Splash System(スプラッシュシステム)の詳細レビュー
Splash System(スプラッシュシステム)を私のEAテスト環境に取り込み、
実際にバックテストを行ってデータを詳細に分析し、
さらには、エントリーポイント、決済ポイントなども全て確認したうえで
このEA(自動売買)の特徴、長所、弱点などを全て暴露しています。
Splash Systemの販売は終了しました。
Splash System(スプラッシュシステム)の特徴
- 口座縛りがなく、MT4をプラットフォームにしているFX会社ならどこでも運用可能
- EURJPYの5分足で稼働させるデイトレタイプのEA
- トレンドが発生するとポジションを積み増して利益の最大化を狙う
- 意に反してトレンドが発生しなかった場合は両建てによって損失を限定
- 非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
- 過去8年間分のバックテスト、及び、過去1年以上のフォワードテストの実績あり
Splash System(スプラッシュシステム)の最大の特徴は
トレンド発生が発生した場合の「追撃ポジション」によるポジションの積み増しと、
トレンドが発生しなかった場合の「ヘッジング」による損失限定という２大ロジックです。
いわゆる、
ピラミッティングというノウハウと
両建てというノウハウを駆使することで、
さまざまな相場状況に柔軟に対応できるロジックとなっています。
Splash System(スプラッシュシステム)の商品構成
もちろん、私はPDFマニュアルを読み、私自身のEAテスト環境でバックテストも行い、
更には、デモトレードなどを通して、その挙動を全て確認しています。
本商材の商品構成は、
- Splash System(スプラッシュシステム)EURJPY用EAファイル(ex4ファイル)
- はじめにお読み下さい(PDFファイル)
- 設定マニュアル(PDFファイル)
- メールサポート(60日間)
- トレーディングオフィスによる最新情報のメルマガ配信
となっています。
Splash System(スプラッシュシステム)は、EURJPYの5分足専用のEAですので、
実行ファイル(ex4ファイル)は1つのみです。
EAのセッティングの仕方については、
トレーディングオフィス社のホームページ内に詳しく解説されていますし、
一般的なEAと同じ手順なので、EA初心者でも難しくはないでしょう。
定期的に送られてくるメルマガ配信では、
Splash System(スプラッシュシステム)のリアルなトレード経過も報告されており、
その中では、好調期も不調期も正直に語られています。
Splash System(スプラッシュシステム)の概要説明
Splash System(スプラッシュシステム)の詳しいレビューに入る前に、
まずは、上記で箇条書きした6つの特徴について、
一つ一つその概要を確認しておきます。
口座縛りがなく、MT4をプラットフォームにしているFX会社ならどこでも運用可能
販売会社が指定した特定のFX会社(主に海外のFX会社)でしか
EAを稼働できないようにする制限の事を"口座縛り"と言います。
このような口座縛りのEAだと、
EAの利用者は好むと好まざるとに関わらず、
強制的にそのFX会社に新規に口座を開設しなければいけません。
1つのEAを稼働させるためだけに、
わざわざ新たに口座を開設しなければいけないのは、
当然手間がかかりますし、EA全体の管理の立場からも面倒になりますね。
その点、Splash Systemを含め、トレーディングオフィス社のEAは、
口座縛りがなく、どこのFX会社のMT4でも稼働できるので
個人的には非常に好感を持っています。
EURJPYの5分足で稼働させるデイトレタイプのEA
Splash SystemはEURJPYの5分足専用のEAとなっていて、
それ以外の通貨ペア、時間軸では稼働できないようになっています。
一応、デイトレタイプのEAに分類しましたが、
実際には数日間ポジションを保有するケースも多いです。
よって、正確に言うならば、
デイトレ〜スイングの中間タイプのEAと言えるでしょう。
トレンドが発生するとポジションを積み増して利益の最大化を狙う
Splash Systemの最大の特徴が、
この"ポジション積み増し"にあります。
一般的には、"ピラミッティング"と呼ばれるノウハウですが、
このマニュアル内では"追撃ポジション"という表現を使っています。
"ポジション積み増し" も "ピラミッティング" も "追撃ポジション"も
言っている意味はほとんど同じで、
いわゆる、トレンドが持続している限り、
その流れに乗って次々にポジションを追加していく戦術です。
