバックテストの成績は？
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)には、3つのロジックが搭載されています。
それらは、
- Logic1 ＝ 欧州・米国時間におけるトレンドフォロー型スキャルピングロジック
- Logic2 ＝ アジア時間におけるカウンター型スイングロジック
- Logic3 ＝ 米国時間におけるトレンドフォロー型スキャルピング
と呼ばれているんですが、
実は、パラメーターを変更する事で、
各ロジック毎に止めたり稼働させたりできるようになっているんですね。
という事は、
それぞれのロジック毎にバックテストを行う事も可能になるわけです。
そこでここからは、各ロジック別のバックテストを公開したいと思います。
3つのロジックを別々に検証する事で、それぞれの特徴もハッキリしてくるでしょう。
Logic1 ＝ 欧州・米国時間におけるトレンドフォロー型スキャルピングロジック
Logic1はスキャルピング系となっており、ポジションは最大で3つまで取るようになっています。
これはナンピンという意味で3つのポジションを取るのではなく、
適切な資金管理の元での分割エントリーという意味合いとなっています。
マニュアル内では資金量に対する適切なロット数が提示されていて、
仮に3ポジション持ったとしても、それでオーバーポジションとはならないので、
資金管理の面では何も問題はないです。
PF(プロフィットファクター)＝2.76
単一ポジョションだとPFが2を超える事はほとんどないですが、
3分割エントリーで5年間のテストなら、PFが2を超えるケースもあり得るでしょう。
総取引数＝834
5年9ヶ月で834回のトレード回数ですので、
1年平均では約145回、1日平均では約0.6回ほどエントリーする事になります。
この数字を見ると、スキャルピング系にしてはトレード回数は多くないですね。
できれば総取引数は1000回以上あった方が好ましく
800台だとちょっと少なめで、多少検証不足を疑ってしまいますが、
後述する2005年〜2009年までのバックテストの成績を合わせると、
総取引数は1000回を超え、それでもトータルの成績はほとんど変わりませんので、
総取引数については問題はないです。
相対ドローダウン＝2.01％
スキャルピング系のEAは、ドローダウンが小さい傾向にありますが、
Logic1も低く抑えられていて問題はないですね。
勝率＝76.86％
スキャルピング系にしてはわりと低めでしょうか。
中には、勝率100％近いEAも売られたりしていますが、
そんなEAは私は信用していません。
このように適度に負けているEAの方が信頼できます。
勝トレード＝7.51
負トレード＝-9.06
スキャルピング系なので、勝ち負けどちらも10PIPS以内となっていますね。
そして、多少損大利小になっているのも、スキャルピングにはよくある傾向です。
スキャルピング系のEAのバックテストはスプレッドの大きさに成績が左右されるものですが、
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の販売ページでは、スプレッドは17でテストしていますね。
私の環境でもそれに合わせてスプレッド＝17でバックテストしましたが、
まぁ、EURUSDなら妥当な数字でしょうか。
しかし、FX会社によっては、EURUSDの平均スプレッドが17以上になってる場合もありますので、
そのようなFX会社のMT4でGenesisTrader(ジェネシストレーダー)を動かす場合は、
成績が芳しくない事も考えなければいけませんね。
全体的に見ると、Logic1のバックテストはスキャルピング系EAとしては問題ないレベルにあると言えるでしょう。
Logic1では具体的にどのような位置でエントリー、決済するのか？
では次に、Logic1がどこでエントリーして、どこで決済するのか、
具体的にチャート上で確認してみましょう。
（以下のチャートではレートの位置を分かりやすくするために、
ボリンジャーバンド(期間：21)を表示させています。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)はロジックが非公開なので、
そのロジックにボリンジャーバンドを使っているかどうかはもちろん不明です。
