レイチェル・ボリンジャーの詳細レビュー
レイチェル・ボリンジャーのロジックを把握し、実際に自分でバックテストを行って、
エントリーポイント、手仕舞いポイントを確認した上で、
このEA(自動売買)のメリット、デメリットを全て暴露しています。
レイチェル・ボリンジャーは販売終了しました。
レイチェル・ボリンジャーの特徴
- EA(自動売買)にも関わらず、ロジックのほとんどが公開
- トレンドフォロー型、逆張りタイプのEA
- ナンピン無し、マーチンゲール無しなので大負けしない
- 過去11年分のバックテストの成績公開
- 口座縛りがないので、MT4をプラットフォームにしているFX会社ならどこでも使用可能
- 単にEAを提供するだけではなく、マニュアル類も充実
通常、市販されているEAのほとんどは、そのロジックは非公開のままですが、
レイチェル・ボリンジャーでは、マニュアルの中でそのロジックのほとんどが公開されています。
したがって、どうしてエントリーしたのか、どうして手仕舞いしたのか、
その理由を自分の目で確認する事ができますので、安心して運用する事ができます。
レイチェル・ボリンジャーの内容
もちろん、こすぎはPDFマニュアル、EAのロジック、自身によるバックテスト、
デモトレードなどを通して、その挙動を全て確認しています。
本商材の中身は、
- レイチェル・ボリンジャー(本体EA1点)
- トレード解説マニュアル(全38ページ)
- MT4導入マニュアル(初心者向け)(全16ページ)
- EAバックテストマニュアル(全18ページ)
- MT4テンプレート設定マニュアル(全1ページ)
- MT4テンプレート設定ファイル(全3ファイル)
- Mr.MailMeマニュアル(全11ページ)
- Mr.MailMe(注文レポート送信用EA2点)
となっています。
トレード解説マニュアルに関しては、
レイチェル・ボリンジャーのパソコンへのインストールの仕方、
MT4上のチャートへのセッティングの仕方から、
パラメーターの説明、そして、注目のトレードロジックの解説もあり、
EA初心者でも問題なく利用できます。
また、このトレード解説マニュアルは単に手順を記したマニュアルではなく、
レイチェル・ボリンジャーの特徴やEA運用に対する心構えなどにも触れており、
充実したレポート内容となっています。
レイチェル・ボリンジャーのレビュー
通常、EAの成績、パフォーマンスを検証する場合、
販売ページに掲載されているバックテストの結果やフォワードテストの結果
などから評価する事になります。
レイチェル・ボリンジャーの販売ページにも、過去11年分のバックテストの結果や年度別成績、
そして、エントリーと決済のタイミングなどが掲載されていますので、
それらの情報からレイチェル・ボリンジャーの今後のパフォーマンスを想定し、
購入するかどうかの判断をするでしょう。
しかし、販売ページで一方的に提示された結果だけをそのまま鵜呑みにして
購入するかどうかの判断を下すのはちょっと早計でしょうか。
決して販売ページに書かれてある情報を信用できないとか、捏造していると疑っている訳ではなく、
できる事なら、自身のテスト環境に、そのEAを取り込み、
自分自身でバックテストを行う事ができれば、
そのEAに対して、さらに多くの情報を得られますし、
そうしたテストの繰り返しがEAに対する信頼感の向上にもつながっていきます。
しかし、実際問題として、EAの購入前に自分でバックテストをする事はできないですし、
そもそもバックテストの仕方を知らない人がほとんどでしょう。
そこで、元プログラマーであり、現裁量トレーダーである私が
あなたの代わりにレイチェル・ボリンジャーを先に購入し、
その実行ファイルを自身のテスト環境に取り込み、実際にバックテストを繰り返して
その挙動を検証しましたので、是非以下の詳細なレビューを参考にしてください。
ちなみに、販売ページに掲載されているテスト環境は
OANDA-Japanのデモ口座で、MT4のBuild765バージョンで行っているようで、
過去11年間とは、2004年1月1日〜2014年12月30日までの11年間となっていますね。
それに対して私のテスト環境は、
FXCMのデモ口座で、MT4のBuild765バージョンで行っていて、
過去11年間とは、2004年1月11日〜2014年12月31日までの11年間で行っています。
つまり、FX会社は異なっていますが、
MT4のバージョンと検証期間の過去11年間は同じにしています。
テスト環境というのは、利用するFX会社のMT4の違い、
そして、ヒストリカルデータ(元になるデータ集)の違いによって
