■FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の詳細レビュー
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)を実際に自分でバックテストを行ってデータを詳細に検証し、
更には、エントリーポイント、決済ポイントを確認した上で、
このEA(自動売買)の特徴、長所、弱点などを全て暴露しています。
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の特徴
- 口座縛りがなく、MT4をプラットフォームにしているFX会社ならどこでも運用可能
- 30分足、EURUSD専用のスイングタイプのEA
- 先回りして効果的なカウンターポジションを取る逆張り的エントリー
- 東京時間とロンドン・NY時間とに分ける時間分散エントリー方式
- 非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
- 過去6年半分のバックテスト、及び、直近のフォワードテストの成績公開
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の最大の特徴は
マーケットが急騰、急落するメカニズムを利用した先回り的なポジション造成です。
ロスカット注文を巻き込んだ急騰・急落に乗れるように、
逆張り的にポジションを取っていきます。
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の内容
もちろん、私こすぎはPDFマニュアルを読み、自身のPC環境によるバックテストも行い、
更には、デモトレードなどを通して、その挙動を全て確認しています。
本商材の中身は、
- FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)(ex4ファイル)
- EA設定マニュアル(PDFファイル)
- メールサポート(60日間)
- トレーディングオフィスによる最新情報のメルマガ配信
となっています。
EAの設定の仕方については、一般的なEAと同じですし、
パラメーターに関しても、ほとんど変更する事はないと思いますので、
EA初心者でも問題なく設定できるでしょう。
ただ一点、注意点として、「ユーザーコード」を申請する必要があります。
不正防止の為に、
正しい「ユーザーコード」をEAのパラメーターに入力しないと、
稼働できないようになっていますので、
最初にそれを申請する必要があります。
しかし、一度申請しておけば、その「ユーザーコード」を利用して
デモ口座でもリアル口座でも、さらにはどのFX会社のMT4でも
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)を稼働させる事ができますので、
それほど手間ではないです。
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の詳細説明
ここからは、FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)について詳しく説明していきますが、
まずは、上記で箇条書きした特徴について、一つ一つ確認していきましょう。
口座縛りがなく、MT4をプラットフォームにしているFX会社ならどこでも運用可能
市販のEAだと、販売者が指定した海外のFX会社に口座を新規に開設させ、
その口座でしか稼働できないようにしているケースが多いです。
これは俗にいう、"口座縛り" と呼ばれる制限ですが、
このように、EAを稼働するために新しく口座を開設させるやり方は
EAの利用者にとっては嬉しくないですよね。
しかし、FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)はそのような"口座縛り"がなく、
どこのFX会社のMT4でも自由に稼働させる事ができます。
もちろん、複数のFX会社のそれぞれのMT4に、別々に稼働させる事もできます。
30分足、EURUSD専用のスイングタイプのEA
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)を稼働できる通貨ペアはEURUSDのみ、
使用する時間足は30分足のみとなっていて、
それ以外の通貨ペア、時間足では使用できません。
試しに、私のEAテスト環境で
別の通貨ペア、別の時間足で稼働させてみましたが、
全くエントリーされませんでした。
おそらくEURUSDの30分足以外では稼働しないように
プログラム内部で制限をかけているんでしょう。
先回りして効果的なカウンターポジションを取る逆張り的エントリー
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)では、マーケットが急騰、急落するメカニズムを利用した
カウンター型のトレードを行います。
つまり、
新規のショートエントリー注文が継続して入り、
レートがじりじりと下げている時には、
ロスカットの買い注文が溜まっている状態と解釈し、
そこでは逆張り的に買いポジションを取るようにします。
同じく、
新規のロングエントリー注文が継続して入り、
レートがじりじりと上げている時には、
ロスカットの売り注文が溜まっている状態と解釈し、
そこでは逆張り的に売りポジションを取るようにします。
要するに、
近い将来、大きく動く可能性が高い方向へ先回り的にポジションを取っておき、
