Ava Swing System(エヴァスイングシステム)の詳細レビュー
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)を実際に私自身がバックテストを行ってデータを詳細に分析し、
更には、エントリーポイント、決済ポイントなども全て確認した上で、
このEA(自動売買)の特徴、長所、弱点など全て暴露しています。
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)の特徴
- 口座縛りがなく、MT4をプラットフォームにしているFX会社ならどこでも運用可能
- 15分足専用、GBPJPY、EURJPYで稼働させるスイングトレードタイプのEA
- 予兆判定型トレンドフォローロジックを実装
- 非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
- 過去11年間分のバックテスト、及び、過去4年間分のフォワードテストを公開
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)の最大の特徴は
「予兆判定型トレンドフォローロジック」と命名された独自の分析方法で、
このロジックによりトレンドの発生前にポジションメイクします。
つまり、
上昇トレンドになる前にロングのポジションを取り、
下降トレンドになる前にショートのポジションを取るようになっています。
先回り的にポジションを取る事で、
その分、より大きな利益幅が期待できます。
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)の商品構成
もちろん、私はPDFマニュアルを読み、私自身のEAテスト環境でバックテストも行い、
更には、デモトレードなどを通して、その挙動を全て確認しています。
本商材の商品構成は、
- Ava Swing System(エヴァスイングシステム)GBPJPY用EAファイル(ex4ファイル)
- Ava Swing System(エヴァスイングシステム)EURJPY用EAファイル(ex4ファイル)
- はじめにお読み下さい(PDFファイル)
- 設定マニュアル(PDFファイル)
- メールサポート(60日間)
- トレーディングオフィスによる最新情報のメルマガ配信
となっています。
Ava Swing Systemでは、GBPJPYとEURJPYの2種類の通貨ペアで稼働させますので、
それぞれで別のEAファイルが提供されています。
また、EAのセッティングについては、一般的なEAと同じですし、
パラメーターに関しても、ほとんど変更する必要はありませんので、
EA初心者でも、特に問題なく使いこなせるでしょう。
ただ一点だけ注意点として、
最初に「ユーザーコード」を申請する必要があります。
これは不正防止の為なのですが、
最初にユーザーコードをトレーディングオフィス社へ申請し、
指定された番号をパラメーターに入力することで
初めてEAが稼働できるようになっています。
これは一度申請しておけば、その「ユーザーコード」を利用して
デモ口座でもリアル口座でも、さらにはどのFX会社のMT4でも
Ava Swing Systemを稼働させる事ができるようになります。
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)の概要説明
ここからは、Ava Swing Systemについてさらに詳しく説明していきますが、
まずはその前に、上記で箇条書きした特徴について、
一つ一つその概要を確認していきましょう。
口座縛りがなく、MT4をプラットフォームにしているFX会社ならどこでも運用可能
"口座縛り"とは、特定のFX会社(主に海外のFX会社)でしか
EAを稼働できないようにする制限の事を言います。
この"口座縛り"をされてしまうと、
EA利用者は海外のFX会社に新規に口座を開設しなければならないので、
その分、余計な手間がかかりますし、
また、EA全体の管理の立場から考えても面倒になります。
特に、私のような数多くの市販EA、及び、自作EAを稼働している人にとっては、
1つのEAを稼働させるためだけに、新たにFX会社に口座を開設し、
そこへ資金を配分するのは、管理の手間が増えて非常に困ります。
その点、このAva Swing Systemには、そのような"口座縛り"がないので、
どこのFX会社のMT4でも、自由に稼働させる事ができます。
15分足専用、GBPJPY、EURJPYで稼働させるスイングトレードタイプのEA
Ava Swing Systemでは、
GBPJPYの15分足に設定するEAと
EURJPYの15分足に設定するEAの2種類のEAが提供されています。
販売ページには、"合成戦略"という表現を使っていますが、
いわゆる簡易的なポートフォリオですね。
1つのEAだけだと、収益のアップダウンが大きくなりやすいので、
GBPJPY用のEAとEURJPY用のEAという2つのEAを同時に稼働させる事で