その結果に、多少の差異は生じるものです。
そして、その差異が許容できる範囲のものなのか、
それとも、許容できないほど逸脱しているのか、
そうしたパフォーマンスの違いもEAの良し悪しを測る基準の一つとなります。
逆を言えば、どのFX会社のMT4でテストしても、
そして、どんなヒストリカルデータでテストしても、
似たようなパフォーマンスを得られれば、
そのEAは優秀であると言えます。
私の場合は、販売ページのバックテストよりも
自身のテスト環境で、実際に動かした結果を信用しますので、
以下からは、私のバックテストの成績を元にして、
レイチェル・ボリンジャーを検証していきます。
レイチェル・ボリンジャーの過去11年間分のバックテストの成績は？
販売ページには過去11年分をまとめてバックテストしています。
よって、私のテスト環境でも同じように過去11年分をまとめてバックテストしてみようと試みたのですが、
私の環境では11年という長期間の詳細なバックテストを行うと、
MT4のスペックを越えてしまう事が判明しましたので、
ここでは、過去11年分を前半の5年、後半の6年というように、2つの期間に分けて検証する事とします。
まずは、前半の5年(2004年〜2008年)の成績を検証してみます。
以下は、開始資金を100万円、1ポジションを0.5ロット固定の単利で運用した場合の成績です。
数多くの項目があって、FX初心者、システムトレード初心者には
分かりづらいかもしれませんので、赤色ラインで引いた重要項目に絞って検証していきましょう。
まず、最も重要な項目であるプロフィットファクターは、1.19となっています。
プロフィットファクターとは、総利益/総損失 で計算されるとおり、
これが1以上である事がEAとしては最低条件です。
基本的な考え方として、この数値は大きければ大きいほど良いのですが、
しかし逆に大き過ぎると、過剰な最適化や不正などを疑った方がよいケースもあります。
プロフィットファクターのベストな数値というのは、人それぞれ考え方が違っているのですが、
私のこれまでの経験でいうと、1.1〜1.8以内に収まっているものが現実的であり、
実運用に耐えうるレベルだと思っています。
もちろん、これはEAに内蔵されているロジック、
つまり、どういった方針でトレードを行うのか、
順張りなのか、逆張りなのか、利大を目指すのか、細かく利確していくのか、
などによって、
プロフィットファクターに代表される各項目の数値の特徴は異なってきます。
そして、レイチェル・ボリンジャーは、他のEAとは違ってそのロジックが公開されているので、
そのロジックも精査して併せて検討してみると、
このプロフィットファクター＝1.19という数値は、
多少低めですが、まぁ及第点を与えても良いレベルだといえるでしょう。
この後に掲載している後半5年(2009年〜2014年)の成績は明らかに良いので、
そうした事も踏まえて、許容範囲内の数値だと思います。
次に、ドローダウンですが、ドローダウンの項目としては、
ここには[絶対ドローダウン][最大ドローダウン][相対ドローダウン]という3項目がありますが、
この中では[最大ドローダウン]と[相対ドローダウン]を重要視します。
簡単に各ドローダウンの意味を解説すると、
[絶対ドローダウン]とは、開始金額を基準として、そこからどのくらい資金が減ったか
[最大ドローダウン]とは、テスト期間中の最大の資金減少額
[相対ドローダウン]とは、テスト期間中の最大の資金減少割合(％)
の事です。
金額ベースでも割合ベースでも、できるだけドローダウンは少ない方が良いですが、
上記の検証結果では相対ドローダウンが25.98％となっていて、
ちょっと大きめとなっているのが気になるでしょうか。
個人的には、ロット固定運用での相対ドローダウン20％超えは、黄信号と判断しているので、
このレイチェル・ボリンジャーを実運用する時には、持合時期を避けたり、ロット数を控えたりなど、
多少の調整作業が必要かもしれません。
最後に、勝率は67.71％となっており、
これは販売ページに掲載されている成績とほぼ一致していて
トレンドフォロータイプとしてはまずまずの高勝率といえるでしょう。
以上が、私のテスト環境における前半5年(2004年〜2008年)の成績です。
では次に、後半の6年(2009年〜2014年)の成績を検証してみましょう。
こちらも同じく、
開始資金を100万円、1ポジションを0.5ロット固定の単利で運用した場合の成績です。
今回も重要項目に絞って見ていきます。
まず、最も重要な項目であるプロフィットファクターは、1.34となっています。