溜まったロスカット注文が執行される際の急騰、急落の動きに乗る事を目的としています。
東京時間とロンドン・NY時間とに分ける時間分散エントリー方式
エントリーする際には、一度にまとめて注文するのではなく、
「東京時間」と「ロンドン・NY時間」とに2分割して分散エントリーを行います。
これはナンピンではなく、
資金管理を守った上でオーバーポジションにならない範囲で分割してエントリーする、
という意味です。
非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
ナンピン、マーチンゲール型のロジックだと
非常に勝率が高いので、運が良ければ
全く負けることなく資金が順調に増えていくでしょう。
しかし、ロジックと相場の相性が悪くなると、
含み損のポジションがひたすら溜まっていき、
たった1回の負けでそれまでの利益を全て吹き飛ばしてしまうだけでなく、
FX市場から退場させれてしまうケースも多いです。
いわゆる、"コツコツドカン"の典型的なトレードになってしまいますので
これだけは絶対に避けなければいけません。
私にとっては、非ナンピン・非マーチンゲールが当然です。
過去6年半分のバックテスト、及び、直近のフォワードテストの成績公開
バックテストでの検証期間は、長ければ長いほどその信頼性は増していきます。
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の販売ページには
2010年からの過去6年半分のバックテストの成績が公開されており、
また、
2015年6月以降のフォワードテストの成績も確認する事ができます。
バックテストとフォワードテストの両方を見てみれば、
このEAの優秀性が理解できると思います。
しかし、過去6年半分のバックテストというのはちょっと中途半端な期間ですね。
そこで私は、2007年1月以降の過去10年間分のバックテストを行ってみましたので、
そちらも参考にしてください。
(次章以降で公開しています)
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のレビュー
市販されているEAは、ロジックが非公開になっているのが一般的ですので、
その良し悪しを判断する基準としては、
バックテストの成績とフォワードテストの成績くらいしかありません。
そして、FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)を販売している
トレーディングオフィス社のサイトには、
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のバックテストの成績が掲載されていて、
さらには、フォワードテストの成績も随時更新されているので、
通常なら、それらの項目、収益曲線から今後の動向を推測し、
レビューしていけば良いでしょう。
しかし、販売元が提供しているデータをそのまま鵜呑みにするだけのレビューなんて、
誰でもやっている事なので、あまりにも芸がないですね。
私は他人から提示されたデータや他人が行った検証結果よりも
自分自身で作成したデータや自分自身で行った検証結果の方を信用します。
そこで私の場合は、元プログラマーであり、
さらには、MT4のストラテジーテスターも使えますので、
購入したFOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の実行ファイル(ex4ファイル)を
実際に自分のEAテスト環境に取り込んで、新たにバックテストを行いましたので、
そのバックテストの結果からレビューしていきたいと思います。
ですが、まずその前に、
トレーディングオフィス社のサイトに掲載されている
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のバックテストの結果がどのようになっているのか、
改めて確認しておきましょう。
重要な項目には赤色ラインを引きましたが、
プロフィットファクター＝1.69
総取引数＝1599
相対ドローダウン＝11.59％(1672.36)
勝率＝66.60％
勝トレード＝52.45
負トレード＝−61.98
となっていますね。
多少勝率が高めの損大利小のトレーディングとなっていますが、
特に問題は無いでしょう。
しかし、気になる点が2ヶ所あって、
それらには紫色ラインを引いてあります。
まず1点目として、、、
トレード期間ですが、どうして2010年からの約6年半分での検証なんでしょうか？
検証期間の長さとしてはこれでも十分かもしれませんが
トレーディングオフィス社で販売している別のEAでは
過去10年間分のバックテストを行っているものもありますので、
このFOREX SHOGUN(フォレックス将軍)でもそれと同様に
過去10年間分でバックテストをすれば良いのに、、、
と私は思ってしまいます。
次に、2点目として、、、
スプレッドが「10」というのは、バックテストしてはちょっと狭いのではないでしょうか？
FXDDのMT4でのテストですから、ここを「10」に設定したという事は
スプレッドが1PIPSでのバックテストという事になります。
確かに、スプレッドの狭さを謳うFX会社ならば、
EURUSDのスプレッドは1PIPS前後になる事もありますが、
正確性、厳密性、汎用性を問うならば、
ここの数値はもう少し広げてテストするべきでしょう。
という事で、これらの気になる点を改善して