以下では、あくまでもレートの位置確認のための参考として
ボリンジャーバンドを載せているだけ、という事をご理解ください。）
ロングの3ポジション全てが利確の場合
ショートの3ポジションが全て利確の場合
ポジションを1つしか取らない場合もあります。
3ポジションとも損切りとなった場合
Logic1はトレンドフォロー型スキャルピングロジックとなっていますが、
上記チャートのそれぞれのエントリー位置を確認してみると、
大きくトレンドが発生した後の押しや戻りのタイミングでエントリーしている事が分かりますね。
リミットやストップの設定もしてありますが、
そこまでずっとポジションを保有しているのではなく、
チャートの形状によってはその前に利確や損切りを行っているようです。
Logic2 ＝ アジア時間におけるカウンター型スイングロジック
Logic2はスイング系となっており、ポジションは最大でも1つしか取らないようになっています。
収支曲線の波形を見てみると、確かに右肩上がりにはなっていますが、
途中に、ジリ貧の横ばい状態の期間が目立っています。
5年間のバックテストなので、おおよそ2年半くらいは
収支が停滞していた事になりますので、それが気になりますね。
PF(プロフィットファクター)＝1.25
極端に良いわけではないですが、まぁ及第点を上げても良いでしょう。
総取引数＝495
5年9ヶ月で495回のトレード回数ですので、
1年平均では約86回、1日平均では約0.35回ほどエントリーする事になります。
つまり、おおよそ3日に1度エントリーする計算になりますが、
スイングロジックなのでトレード頻度としては一般的でしょう。
相対ドローダウン＝8.62％
ドローダウンの金額から推測すると、
途中の2年半分のジリ貧期間で8.62％の落ち込みだと思われます。
ドローダウンの数字としては許容範囲内ですが、
2年半も収支が上向かない可能性があるのかと思うと
Logic2はメインにする事はできないですね。
勝率＝66.87％
スイング系なら平均的な勝率だと思います。
多少損大利小傾向にありますが、高めの勝率でカバーする感じでしょうか。
全体的に見ると、Logic2のバックテストはスイング系EAとしては途中の落ち込み期間が長いのが気になりますね。
3つあるロジックのうちの1つだから使えるという感じでしょうか。
Logic2では具体的にどのような位置でエントリー、決済するのか？
では次に、Logic2がどこでエントリーして、どこで決済するのか、
具体的にチャート上で確認してみましょう。
（以下のチャートではエントリー位置と決済位置を１つの画面に載せる為に
横軸を狭めて表示しています。
時間軸は5分足で、縦の白点線がNYクローズを表しており、
スイング系なので日をまたぐ場合もある事が分かります)
ロングで利確の場合
ショートで利確の場合
ロングで損切りの場合
ショートで損切りの場合
エントリーの位置に関しては、カウンター型という事で逆張り的にポジョションを取っていますね。
つまり、上昇トレンド時に調整で下がったところ、そして、
下降トレンド時に調整で上がったところでエントリーしているようです。
また、Logic2のリミットは360、ストップは70に設定されていますが、
損切りに関しては、おおよそストップでなされる場合がほとんどのようです。
そして、ある程度の含み益になったら、ストップをプラス方面へ移動させて
トレーリングストップ的に含み益を増やす戦略をとっているように見えます。
Logic3 ＝ 米国時間におけるトレンドフォロー型スキャルピング
Logic3はスイング系となっており、ポジションは最大でも1つしか取らないようになっています。
収支曲線は人工的ではない右肩上がりのグラフになっており、特に問題はないでしょう。
PF(プロフィットファクター)＝1.34
単一ポジションによるEAとしては一般的な数字ですね。
総取引数＝822
5年9ヶ月で822回のトレード回数ですので、
1年平均では約143回、1日平均では約0.58回ほどエントリーする事になります。
よって、2日1回ほどのペースでエントリーする事になりますが、
スイングにしてはトレード回数は多いですね。
先に紹介したスキャルピング系のLogic1での総取引数が834回なので、
それとほぼ変わらない頻度となっているのが意外です。
相対ドローダウン＝8.10％
スイング系のEAで5年間のバックテストで