この数値であれば合格点をあげられますね。
収支曲線のグラフも、多少の落ち込み期間を含みながらも、
緩やかな上昇トレンドを描いており、
人工的でない多少の歪みを持った右肩上がりの曲線がとてもリアルですね。
ちなみに、後半にかけて収支曲線の勾配が急激に上がっていますが、
これは2014年の半ば以降、黒田バズーカ砲２をきっかけとした
USDJPYの上昇トレンドにうまく乗れた結果ですね。
そして、最大ドローダウンは16.87％、相対ドローダウンは17.30％となっており、
どちらも20％以下なので、多少高めではありますが、合格点をあげても良いでしょう。
最後に、勝率は68.64％となっており、こちらも60％台後半で安定しています。
では、前半5年、後半6年をあわせたトータルの成績としてはどうなのか。
前半5年の低めのプロフィットファクター、高めの相対ドローダウンが気になりますが、
実運用できるレベルのEAといえるでしょう。
収支曲線とその時のUSDJPYのトレンド状況を細かく見比べてみましたが、
やはり、相場に方向感がない時に成績が多少落ち込む傾向がみられましたので、
トレンドが出ていない状況ではレイチェル・ボリンジャーの運用を停めたり、
もしくは、ロット数を少なめにして運用するなどの裁量判断もできるようなら
ドローダウンを抑えた、更なる好成績も期待できます。
しかし、個人的には最大ストップが100PIPS固定に設定してあるのが気になりますね。
5分足に適用するデイトレEAとしては、
100PIPSの負けというのは大きなダメージとなってしまう可能性もあります。
まぁバックテストでは、100PIPSのストップにかかる可能性は1.9％となっているので、
それほど気にする必要はないのかもしれませんが、
運悪く運用初期にかかってしまったら心が折れてしまうかもしれませんね。
レイチェル・ボリンジャーに限らず、トレンドフォロー系のEAというのは、
運用時期によっては数ヶ月単位で収支が横ばいとなったり、
もしくは、減少傾向になったりする時期もあります。
そのような悪い時期も経験した上での上記の高パフォーマンスである事を理解して、
中長期的に見ていきたいですね。
レイチェル・ボリンジャーの更なる改良を求めて
レイチェル・ボリンジャーでは、そのロジックが公開されており、
関連するパラメーターに関しては全て変更可能となっています。
ですので、各個人の好みによって、パラメーターを自由に変更できるんですが、
検証作業に慣れていない人がパラメーターを弄ってしまうと、
改善したつもりが改悪している事にもなりかねませんので注意が必要です。
基本的にはデフォルトのパラメーターのままで上記のような高パフォーマンスを
得られるので特に変更する必要性は無いはずです。
しかし私の場合は、ストラテジーテスターを使い慣れていて、
これまで数多くのEAを作成してきた経験がありますので、
デフォルトのパラメーターよりも良い組み合わせがないか
いろいろと検証してみる事にしました。
特に、最大ストップ幅ですね。
最大ストップ幅が100PIPSというのは、私にとっては広すぎるので、
できればこの数値をもう少し抑えつつ、
全体のパフォーマンスをもう少し向上できるような組み合わせがないかと、
バックテストを繰り返してみました。
そして、ようやく以下のような理想的な高パフォーマンスを得られるパラメーターの組み合わせを
見つけましたので、その結果を掲載しておきます。
まずは、前半5年(2004年〜2008年)の成績です。
開始資金を100万円、1ポジションを0.5ロット固定の単利で運用した場合の成績です。
できれば、先に掲載したデフォルトのパラメーターでの前半5年と比較してほしいのですが、
まずは、収支曲線のデコボコが低くなって
全体的に緩やかな上昇トレンドに改善されている事が分かりますね。
各個別の項目も比較してみると、
プロフィットファクターは、1.19から1.27へ
最大ドローダウンは、644050から513700へ
相対ドローダウンは、25.98％から15.98％へ
勝率は、67.71％から68.17％へ
それぞれ改善されています。
ちなみにこのバックテストでは、最大ストップは74PIPSに設定してあり、
デフォルトの100PIPSよりも-26PIPS狭くしています。
それでいて、相対ドローダウンを大きく改善できたことは非常に意味がありますね。
このパラメータの組み合わせならば、十分に合格点をあげる事ができます。
次に、後半6年(2009年〜2014年)の成績も見てみましょう。