収益の安定性を図るようにしています。
予兆判定型トレンドフォローロジックを実装
Ava Swing Systemの最大の特徴が
この「予兆判定型トレンドフォローロジック」にあります。
通常のトレンドフォローのロジックの場合、
持合いからのブレイクを確認してからのエントリー、もしくは、
ある程度のトレンドの継続性を確認してからのエントリーになります。
私もトレンドフォロー型の自作EAを開発する際には、
ブレイクを確認してから、もしくは、トレンドを確認してから
その方向へエントリーするようにプログラミングすることがほとんどです。
しかし、Ava Swing Systemの場合、
トレンドが発生していないにも関わらずエントリーします。
つまり、
上昇トレンドになっていないのにロングエントリーし、
下降トレンドになっていないのにショートエントリーします。
具体的なロジックは公開されていませんので、
どのような条件でエントリーしているのかは分かりませんが、
トレンド発生前の「予兆期間」の動きをプログラミングしているそうです。
実際のエントリーポイントについては、
この後の
「Ava Swing System(エヴァスイングシステム)のエントリー位置と決済位置」の章で
お見せします。
非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
ナンピンやマーチンゲールの危険性については
私のブログでも、たびたび記事にしていますので、
既にご存知の方も多いと思います。
FX初心者、EA初心者には実感がわかないかもしれませんが、
高勝率を謳うナンピン・マーチンゲール型のEAだけには手を出さないでください。
確かにナンピン・マーチンゲール型のEAは高勝率ですが、
たった1回の負けで、それまでの利益が吹き飛び、
運が悪いとFX市場から退場させられてしまいます。
Ava Swing Systemでは、適切な資金管理のもとで
最大2ポジションまでとなっており、
一発退場という最悪の事態は絶対に起こりません。
過去11年間分のバックテスト、及び、過去4年間分のフォワードテストを公開
バックテストの検証期間は長ければ長いほど、
その信頼性は増していきます。
Ava Swing Systemの販売ページには、
2005年1月から2016年1月までの
過去11年間分のバックテストが公開されています。
さらには、
2014年3月から現在に至るまでのフォワードテストも確認する事ができます。
このレビュー記事にも掲載していますが、
バックテストとフォワードテストの両方を見てみれば、
Ava Swing Systemの優秀性が納得できるはずです。
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)のレビュー
あなたはEAの良し悪しを判断する場合、販売ページのどこを見ているでしょうか？
まさか、
「伝説の〜」
「魔法の〜」
「驚異の〜」
というフレーズに煽られ、踊らされていないでしょうね。
見るべきは、バックテストとフォワードテストであり、
正直、それしかないとも言えます。
中には、バックテストだけを掲載し、
フォワードテストを全く掲載していない販売ページもありますが、
それでは片手落ちで、信頼性も半減します。
その点、トレーディングオフィス社の販売ページには、
バックテストが掲載されていることはもちろんのこと、
フォワードテストの成績も随時更新されているので、
個人的にはとても信頼している会社です。
そこで、販売ページに掲載されている
バックテストとフォワードテストを分析すれば良いのですが、
残念ながら、それでは検証とは言えないですね。
与えられた情報を鵜呑みにして、
それに対して意見するのは、検証でもなんでもありません。
それは、単なる"感想"です。
本当の検証は、自分でバックテストを行い、自分でフォワードテストを行い、
自分で得た情報をもとに分析することが本当の意味での検証です。
そこで以下では、
まずトレーディングオフィス社に掲載されているAva Swing Systemの
バックテストとフォワードテストを改めて掲載した上でその中身を分析します。
そして次に、
実際に私のEAテスト環境にAva Swing Systemを取り込み、
新たにバックテストを行った結果も検証していきます。
そうすれば、
トレーディングオフィス社のバックテストと
私が行ったバックテストの差異も明らかになりますね。
という事で、
まずはトレーディングオフィス社の販売ページに掲載されている
Ava Swing SystemのGBPJPY用EAのバックテストからです。
重要項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.51
相対ドローダウン＝12.04％
取引回数＝730
勝率＝63.01％
リスクリワード比＝78.27/88.27＝0.89
となっています。
リスクリワード比は1以下ですが、
その分、スイングトレードにしては勝率が高めになっています。
PFもドローダウンも合格点を挙げられますが、