私が改めてFOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のバックテストを行いましたので、
そのストラテジーテスターの結果を掲載します。
具体的には、
バックテストの期間は、2007年1月から2016年12月までの過去10年間
スプレッドは、「20」つまり、2PIPSというように、
多少不利な、というより、より公正な条件の元でテストを行いました。
では、先と同じく、重要な項目には赤色ラインを引きましたので、
それらの数値を確認しておきましょう。
プロフィットファクター＝1.41
総取引数＝2391
相対ドローダウン＝34.31％(4105.07)
勝率＝65.41％
勝トレード＝52.33
負トレード＝−69.96
となっています。
やはり販売ページで公開しているバックテストの成績と比較すると、
全体的なパフォーマンスは落ちていますね。
プロフィットファクター
販売ページでのプロフィットファクターは、1.69でしたが、
私のバックテストでのプロフィットファクターは、1.41と下がってしまいました。
スプレッドを広げたのが大きく影響しているんですが、
それでもまだ1.41という高数値ですので、十分合格点をあげられます。
総取引数
総取引数は10年間で2391回となっているので、
1年間だと約240回となり、1ヶ月だと約20回、1週間だと約5回ほど
取引が行われる計算になります。
1週間で5回というと、トレード回数的には多い印象を持つかもしれませんが
ここの総取引数は、純粋に5回分のトレードをしているわけではありません。
厳密な事を言うと、
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)は1回のトレードで
東京時間とロンドン・NY時間に分散してエントリーを行います。
そして、上記のバックテストでは、
東京時間に最大で２ポジション、ロンドン・NY時間に最大で１ポジション
というポジション取りを行う前提でのテストとなってます。
つまり、1回のトレードで最大３つのポジションを取る可能性があり、
それら全てのポジョションを含めた回数が2391回という数字となっているわけです。
バックテストでのポジション取りを見てみると、
概ね３ポジションを取っている事が多いですが、
ときどき、２ポジションのみ or １ポジションのみというケースも見かけるので、
おそらく、平均すると１回のトレードで約2.5回ほどエントリーしているでしょう。
よって、先に1週間で約5回取引が行われていると書きましたが、
1回のトレードでのポジション取りを約2.5回とすると、
1週間での純粋なトレード機会、トレードチャンスとしては約２回という計算になります。
相対ドローダウン
問題はここですね。
相対ドローダウンが34.31％というのは、ちょっと大き過ぎますね。
上記の収益グラフの方も同時に確認してほしいのですが、
バックテスト開始直後の右肩下がりのグラフの箇所を、
オレンジ色の枠で囲ってありますが、
ここが34.31％のドローダウンの部分になります。
私の勝手な推測ですが、
おそらく、このドローダウンの部分を見せたくなくて
販売ページに掲載しているバックテストの期間を6年半にしたのではないでしょうか。
トレーダーによって、許容範囲となる相対ドローダウンの割合は違ってきますが、
一般的に言うと、概ね相対ドローダウンは20％以下に抑えてほしいところです。
私の見解でも、ここは20％以下を目安にしていますので、
そういった意味でも、この項目は合格点をあげる事はできませんね。
しかし、ドローダウンの時期は約10年前なので
現在とは為替のシステム構造も違っている時代ですし、
直近に近づくにつれての右肩上がりの収益グラフ自体は全く問題ないので、
この一時期の不調だけで、EA自体に不合格の烙印を押すのは勿体ない気がします。
勝率、勝トレード、負トレード
多少、損大利小傾向にありますが、
高めの勝率でカバーするタイプのEAといえるでしょう。
ちなみに、他のEAトレーダーの中には、
60％台の勝率を「低い」と表現する人もいるようですが、
私にとっては十分に「高い」です。
EAの分析、検証の方針は各自で異なってきますが、
私にとっては、
高過ぎる勝率は負けトレードのサンプルが少なくなり、
負けトレードを正しく評価できません。
同じく、
低過ぎる勝率は勝ちトレードのサンプルが少なくなり、
勝ちトレードを正しく評価できません。
よって、個人的には十分なサンプル数をこなした上で
勝率は40％台から60％台に収まる事が理想的だと思っています。
そういった意味では、
この65.41％という勝率は、私にとっては十分に「高い」という表現になります。
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のエントリー位置と決済位置
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)ではどのような位置でエントリーし、どのような位置で決済するのか、
バックテストの検証結果をもとに、チャート上で確認してみます。
なお、以下のチャートでは、
MA21期間でのボリンジャーバンド±1σ(白色ライン)、±2σ(オレンジ色ライン)を表示させていますが、
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のロジックで、ボリンジャーバンドを使っているという事ではありません。
あくまでもチャート上のエントリー位置と決済位置を視覚的に分かりやすくするために、