同じく、開始資金を100万円、1ポジションを0.5ロット固定の単利で運用した場合の成績です。
やはり、先に掲載したデフォルトのパラメーターでの後半6年と比較してほしいのですが、
こちらに関してはそれほど成績の差異は見られませんね。
各項目も、
プロフィットファクターは、1.34から1.34へ
最大ドローダウンは、387350から402350へ
相対ドローダウンは、17.30％から17.94％へ
勝率は、68.64％から68.08％へ
というように、ほとんど変わっていません。
もともと、後半の成績に関しては、十分なパフォーマンスであり合格レベルのものでしたので、
さすがにそれ以上の成績は見つけられませんでした。
しかし、先ほども書いたように最大ストップ値が100PIPSから74PIPSへ狭くなっていますので、
その分だけ安心感があります。
では、前半5年、後半6年をあわせたトータルの成績としてはどうなのか。
デフォルトのパラメーターの時と比較すると、相対ドローダウンの改善により、
収支曲線の落ち込みが低く抑えられ、全体的に緩やかな上昇トレンドになっていて、
且つ、ストップの最大幅も狭くなって大負けの心配もなくなり、
それでいて、勝率もほとんど変わっていないので、
これならば、十分に実運用できる、合格点をあげられるEAだといえるでしょう。
レイチェル・ボリンジャーで実運用する時には、
デフォルトのパラメーター版と私こすぎのパラメーター改善バージョンを比較して、
成績の良い方を動かしたり、もしくは、
ロット数を半分にして両方を同時に動かす事も検討したいですね。
＊なお、このレイチェル・ボリンジャーの「パラメーター改善バージョン」
つまり、私こすぎが推奨するレイチェル・ボリンジャーUSDJPY版に適用する
最適なパラメーター設定値は、ご購入者の方へ無料でお教えします。
詳しくはこの後の、「特典について」の項目を参照してください。
ここでレイチェル・ボリンジャーのバックテストに関する検証は一旦終了し、
ここからは、レイチェル・ボリンジャーに付いてくるPDFファイルについて説明します。
トレード解説マニュアル.pdf
このマニュアルは、レイチェル・ボリンジャーのインストール、セッティング、
そして、トレードロジックやパラメーターなどが記載されているPDFファイルです。
しかし、単なるマニュアルだけにとどまらず、EAとどのように付き合っていけば良いのか、
という事にまで言及していて、非常に内容の濃いレポートとなっています。
そして、一番の注目は、やはりそのトレードロジックとパラメーター設定ですね。
販売ページには、
- オシレーター系インジケーターで過去5日間の売買圧力を確認
- トレンド系インジケーターで過去12時間のトレンド方向を確認
- 5分足のボリンジャーバンドでタイミングを計ってエントリー
- 強い押し戻りを感知すると追加でもう1つエントリー
- 決済はボリンジャーで判断
とありましたので、
それをどのようにしてプログラムで実現しているのかに注目していました。
で、実際にそのロジック、及びパラメーターを確認してみると、
第一印象としては、姉妹品である「ジャッキー・ボリンジャー」を継承している印象を受けましたね。
ロジックの方向性としては、ジャッキー・ボリンジャーと似ています。
しかし、ジャッキー・ボリンジャーでは、
最大で過去12時間分の流れの把握にとどまっていましたが、
今回のレイチェル・ボリンジャーでは、
最大で過去5日間の流れ、売買圧力まで考慮したロジックとなっているので、
よりMTF分析を意識したロジックといえるでしょう。
過去5日間の流れまで把握しているという事は、
そう頻繁に買いや売りが交互に出現するわけではないと想像できますね。
おそらく、ある数日間は買いのみのエントリー、そしてある数日間は売りのみのエントリー、
というようなロジックでしょう。
ここで、経験の浅いトレーダーだと、
「5分足レベルのトレードに日足のトレンドなんて関係あるの？」
と思ってしまうかもしれませんが、私のこれまでの裁量トレードとしての経験、
そして、これまで数多くのオリジナルEAを作成してきた経験から判断すると、
5分足のトレードでも、日足のトレンドは十分に関係します。
日足の流れに逆らった向きへのトレードは、
たとえ5分足レベルの短期トレードでも明らかに不利です。
そして、
その日足の流れをどのようにしてEAの中にコーディングして落とし込むのか、
自身の戦略に適した形でどのようにしてEAに組み込むのかは、
トレーダー兼プログラマーのそれまでの経験やセンスに依存しますが、
このレイチェル・ボリンジャーでは、適切な形で組み込んだと言えるでしょう。