Splash Systemでは最大4つのポジションまで追加する仕様となっており、
それらが全て利確となれば、たった1回のトレンドだけで大幅な利益を得られるようになります。
意に反してトレンドが発生しなかった場合は両建てによって損失を限定
Splash Systemの2つ目の特徴が、
この"両建てによる損失の限定"です。
もちろん、ポジションを持った後には必ず思惑通りに進むわけではなく、
含み損になるケースもあります。
その場合は、ポジションを積み増すのではなく、
逆に、反対のポジションを建てることで、
一旦、損益幅を固定させて、次のトレンド発生に備えるようにしています。
このマニュアル内では"ヘッジング"という表現を使っていますが、
"両建て" も "ヘッジング" もほとんど同じ意味です。
非ナンピン・非マーチンゲールの安全型ロジック
ナンピンとは、含み損になると次々にポジションを追加する戦術で、
マーチンゲールとは、追加ポジションのロット数を徐々に増やしていく戦術です。
FX初心者の方は知らないかもしれませんが、
ナンピンとマーチンゲールを併用したEAは、
典型的な "コツコツ勝ってドカンと負ける" 非常に高リスクなEAです。
もちろん、ナンピン・マーチンゲール型のEAを販売している会社は
そのような危険性には触れることなく、
ただ勝率の高さばかりを強調しますので注意してください。
その点、Splash Systemは、
"ナンピン"とは逆の発想の"ピラミッティング"という戦術をとっています。
つまり、基本的には、
含み損の時にポジションを追加するのではなく、
含み益の時にポジションを追加するので、
自然とトレンドに沿ったポジショニングが取れるようになっています。
こうした戦術によって、"ドカン"と負ける可能性を極力低くしているんですね。
過去8年間分のバックテスト、及び、過去1年以上のフォワードテストの実績あり
バックテストとフォワードテストの検証期間は
長ければ長いほどその信頼性は増していきます。
Splash Systemの販売ページには、
2010年1月から2018年2月までの
過去8年間分のバックテストが公開されています。
さらには、
2017年1月から現在に至るまでのフォワードテストも確認する事ができます。
詳しくは、この次の[レビューの章]を熟読して欲しいのですが、
バックテストとフォワードテストの両方を見比べてみれば、
Splash Systemの優秀性と再現性を理解できるはずです。
Splash System(スプラッシュシステム)のレビュー
販売されているEAのほとんどは、そのロジックが未公開となっていますが、
ロジックが公開されてないEAを評価、検証する場合、
何を見ていけば良いのでしょうか？
EA開発者のこれまでの経歴、実績でしょうか？
EAのコンセプトでしょうか？
既購入者の声でしょうか？
第3者の推薦文でしょうか？
セールスレターの文章力でしょうか？
上記のように、販売ページには読者を惹きつけるための
さまざまな工夫が凝らされているケースが多いですが、
正直言って、このようなものは関係ありません。
EAを評価、検証するポイントは、
バックテストとフォワードテストです。
これだけです。
これに全てが詰まっていると言っても過言ではありません。
それ以外の情報は、付け足し程度に思った方が良いでしょう。
よって、
販売ページに掲載されているバックテストとフォワードテストを検証すれば良いんですが、
残念ながら、それは正しい検証ではありません。
なぜなら、販売ページに掲載されているデータ、
つまり、与えられただけのデータをそのまま鵜呑みにする事自体、危険だからです。
中には、平気でデータを改ざんする販売会社も存在します。
改ざんされたバックテストとフォワードテストを検証しても無意味ですよね。
本当の検証とは、
自分でバックテストを行い、自分でフォワードテストを行い、
自分で得た情報をもとに分析することが本当の意味での検証です。
私がEAを検証する場合は、
必ず自分のテスト環境にEAを取り込み
自分でバックテストとフォワードテストを行って検証します。
今回のSplash System(スプラッシュシステム)に関しても
自分のテスト環境にEAを取り込みで
自分でバックテストを行いました。
（フォワードテストについては、個別記事で随時報告します）
そこで、検証の手順としては、
まずトレーディングオフィス社の販売ページに掲載されているSplash Systemの
バックテストとフォワードテストを改めて掲載した上でその中身を検証します。
そして次に、
私のテスト環境にSplash Systemを取り込んだ結果のバックテストを検証していきます。
こうして2つ分の検証を行えば、