少し気になるのは、取引回数が少なめですね。
できれば1000回は欲しいところですが、
15分足を執行時間軸にしていますし、
GBPJPYとEURJPYとで合成戦略をとっている関係上、
1つの通貨ペアの取引回数は、厳選して少なくなっているんでしょう。
収益曲線は問題ないですね。
フラットゾーンとプロフィットゾーンを不規則に繰り返しながら
徐々に右肩上がりになっていて、理想的な曲線です。
次に、Ava Swing SystemのEURJPY用EAのバックテストです。
重要項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.72
相対ドローダウン＝8.26％
取引回数＝668
勝率＝67.96％
リスクリワード比＝71.57/88.53＝0.81
となっています。
PFとドローダウンは文句なしのレベルであり、
その他の項目は、先のGBPJPYの結果と似ていますね。
スプレッドが30と大きめにとっているのも好感が持てます。
そして、これら2つのバックテストを合算した結果が以下となります。
重要項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.601
相対ドローダウン＝14.284％
取引回数＝1398
勝率＝65.379％
リスクリワード比＝74.946/88.389＝0.85
となっています。
GBPJPYとEURJPYは共にクロス円なので、
相場がリスク主体の動きになった時には
似たような動きになりやすいことが影響しているのでしょうか、
相対ドローダウンが多少大きくなりましたが、まぁ、許容範囲内でしょう。
それ以外の項目については
特に問題なく十分合格点をあげられる成績ですね。
次に、フォワードテストがどのような経緯を辿っているのか
確認してみましょう。
これは、私がこのレビュー文を書いている時点でのフォワードテストですが、
見ての通り、2014年3月から順調に右肩上がりの収益曲線を描いていますね。
取引回数も勝率も、バックテストと同レベルを維持しており、
フォワードテストになった途端に崩れるようなEAではないと判断できます。
以上が、トレーディングオフィス社のAva Swing Systemの販売ページに掲載されている
バックテストとフォワードテストとなります。
では次に、私のEAテスト環境にAva Swing Systemを取り込み、
新たにバックテストを行った結果を検証していきます。
Ava Swing SystemのGBPJPY用EA
重要項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.48
相対ドローダウン＝6.63％
取引回数＝623
勝率＝64.37％
リスクリワード比＝76.57/93.20＝0.82
となっています。
トレーディングオフィス社の販売ページに掲載されているバックテストの期間は、
2005年1月〜2016年1月までですが、
私が行ったバックテストの期間は、
2008年1月〜2017年12月までです。
つまり、私が行ったバックテストの方が2年ほど新しいので、
その分、最新のデータも含まれている事になりますが、
上記の結果を見る限りにおいては、特に問題はないですね。
やはり、取引回数が少なめですが、
それ以外の項目については合格ラインに達しています。
更には、収益曲線も大きな落ち込みが無く、
安定した右肩上がりになっています。
Ava Swing SystemのEURJPY用EA
重要項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.64
相対ドローダウン＝9.93％
取引回数＝638
勝率＝68.50％
リスクリワード比＝70.05/93.12＝0.75
となっています。
PFは高数値となっており、
ドローダウンも10％以内で問題ないですね。
リスクリワード比が1以下で、多少損大利小の傾向がありますが、
スイングトレードにしては高い勝率でカバーしています。
収益曲線を見ると、
前半の数年間が横ばいになっているのが気になりますが、
それ以降は、綺麗な右肩上がりになっており、
どうやら直近の相場の方が相性が良さそうです。
そして、これら2つのバックテストを合算した結果が以下となります。
重要項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.556
相対ドローダウン＝8.733％
取引回数＝1261
勝率＝66.455％
リスクリワード比＝73.168/93.158＝0.79
となっています。
重要なのはこの合算の成績ですが、
トレーディングオフィス社の販売ページに掲載されていた合算の成績と比較すると、
どの項目も似たような数値となっており、
バックテストを見る限りにおいては、
Ava Swing Systemが販売されて以降も、成績が落ち込んでいない事が分かりました。
逆に、相対ドローダウンが改善されているので、
最新のデータ、直近のチャートの動きの方が