次に、ポジションの取り方は逆張り的にエントリーしています。
これも姉妹品である「ジャッキー・ボリンジャー」に似ていますが、
イメージとしては、
ジャッキー・ボリンジャーでは、ひとつだけのポジションだったものが、
それを浅めの押し戻りでファーストポジションを取り、
その後、更に深い押し戻りが発生するようなら、追撃的にセカンドポジションも取る、
というように2分割によるポジション取りに変更した感じでしょうか。
ですので、最大で2つのポジションまでを同時に保有する事になり、
これが結果的にはナンピンのような格好に見えてしまうかもしれませんが、
マニュアルにも書いてあるように、これはナンピンを意識したものではなく、
反転確率の高い2つの位置に絞ってポジションを取っている、
という認識になります。
しかし実際問題として、2つのポジションを持つ可能性もあるので、
資金量に対してオーバーポジションにならない為にも、
2つのポジションを持つ事を前提として、
ロット数を抑えた運用が良いかもしれませんね。
ちなみに、深めの押し戻りが起きた場合のセカンドポジションについては、
パラメーター設定で持たないようにする事もできるので、
このあたりは好みで変更しても良いでしょう。
そして、各パラメーター項目を確認してみると、
ジャッキー・ボリンジャーの時よりも、パラメーター数が倍になっていますね。
ジャッキー・ボリンジャーの時は、かなりシンプルな印象を受けましたが、
レイチェル・ボリンジャーでは、それ相応に複雑に、細かく調整できるようになっています。
また、このマニュアルは単たる設定資料ではなく、
EAを運用する際の心構えにまで言及している点が高評価です。
FX初心者、EA初心者は、結果を早く求めがちです。
私も経験がありますが、初心者の頃は、いつポジションを持つのか、
いつ手仕舞うのか、毎日のようにEAに挙動を見ていました。
特に何ができるわけでもないのに、
含み益になったポジションが利確で終わるように祈っていましたし、
含み損になったポジションをハラハラしながら眺めていました。
でも、そんな個人的な感情は全く無意味なんですよね。
このレイチェル・ボリンジャーの勝率は6割台です。
ですので、3連敗、4連敗も普通に有り得ます。
でも、そんな短期的な事なんてどうでも良いんですね。
直近3〜4回の成績に心が動かされていては、EAを正しく活用できません。
EAとは、数ヶ月単位、数年単位で評価するものです。
先に、レイチェル・ボリンジャーのバックテストの成績を掲載しましたが、
10年以上という長い期間においては、数ヶ月単位で横ばい、
もしくは、負け越している期間も少なからず存在します。
それを受け入れる覚悟がなければ、享受する覚悟がなければ、
その後にくるであろう大幅利益を獲得する事もできません。
このマニュアルを読んで、
レイチェル・ボリンジャー向きの適切な心構えを持つようにしたいですね。
MT4導入マニュアル(初心者向け).pdf
初心者向けといっているだけに、MT4を使った経験が少ない人の為に
MT4のインストールの仕方から、チャート表示に関する簡単な設定方法を解説したマニュアルです。
MT4のインストールは、OANDA JAPANのデモトレードにおけるインストール手順が解説されていますが、
他のFX会社でも似たような手順ですので、
こちらを参考にすればインストール自体は簡単にできるでしょう。
また、MT4の操作に関しては、EAの運用だけでMT4を利用するなら、
ここで解説している事だけを知っていれば十分です。
EAバックテストマニュアル.pdf
今までMT4のストラテジーテスターを使ってバックテスト(過去データによる検証)をした経験がない人向けに、
その手順を解説したマニュアルとなっています。
レイチェル・ボリンジャーに限らず、
本当にそのEAが過去において優秀な成績を継続的に収めていたのか気になる方は、
この手順に従ってバックテストを行ってみましょう。
レイチェル・ボリンジャーに関しては、販売ページにその11年間分の成績が載っていますが、
このマニュアルで解説されている手順に従ってバックテストを行えば、
販売ページに載っているデータとほぼ同じ結果を自身のパソコンでも再現できるでしょう。
本格的なバックテストをするには、参考書を買って勉強する必要がありますが、
EAの検証程度、バックテストの入門レベルとしては
ここで書かれている内容だけを理解していれば特に問題はないです。
手順自体はそれほど難しくはないと思いますが、これ自体は必須作業ではないので、
自身の環境でのバックテストの結果が気にならない人は、特にやる必要はありません。