メジャーなインジケーターの代表としてボリンジャーバンドを表示させているだけです。
ロングエントリーで利確できた場合
(青色ラインでエントリー位置と決済位置を表示)
ロングエントリーで損切りとなった場合
(青色ラインでエントリー位置と決済位置を表示)
ショートエントリーで利確できた場合
(赤色ラインでエントリー位置と決済位置を表示)
ショートエントリーで損切りとなった場合
(赤色ラインでエントリー位置と決済位置を表示)
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のロジックは非公開なので、
具体的なエントリー条件、決済条件はもちろん分からないですが、
上記チャートでのエントリー位置、決済位置を見る限りにおいて、
幾つか予想できる要素はありますので、それらについて書き記しておきます。
時間分散エントリーについて
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)では、東京時間とロンドン・NY時間とに分けて
分割してエントリーを行います。
東京時間でのエントリー回数は、0〜2回、
ロンドン・NY時間でのエントリー回数は、0〜2回、
となっていて、
パラメーターの設定で、自分の好みの回数で分割できるようになっていますが、
初期設定では、東京時間に2回、ロンドン・NY時間に1回となっています。
しかし、毎回必ず、東京時間に2回、ロンドン・NY時間に1回エントリーするわけではなく、
東京時間だけのエントリーで終わるケースもあったり、
ロンドン・NY時間だけのエントリーで終わるケースもあるようです。
エントリー時間について
どうやらエントリーする時間は固定で決まっているようです。
東京時間には最大2ポジション、また、
ロンドン・NY時間にも最大2ポジションを取る可能性がありますが、
それらのポジションを取る時間は、
東京時間では、9時と10時、
ロンドン・NY時間では、16時と17時、
と決まっているようです(サマータイムで)
バックテストの結果では、
それら以外の時間でエントリーする事はありませんでした。
簡易的なトレーリングストップ機能付き
ポジションを取ってからある程度の含み益となった場合、
一度だけストップを切り上げて、最小限の利益の確保をしているようです。
トレードでは、ポジションがある程度の含み益となったら
ストップを建値付近に移動させて、
最低限でも同値撤退とするブレイクイーブンというテクニックがあります。
しかし、FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)では
建値付近にストップを移動させるのではなく、
最小限の含み益を確保した状態の位置へストップを移動させているようです。
あえて造語で言うならば、"ブレイクミニマムプロフィット"でしょうか。
そして、その処理がポジション保有中に一度だけ行われますので、
簡易的なトレーリングストップ機能と言い換える事もできるでしょう。
しかし、具体的にどのようなタイミングで
ストップを移動させているのかまでは分かりません。
見たところ、30〜50PIPS程度の含み益となったら
ストップを移動させているケースが多いように思いますが、
どうやら固定の含み益で発動するようなロジックではないようです。
ポジションの保有日数について
最短では、エントリーしたその日のうちに決済となるケースもありますが、
多くの場合、数日間ポジションを保有する事になります。
見た限りにおいては、
最長4日間、つまり、4日間日付をまたぐケースもありました。
それ以上のポジション保有はないようですが、
ポジション保有の日数制限、時間制限をかけているのかは分かりません。
エントリーの位置について
先に、FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のエントリーは、
レートがじりじりと下げている時に逆張り的に買いポジションを取る
レートがじりじりと上げている時に逆張り的に売りポジションを取る
というロジックの概要を説明しましたが、
チャートを見る限りにおいては、
急騰急落時にも逆張り的にエントリーしているようですね。
まぁ、何をもってして"ジリジリ"、"急騰急落"と定義づけするのかは開発者の自由ですが、
私がイメージしていたエントリー位置よりも積極的に仕掛けている印象です。
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)のロジックでは、
ほとんどテクニカル指標を使っていないとの事ですが、
どうやって "ジリジリ" という動きを定義づけしたのか非常に興味があります。
ロジックを知る事ができないのが残念ですね。
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の評価
評価：
5段階評価で3.5点を付けたいと思います。
まず、トレーディングオフィス社では数多くのEAを販売していますが、
その販売ページは、過剰演出がなく、派手な宣伝文句、煽り文句もなく、
EA自体のロジックに重点を置いた解説ページとなっているので、
個人的には非常に好感を持っています。
また、EA自体の考え方も、奇をてらったようなものではなく、
そして、勝率に固執するようなものでもなく、
割と王道的な作りになっているものが多いですね。
このFOREX SHOGUN(フォレックス将軍)に関しては、
トレンド進行中に先回り的に逆張りポジションを取るようにして、