Ava Swing Systemのロジックと相性が良いのかもしれません。
取引回数は2つのEAあわせて、10年間で1261回となっており、
計算すると、1年間では約120回なので、
2日に1回くらいのペースでエントリーする事になりますね。
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)のエントリー位置と決済位置
Ava Swing Systemがどのような位置でエントリーし、どのような位置で決済するのか、
バックテストの検証結果をもとに、チャート上で確認してみます。
なお、以下のチャートでは、
MA20期間のボリンジャーバンド±2σ(緑色ライン)を表示させていますが、
これは、Ava Swing Systemのロジックでボリンジャーバンドを使っている
という意味ではありません。
あくまでもチャート上のエントリー位置と決済位置を視覚的に分かりやすくするために、
メジャーなインジケーターの代表としてボリンジャーバンドを表示させているだけ
という事をご了承ください。
以下は全て15分足チャートで、縦白点線はNYクローズです。
ロングエントリーで利確できた場合
(青色ラインでエントリーと決済位置を表示)
ロングエントリーで損切りとなった場合
(青色ラインでエントリーと決済位置を表示)
ショートエントリーで利確できた場合
(赤色ラインでエントリーと決済位置を表示)
ショートエントリーで損切りとなった場合
(赤色ラインでエントリーと決済位置を表示)
ロングとショートで2ポジション持った場合
ショートの2ポジションで利確指値にヒットした場合
Ava Swing Systemのロジックは非公開なので、
具体的なエントリー条件、決済条件はもちろん分からないですが、
上記チャートでのエントリー位置、決済位置を見る限りにおいて、
幾つか予想できる要素がありますので、以下ではそれらについて言及しておきます。
ポジション保有時間について
ポジションの保有時間は、短い時は数時間、長い時は7日間ほどかかっていますが、
おおよそ、1〜3日くらいで決済されるケースが多いです。
週またぎについて
バックテストを見た限りにおいては、
ポジションを保有したまま週末を迎えるケースも時々起こり得るようです。
ストップについて
エントリー後にストップを設定(−100PIPS)しているが
ある程度の含み益になると、ストップを建値付近に移動して最低限の利益を確保している。
つまり、
ロングの場合は、ある程度の含み益になると、
ストップを建値の少し上に移動させ、その後、徐々にストップの位置を切り上げている。
ショートの場合は、ある程度の含み益になると、
ストップを建値の少し下に移動させ、その後、徐々にストップの位置を切り下げている。
どの程度の含み益でストップを移動させるのかは分からないが、
変則的なトレーリングストップ機能を内蔵している様子です。
利確に関して
利確については、パラメーターで設定した利確幅に到達するか、
もしくは、含み益状態でストップに刺さった時の2パターンか。
エントリー位置について
「予兆判定型トレンドフォローロジック」がどのようなものか分からないが、
バックテストを見た限りにおいては、
動きが狭くなった時に逆張り的にエントリーしているケースが多い。
また、4時間足レベル or 1時間足レベルのトレンドに沿って
エントリーしているケースが多い。
つまり、15分足を執行時間軸にしているが、
その前提として、1時間足のトレンド or 4時間足のトレンドを見ており、
動意薄でレンジ的な動きになった時に逆張り的に、
(ロングなら下がったところで、ショートなら上がったところで)
エントリーしているように見える。
そして、ポジション保有後には、
1時間足 or 4時間足のトレンドの継続性に期待しているロジックか？
Ava Swing System(エヴァスイングシステム)の評価
評価：
5段階評価で3.5点を付けたいと思います。
トレーディングオフィス社のEAの販売ページは、
過剰な演出がなく、派手な宣伝文句もなく、読者を煽るようなフレーズもなく、
EAそのもののロジックの解説に重点を置いた真っ当なページになっているので、
読んでいても不快感が無く、個人的には非常に好感を持っています。
さらには、バックテストだけではなく、
フォワードテストも継続的に更新しているので、
誠実さが伝わってきますね。
EAの販売ページは全てこのような文章構成にして欲しいものですが、
残念ながら、他の販売会社では、まだまだ煽り満載のページが主流になっています。
さて、Ava Swing System自体の評価についてですが、
私が行ったバックテスト、及び、継続的に行われているフォワードテストから判断すると、
大きな問題点はなく、ポートフォリオのメインとなりうる可能性のあるEAと言えるでしょう。
おそらく1時間足 or 4時間足レベルのトレンドに沿って
15分足で逆張り的にタイミングを取ってエントリーするトレンドフォロー型のEAだと思われるので、
1時間足 or 4時間足でトレンドになっている時には大きな利益が期待できるはずです。