MT4テンプレート設定マニュアル.pdf
レイチェル・ボリンジャーは複数のインジケーターを利用して
エントリーと決済のルールを構築しています。
そして、EA自体にそのロジックが全て内蔵されていますので、
EAを動かしている時には、チャート画面上には何もインジケーターは表示されていません。
ローソク足だけのプレーン状態のチャートです。
しかし、何もチャート上に表示されていないと、
本当にルール通りにエントリーしているのか、決済しているのか、
不安に思ってしまう人もいるかもしれませんね。
このMT4テンプレート設定マニュアルは、
レイチェル・ボリンジャーで使用しているインジケーターを
全てチャート画面上に表示させる手順を書いたマニュアルです。
つまり、このとおりに設定すれば、
チャート画面上に必要なインジケーターが全て表示されますので、
ルール通りにエントリー、決済されているかどうかを確認する事ができます。
もちろん、これ自体はEAの動作には関係ないので、
チャート上に設定してもしなくても構いません。
動作確認したい人だけ設定しておきましょう。
MrMailMeマニュアル.pdf
レイチェル・ボリンジャーには、オマケとして「Mr.MailMe」というEAも付いてきます。
この「Mr.MailMe」とは、指値注文をした、指値注文が約定した、決済した、というような
EAが何かしらのアクションを起こした時に、その詳細をメールで教えてくれる別EAです。
具体的にどのようなメール内容が送られてくるのかというと、
例１．売り注文が約定した時
例２．決済注文が約定した時
こんな感じで送られてきます。
EAというのは、基本的に放ったらかしで運用するものであり、
チャートを継続的に見る必要はありませんが、
ポジションを持ったり決済した時には知らせてほしいと思っている人も多いでしょう。
そうした場合、この「Mr.MailMe」をMT4に設定しておけば、
何かしらレイチェル・ボリンジャーが行動を起こした時には、
メールでその詳細を知らせてくれますので、無駄に心配する必要もなくなるでしょう。
どのようなタイミングでエントリー、決済するのか？
レイチェル・ボリンジャーは、トレンドフォロー型のEAですが、
エントリーのタイミングとしては、逆張り的にポジションを取ります。
つまり、大きな流れの中に一時的に現れる調整の押し、戻りを捉えてエントリーしていきます。
具体的なイメージを掴んでもらう為に、
5分足チャートにおけるエントリー、決済ポイントの例を幾つか載せておきます。
本当は、レイチェル・ボリンジャーで使用しているインジケーターと共に表示すれば
分かりやすいんですが、それだとロジックがネタバレになってしまう危険性がありますので、
ここではローソク足だけの、プレーン状態でのチャートで、
エントリーポイント、決済ポイントを掲載しておきます。
青色矢印がロングエントリーで、赤色矢印がショートエントリーです。
[ロングエントリーで利確の場合]
レイチェル・ボリンジャーは最大で2つのポジションを保有しますが、
これは共に利確で決済されたケースです。
[ロングエントリーで損切りの場合]
これは2つのポジョションが共に損切りとなったケースです。
[ショートエントリーで利確の場合]
これは2つのポジョションが共に利確となったケースです。
[ショートエントリーで損切りの場合]
これは1つのポジョションだけで損切りとなったケースです。
[ショートエントリーで利確と損切りの場合]
チャート形状によっては、以下のように2つのポジションを持った時に、
片方が利確で片方が損切りとなるケースもあります。
レイチェル・ボリンジャーは他の通貨ペアでも運用できるのか？
レイチェル・ボリンジャーは、USDJPYで運用する事を前提として
パラメーターが最適化されています。
よって、他の通貨ペアで運用しようとしても、十分な成績をあげる事はできないです。
この商材には簡易的なバックテストマニュアルが付いていますので、
それを参考に、USDJPY以外の通貨ペアでバックテストをしてみると分かると思いますが、
他の通貨ペアでは、収支曲線の振幅が大き過ぎて
デフォルトのパラメーターのままでは実運用に耐える事はできません。
しかし、このレイチェル・ボリンジャーは、USDJPY専用のEAというわけではなくて、
マニュアル内には、
「基本的にデフォルトを推奨しますが、パラメーターを変更する事で、
より良いパフォーマンスが見られたり、USDJPY以外の通貨ペアでの有効性を
発見できたりする可能性があるかもしれません。各自で調査してみて下さい。」
という文言が記述されています。