その後のトレンド転換を待つタイプのEAとなっており、
逆張り系のEAとしては、よくあるタイプでしょうか。
しかし、非ナンピン・非マーチンゲールであり、さらには、
時間分散型のエントリーを採用している事もあり、
オーバーポジションにならないようにロットを調節して運用していけば、
大負けする事もないはずです。
問題点としては、先に掲載した
バックテストでの相対ドローダウンの大きさですね。
これをどのように解釈するかです。
一般的な解釈では、30％超えの相対ドローダウンは大きいと言わざるを得ないですが、
それは約10年前の相場での出来事ですし、ここ4，5年のバックテストは問題ないです。
さらには、トレーディングオフィス社のサイトで随時更新公開されている
フォワードテストの成績が以下となっています。
上記は、このレビューを書いている時点での
直近約1年半ほどのフォワードテストの推移ですが、
この収益グラフを見る限りにおいても全く問題ないと言えます。
よって、総合的な判断としては、
一時的な収益の落ち込みという不安要素はあるものの、
直近のバックテスト、フォワードテストは全く問題ないので、
複数のEAでポートフォリオを組む前提で、
そのポートフォリオの構成要員の1つとして
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)は採用できる
という結論とします。
どのEAでもそうですが、
結局は自分の環境でそのEAを動かして判断する事になりますが、
現時点では、実運用できるレベルにあるEAだと思っています。
私もフォワードテストをやって、収益グラフの上昇が確認できたら
リアルトレードへ移行してポートフォリオの1つにするつもりです。
参考までに、
FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)は、逆張りスイング系のEAなので、
ポートフォリオを組む際には、
順張り系のEA、もしくは、スキャルピング系のEAなどと組み合わせると
リスク分散になって効果的ではないでしょうか。
最後に1点だけ。
このFOREX SHOGUN(フォレックス将軍)は、単利設定しかできません。
パラメーターで複利設定をして自動でロット数を増やす事はできないので、
もしも資金増加に伴ってロット数を増やしたい場合は、
その都度、パラメーター項目の運用ロットの数字を変更する事になります。
以上でFOREX SHOGUN(フォレックス将軍)の評価を終わりにします。
なお、「FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)」のレビューは、このページだけではありません。
私のブログでは、ここでのレビュー以外にも
「FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)」の手法に優位性があるのかどうかを確かめる為に、
フォワードテストに関する 検証記事 を継続的に書いています。
是非、こちらの検証記事も参考にして、このEAの実力を充分に検討してください。
もし、この「FOREX SHOGUN(フォレックス将軍)」について、
分からない事、疑問点などありましたら、
いつでも下記のメールアドレス、または、ブログの上部にある「お問い合わせ」から
ご連絡ください。
メールアドレス
kosugi236★gmail.com
(★を@に変えてください)
特典について
特典に関しましては、ご購入者特典一覧ページをご確認ください。
数多くの特典をご用意しており、全て無料でご提供しますので、あなたのFX活動にお役立て下さい。
さらに、これらにプラスして、私が開発した自作EAのひとつ、
『EA01-K-Break3』
もご提供します。
このEAの基本情報は以下のようになっています。
- EURUSDの5分足チャート専用
- 順張りのブレイクアウト系
- デイトレ〜スイング
- 最大ポジション数は１つ
- 両建て無し
ナンピン、マーチンゲールのような危険なロジックはありませんので、
安心して稼働させる事ができます。
また、特徴としては、
- 5分足でトレンドが発生したらプルバックの動きを捉えてエントリー
- ダウ理論による直近の高値安値の位置関係を加味
- 持合相場を定義してその間はエントリーしない
を挙げる事ができます。
バックテストの成績は以下のようになっています。
プロフィットファクター＝1.51
総取引数＝996
相対ドローダウン＝3.80％
勝率＝54.62％
リスクリワード比＝44.51/35.48＝1.25
上記は初期証拠金10000ドルに対して
0.1ロット(単利)での約10年間のバックテストですが、
偏った項目は無く、バランスの取れたEAとなっています。
『EA01-K-Break3』に関するさらに詳しい情報については
以下の記事、
「FOREX SHOGUNの独自特典として私の自作EAを無料提供」
にまとめて書いてありますので、こちらをご精査ください。
今まで私一人だけがひっそりと(笑)使っていた『EA01-K-Break3』を
あなたのポートフォリオのひとつに加えてみませんか？
特典ダウンロード方法
インフォトップの決済画面に、下記画像の赤枠の中のように特典の表記があるかご確認ください。
上記のように【こすぎからの特典】の表記があれば、
ご購入後、インフォトップの購入者ページから、特典がダウンロードできます。
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