また、最大ストップ幅は100PIPSとなっているので、
スイング系のEAとしては標準的でしょうか。
そして、非ナンピン・非マーチンゲールを採用しているので、
1回のトレードで致命的な損失になる可能性はなく、
資金管理の点でも安心して任せられます。
あえて欠点というか気になった点を挙げるとすると、
"取引回数の少なさ"でしょうか。
10年以上のバックテストで、
GBPJPY用EA、EURJPY用EA、共に取引回数が600回台というのは、
エントリーポイントを厳選し過ぎて、過剰最適化を疑う事もできます。
しかし、フォワードテストを見る限りにおいては、
実際のトレードでもバックテストと同様、順調に推移していますので、
それほど気にする必要はないかもしれません。
どのEAでもそうですが、
最終的には自分のEA環境で実際に動かして判断する事になりますが、
現時点では、Ava Swing Systemは、実運用できるレベルにあるEAだと思っています。
今後、私もフォワードテストをやるつもりですが、
収益曲線の右肩上がりを確認できたら
リアルトレードへ移行してポートフォリオの構成員の1つにするつもりです。
最後に1点だけ。
このAva Swing Systemは、単利設定しかできません。
パラメーターで複利設定をして自動でロット数を増やす事はできないので、
もしも資金増加に伴ってロット数を増やしたい場合は、
その都度、パラメーター項目の運用ロットの数字を変更する事になります。
以上でAva Swing System(エヴァスイングシステム)の評価を終わりにします。
なお、「Ava Swing System(エヴァスイングシステム)」のレビューは、このページだけではありません。
私のブログでは、ここでのレビュー以外にも
「Ava Swing System(エヴァスイングシステム)」の手法に優位性があるのかどうかを確かめる為に、
フォワードテストに関する 検証記事 を継続的に書いています。
是非、こちらの検証記事も参考にして、このEAの実力を充分に検討してください。
もし、この「Ava Swing System(エヴァスイングシステム)」について、
分からない事、疑問点などありましたら、
いつでも下記のメールアドレス、または、ブログの上部にある「お問い合わせ」から
ご連絡ください。
メールアドレス
kosugi236★gmail.com
(★を@に変えてください)
特典について
特典に関しましては、ご購入者特典一覧ページをご確認ください。
数多くの特典をご用意しており、全て無料でご提供しますので、あなたのFX活動にお役立て下さい。
さらに、これらにプラスして、私が開発した自作EAのひとつ、
『k-ea01BreakUSDJPY』
もご提供します。
このEAの基本情報は以下のようになっています。
- USDJPYの5分足専用のEA
- 順張りのブレイクアウト系
- デイトレ〜スイング
- 最大ポジション数は１つ
- 両建て無し
- トレーリングストップ機能
ナンピン、マーチンゲールのような危険なロジックはありませんので、
安心して稼働させる事ができます。
また、特徴としては、
- 5分足でトレンドが発生したらプルバックの動きを捉えてエントリー
- ダウ理論や移動平均線やMACDなどの複数の指標でトレンドを確認
- 持合相場を定義してその間はエントリーしない
を挙げる事ができます。
バックテストの成績は以下のようになっています。
重要項目を挙げておくと、
プロフィットファクター＝1.35
相対ドローダウン＝4.14％
総取引数＝2500
勝率＝56.16％
リスクリワード比＝31.15/29.52＝1.06
となっていますね。
上記は初期証拠金10000ドルに対して
0.1ロット(単利)での約10年間のバックテストですが、
リスクリワード比が、ほぼ１となっているので、
勝ち負けを繰り返しながらコツコツと利益を積み重ねるロジック
であることが分かります。
さらに、このレビューを書いている時点での
フォワードテストの成績も掲載しておきましょう。
適切なドローダウンを経験しながら、
ゆっくりとした右肩上がりの収益曲線を描いており、
過去のチャートに合わせただけの過剰最適化のEAではない事が分かります。
『k-ea01BreakUSDJPY』に関するさらに詳しい情報については
以下の記事、
「Ava Swing Systemの独自特典として私の自作EAを無料提供します」
にまとめて書いてありますので、こちらをご精査ください。
今まで私一人だけがひっそりと(笑)使っていた『k-ea01BreakUSDJPY』を
あなたのポートフォリオに加えてみませんか？
特典ダウンロード方法
インフォトップの決済画面に、下記画像の赤枠の中のように特典の表記があるかご確認ください。
上記のように【こすぎからの特典】の表記があれば、
ご購入後、インフォトップの購入者ページから、特典がダウンロードできます。
万が一、確認しても見当たらない場合は、
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