つまり、より良いパフォーマンスが得られるパラメーターの組み合わせがあるなら
他の通貨ペアで運用しても全然構わないんですね。
一般的には、MT4付属のストラテジーテスターを使っているトレーダーや
メタエディターでオリジナルEAを作っているトレーダーはほとんどいないと思われますが、
私の場合は、ストラテジーテスターは使い慣れていますし、
これまで何度となくEAのバックテストをしてきていますので、
そうした経験を元に、
レイチェル・ボリンジャーが他の通貨ペアでも実運用できるレベルのパラメーターの組み合わせがないか
いろいろと検証をしてみました。
まず前提として、EAのロジック自体に優位性がないと
いくらパラメーターを変更してもまともな結果は得られないものなんですが、
レイチェル・ボリンジャーの場合、
オシレーター系インジケーターで過去5日間の売買圧力を確認
トレンド系インジケーターで過去12時間のトレンド方向を確認
5分足のボリンジャーバンドでタイミングを計ってエントリー
というMTF分析に基づいたトレード戦術は、
どの通貨ペアでも有効に機能する可能性が高いと判断できたので、
各インジケーターの役割を理解しつつ、有機的に組み合わせる事で
今回、EURUSDとEURJPYの2つの通貨ペアで
USDJPYと同レベルの高パフォーマンスのバックテストの結果を得る事ができました。
ちなみに私はEAを作成する時には、
常にUSDJPYとEURUSDとEURJPYの3つの通貨ペアでの運用を考えています
なぜなら、USDとEURとJPYのトライアングル関係でポートフォリオを組めば、
USD主体の動きの時にも、EUR主体の動きの時にも、JPY主体の動きの時にも
バランス良くEAが動いてくれるからです。
今回のレイチェル・ボリンジャーでも、実運用する時のことを考えて、
EURUSDとEURJPYでのバックテストを優先して行いました。
では、その結果をお見せします。
まずは、EURUSDの前半5年(2005年〜2009年)の成績です。
以下は、開始資金を100万円、1ポジションを0.5ロット固定の単利で運用した場合です。
各重要項目を確認してみましょう。
プロフィットファクター＝1.40
最大ドローダウン＝245740
相対ドローダウン＝10.57％
勝率＝68.43％
全て合格点をあげられるレベルの数字となっており、
更にストップ幅に関しても100PIPSよりもかなり浅く設定してあります。
次に、EURUSDの後半5年(2010年〜2014年)の成績です。
各重要項目を確認してみましょう。
プロフィットファクター＝1.32
最大ドローダウン＝227442
相対ドローダウン＝14.76％
勝率＝68.84％
こちらも全て問題なく、高パフォーマンスが得られています。
トータル10年で判断すると、デフォルトのUSDJPY版よりも成績が良いので、
実運用できるレベルのEAだといえるでしょう。
＊なお、このレイチェル・ボリンジャーEURUSD版の「パラメーター改善バージョン」
つまり、私こすぎが推奨するレイチェル・ボリンジャーEURUSD版の
最適なパラメーター設定値は、ご購入者の方へ無料でお教えします。
詳しくはこの後の、「特典について」の項目を参照してください。
今度は、EURJPYの前半5年(2005年〜2009年)の成績です。
以下は、開始資金を100万円、1ポジションを0.5ロット固定の単利で運用した場合です。
各重要項目を確認してみましょう。
プロフィットファクター＝1.33
最大ドローダウン＝481950
相対ドローダウン＝14.03％
勝率＝68.96％
各項目は全て合格ライン、収支曲線が多少いびつなのが気になりますが、
まぁ許容範囲内でしょう。
次に、EURJPYの後半5年(2010年〜2014年)の成績です。
（注：5年間という長期間の詳細なバックテストを行った結果、
MT4のスペックを越えてしまいましたので、
ここではMT4のスペックを超えない「コントロールポイント」という
簡易版でのテスト結果を表示します）
各重要項目を確認してみましょう。
プロフィットファクター＝1.40
最大ドローダウン＝352300
相対ドローダウン＝14.99％
勝率＝67.73％
正直言って、EURJPY版の最適化は難しかったですが、
条件を絞り込んでトレードポイントを厳選した事で
高パフォーマンスのパラメーター設定を見るける事ができました。
トータル10年で判断しても、最大ストップ幅も低く抑えており、
実運用できるレベルのEAだと言えるでしょう。
＊なお、このレイチェル・ボリンジャーEURJPY版の「パラメーター改善バージョン」