10％以内に抑えてあるのは許容範囲内といえるでしょう。
収支曲線で見ても特に大きな落ち込みはありませんし、問題ないでしょう。
勝率＝84.31％
思った以上に高い勝率になっていますね。
これはリスクリワード比にも関連していますが、
Logic3ではストップ幅が120PIPSになっていて、小幅で負けるケースがほとんどなく、
負ける時には常に120PIPSの逆行まで粘るようになっているので、
これだけの高勝率が実現できているんでしょう。
全体的に見ると、Logic3のバックテストはスイング系EAとしては特に問題ないレベルにあると言えますが、
ちょっとストップまでの距離が遠いのが気になりますね。
Logic3では具体的にどのような位置でエントリー、決済するのか？
では次に、Logic3がどこでエントリーして、どこで決済するのか、
具体的にチャート上で確認してみましょう。
（以下のチャートではエントリー位置と決済位置を１つの画面に載せる為に
横軸を狭めて表示しています。
時間軸は5分足で、縦の白点線がNYクローズを表しており、
スイング系なので日をまたぐ場合もある事が分かります)
ロングで利確の場合
ショートで利確の場合
ロングで損切りの場合
ショートで損切りの場合
エントリーの位置に関しては、トレンドフォロー型という事でしたが
見た目にはあまり一貫性は感じられないですね。
どのようなタイミングでエントリーしているのか、
チャートを見ただけでは私にはよく分かりませんでした。
また、Logic3のリミットは240、ストップは120に設定されていますが、
損切りに関しては、おおよそストップでなされる場合がほとんどのようですね。
そして、ある程度の含み益になったら、ストップをプラス方面へ移動させて
トレーリングストップ的に含み益を増やす戦略をとっているように見えます。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の2005年から2009年までの成績は？
販売ページには2010年から2015年までのストラテジーテスターのレポートが掲載されていましたが、
2005年から2009年までのレポートは掲載されていませんでした。
このレビューを見ている人の中には、
5年間だけのバックテストではイマイチ信用できないと思っている人もいるかもしれませんので、
ここでは2005年〜2009年までのバックテストの成績も公開したいと思います。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)全体としての2005年〜2009年の成績は？
以下は、開始資金を1万ドル、1エントリー/0.1Lot固定の単利運用で5年間トレードした場合です。
PF(プロフィットファクター)＝1.21
総取引数＝1669
相対ドローダウン＝8.03％
勝率＝79.87％
2010年〜2015年までの成績と比較すると、総取引数、相対ドローダウン、勝率に関しては
ほとんど変わらずですが、PFは1.50から1.21へと落ち込んでいますね。
詳しく比較すると、2005年〜2009年の方が
勝トレードの値幅が小さくなり、負トレードの値幅が大きくなっているので、
リスクリワード比の悪化が成績の悪化につながっていると推測できます。
しかし、一応 PF＝1.21ですから、そこそこの数字だとはいえます。
Logic1の2005年〜2009年の成績は？
PF(プロフィットファクター)＝2.58
総取引数＝777
相対ドローダウン＝2.51％
勝率＝80.18％
2010年〜2015年までの成績と比較すると、多少悪いかなぁ〜程度で、
全ての項目でほとんど変わりはないですね。
収支曲線を見ると、途中横ばい期間が1年間ほどありますが、許容範囲内でしょう。
Logic2の2005年〜2009年の成績は？
PF(プロフィットファクター)＝1.29
総取引数＝488
相対ドローダウン＝6.81％
勝率＝70.49％
2010年〜2015年までの成績と比較すると、PF、相対ドローダウン、勝率は
こちらの方が成績が良いですね。
収支曲線の波形は多少いびつですが、大きな落ち込みはなく、問題のないレベルと言えるでしょう。
Logic3の2005年〜2009年の成績は？
PF(プロフィットファクター)＝1.05
総取引数＝754
相対ドローダウン＝12.64％
勝率＝80.90％