つまり、私こすぎが推奨するレイチェル・ボリンジャーEURJPY版の
最適なパラメーター設定値は、ご購入者の方へ無料でお教えします。
詳しくはこの後の、「特典について」の項目を参照してください。
レイチェル・ボリンジャーの評価
評価：
5段階評価で3.5点を付けたいと思います。
まず、ロジックを公開しているのが嬉しいですね。
私は過去にはロジック非公開のEAを運用してきた経験がありますが、
ロジックに分からないものに自分の大事な資金を預ける心理的負担は
大きいものがあると分かっています。
EAの調子が良い時は気にならないかもしれませんが、
連敗が続くと、どうしてもロジックが分からない為に、不安になってきますし、
何が原因で調子を落としているのか、その原因を追究する事もできません。
その点、レイチェル・ボリンジャーはロジックを全て公開していますので、
その挙動を全て把握する事ができますし、仮に調子を落としたとしても、
その原因を追究する事が簡単にできます。
そして、その肝心のロジックは、
MTF分析を取り入れたトレンドフォロー型となっていて、中長期的に機能する可能性が高く、
私の裁量トレードの方針、EA作成の方針と一致していて、非常に好感が持てます。
もちろん、ナンピン無し、マーチンゲール無しなので、
急激な資金の減少、及び一発退場はありません。
ロジックとパラメーター設定を見て分かる通り、過剰な最適化はしておらず、
トレンドフォローを忠実に再現したEAとなっています。
気になる点というと、EAがトレンドフォロー型であるために、
相場がトレンド状態でない時には、収支曲線が停滞するケースもあり得る事でしょうか。
しかし、これもポートフォリオを組めば、
収支曲線の停滞期間、ドローダウン期間を低く抑える事もできます。
レイチェル・ボリンジャーは口座縛りがないEAなので、
自分の好きなFX会社で他のEAと一緒に運用して、ポートフォリオを組める点も大きいですね。
そして、ポートフォリオを組むEAとしては、
私がバックテストで最適化を行ったレイチェル・ボリンジャーEURUSD版とEURJPY版が良いでしょう。
レイチェル・ボリンジャーのオリジナルのUSDJPY版と
パラメーター改善バージョンであるEURUSD版とEURJPY版とでポートフォリオを組めば、
ドル主体の動きの時も、ユーロ主体の動きの時も、円主体の動きの時も
バランスよく各EAが働いてくれます。
更にいうならば、
姉妹品である「ジャッキー・ボリンジャー」も併せてポートフォリオに組み込んだら、
もっと安定した成績を残せそうです。
「ジャッキー・ボリンジャー」にも、
私が最適化した「パラメーター改善バージョン」が存在していますので、
レイチェル・ボリンジャーのUSDJPY,EURUSD,EURJPYの3つのEA、
ジャッキー・ボリンジャーのUSDJPY,EURUSD,EURJPYの3つのEA
あわせて6つのEAでポートフォリオを組めば、
ドローダウンを極力少なくした右肩上がりの収支曲線が期待できそうですね。
単純に、1つのEAを0.6ロットで運用するよりも、6つのEAを0.1ロットずつ運用する方が、
1つのEAによるドローダウンの影響が少なくなって、
成績が安定する事は、容易に想像できると思います。
私も数ヶ月デモトレードでその挙動を確認した後は、
ポートフォリオを組んで実運用したいと思っています。
もし、この「レイチェル・ボリンジャー」について、
分からない事、疑問点などありましたら、
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特典について
特典に関しましては、ご購入者特典一覧ページをご確認ください。
数多くの特典をご用意しており、全て無料でご提供しますので、あなたのFX活動にお役立て下さい。
更にこれらにプラスして、
これまで何度か説明してきました「パラメーター改善バージョン」である
レイチェル・ボリンジャーUSDJPY版に適用する最適なパラメーター設定値
及び、
レイチェル・ボリンジャーEURUSD版に適用する最適なパラメーター設定値
及び、
レイチェル・ボリンジャーEURJPY版に適用する最適なパラメーター設定値
を記述した設定ファイルとその説明用のPDFファイルも無料でご提供します。
この設定ファイルを利用すれば、
本来、USDJPYでしか運用できなかったEAが３通貨ペア分で運用できますので、
ポートフォリオを組む事で更なる成績の安定が望めるでしょう。
特典ダウンロード方法
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