2010年〜2015年までの成績と比較すると、PF、相対ドローダウン、勝率は
全て悪くなっていますね。
PFは1.05しかなく、収支曲線の波形も右肩上がりとは言えないので、
これ単独でみた場合は、実運用には耐えないEAと判断する事になるでしょう。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)の評価
評価：
5段階評価で3.5点を付けたいと思います。
トレーディングオフィスではこれまでも数多くのEAを販売していますが、
非ナンピン、非マーチンゲール系のEAが多く、
過剰ロットにならない適切な資金管理を推奨しているので、個人的には好感を持っています。
GenesisTrader(ジェネシストレーダー)も非ナンピン、非マーチンゲールとなっており、
また、3つの異なるロジックのEAを内蔵しているので、ドローダウン時期が分散されて、
それほど大きな落ち込みは来ないのではないかと期待しています。
ロジック自体は非公開なので、具体的なエントリーポイント、決済ポイントは分かりませんが、
バックテストをしてみた限りにおいては、3つのロジックとも割とオーソドックスなタイプだと思っています。
個人的にはストップ幅が広めで勝率が高過ぎるのが気になりますね。
ストップを広くしておけば、勝率が高くなるのは当然ですが、
その分 "コツコツドカン" 傾向が強くなってしまいます。
まぁ、勝率を高くした方が読者にはウケが良いのでしょうが、
高勝率とEAの善し悪しは比例関係にありませんからね。
高勝率の悪影響がどの程度出てくるのかは、実際に動かしてみてから判断する事になります。
また、このレビューでは販売ページに掲載されている2010年〜2015年のバックテストだけではなく
2005年〜2009年のバックテストも掲載しましたが、
トータル2005年〜2015年の約11年間分の成績を総合的に判断した場合、
一時的に多少の収支の落ち込みはあるものの、実運用できるレベルにあるEAだと判断しました。
しかし、EAというのは実際に動かしてみない事には分からないですから、
本当に利益が出るのかどうかは、購入直後のバックテストの段階では判断できないですね。
一応、トレーディングオフィスの販売ページでは以下のように
フォワードテストの成績も随時更新されているようですが、
これをそのまま鵜呑みにして、最初からリアルトレードをするのは避けましょう。
FX会社との相性もあるでしょうし、まずはその挙動を確かめるためにも
数ヶ月間はデモトレードから始めた方が良いです。
今後は私もGenesisTrader(ジェネシストレーダー)のフォワードテストをしていく予定で、
その結果は私のブログで随時記事にしていくつもりです。
それから、2点ほど注意点を挙げておくと、
このGenesisTrader(ジェネシストレーダー)では、単利設定しかできません。
パラメーターで複利設定をして自動でロット数を増やす事はできないので、
もしも資金増加に伴ってロット数を増やしたい場合は、
その都度パラメーターのロット項目の数字を変更する事になります。
そして、Logic1,Logic2,Logic3はそれぞれ独立して稼働するわけではありません。
この件については、トレーディングオフィスに問い合わせて確認したんですが、
Logic1とLogic3はそれぞれ独立して稼働しますが、
Logic2に関しては、Logic3のポジション状況を加味してポジショニングを行うようにしているそうです。
以上でGenesisTrader(ジェネシストレーダー)の評価を終わりにします。
もし、この「GenesisTrader(ジェネシストレーダー)」について、
分からない事、疑問点などありましたら、
いつでも下記のメールアドレス、または、ブログの上部にある「お問い合わせ」から
ご連絡ください。
メールアドレス
kosugi236★gmail.com
(★を@に変えてください)
特典について
特典ダウンロード方法
インフォトップの決済画面に、下記画像の赤枠の中のように特典の表記があるかご確認ください。
上記のように【こすぎからの特典】の表記があれば、
ご購入後、インフォトップの購入者ページから、特典がダウンロードできます。
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GenesisTraderは販売終了しました。