トレーディングオフィス社のバックテストと私が行ったバックテストの差異も明らかになって、
より詳細な分析が行えますね。
トレーディングオフィス社の販売ページに掲載されているバックテストとフォワードテスト
という事で、
まずはトレーディングオフィス社の販売ページに掲載されている
Splash Systemのバックテストから見ていきましょう。
特に重要な項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.30
相対ドローダウン＝12.60％
総取引数＝4788
勝率＝48.98％
リスクリワード比＝50.46/37.16＝1.36
となっています。
PFと相対ドローダウンはEAとしては平均的なレベルですが、
勝率とリスクリワード比の関係性から損小利大が実現できていますね。
つまり、トレンドに沿ってポジションを積み増す"追撃ポジション"による利大、
そして、トレンドが発生しなかった時の"ヘッジング"による損小が
共に有効に機能していることが読み取れます。
そして、特筆すべきは、総取引数の多さです。
上記は、8年3ヶ月のバックテストですが、
その間に4788回の取引回数をこなしたという事は、
月平均では、約48.4回エントリーしている計算になります。
1日平均に換算すると、約2.4回エントリーしている計算になります。
個人的には、
"バックテストでは最低でも1000回ほどの取引回数が必要"
という認識を持っているんですが、
このSplash Systemでは、その約5倍近い取引回数をこなしており、
サンプルデータの母数としては十分な数といえます。
この取引回数の多さは、
実際のリアルトレードへ移行した際に再現性の高さに比例してきます。
つまり、取引回数が多ければ多いほど、バックテストの信頼性は増し、
それがフォワードテスト、ひいては、リアルトレードでも
同じような結果を得られる確率が高くなる事を意味します。
先に、PF＝1.30はEAとしては平均的なレベルと記述しましたが、
これだけの取引回数をこなした上でのPF＝1.30は非常に珍しいケースです。
私もこれまでに数多くのEAを開発してきましたが、
そうした経験から言わせてもらうと、
総取引数が5000回近くあるにもかからわず、
PF＝1.30という数字を実現させるのは非常に困難な作業だ
ということは身をもって分かっています。
追撃ポジションを持つときのロジックがどのようなものなのか、
ヘッジングを行う時のロジックがどのようなものなのか、
もちろん、そのプログラミング内容を知る事はできませんが、
ひとつひとつのロジックが優秀なんでしょう
では、全て満足すべき内容のバックテストなのかというと、、、
決してそうではありません。
2点ほど不満点を挙げておきます。
まずは、バックテストの期間が8年2ヶ月という中途半端な期間になっている事です。
バックテストの終了期限である2018年2月28日は、
Splash Systemの販売スケジュールもありますからそれほど問題視する必要は無いですが、
バックテストの開始時期である2010年1月は、どうしてこの年から始めたんでしょうか？
8年という中途半端な期間でなく、
キリよく10年間のバックテストをすべきだと思うんですが、
なぜ2010年から始めたのか、、、
その理由の推察は後述します。
そして次に、[Spread]が10に設定している事です。
個人的には、EURJPYのスプレッドとしては、10は狭過ぎ、
バックテストの設定条件としては有利過ぎ、と見ていて、
私がEURJPYでバックテストする際には、スプレッドは20にしています。
まぁ現状は、さまざまなFX会社がありますので、
中には平均的にスプレッド10を提供しているFX会社も存在しているかもしれませんが、
リアルトレードにおいては、必ずと言っていいほど約定価格はスベりますので、
そうした事実を考慮すると、スプレッド＝10はあまり現実的ではないかもしれませんね。
以上の2点、
バックテストの期間と[Spread]の設定値については不満ですが、
それ以外は問題点はなく
全体的には合格ラインにあるEAと言えるでしょう。
次に、フォワードテストがどのような経緯を辿っているのか
こちらも販売ページに掲載されているグラフから確認しておきましょう。
これは、私がこのレビュー文を書いている時点でのフォワードテストですが、
見ての通り、適度な期間のドローダウンを挟みつつ、
2017年1月から順調に右肩上がりの収益曲線を描いていますね。
取引回数も勝率も、ほぼバックテストと同等の数字となっていて、
フォワードテストに移行して崩れるようなEAではないことが分かります。
もう既に1年以上もフォワードテストを行っていて、
こちらのデータも十分に信用に足るサンプル数をこなしていると言えるでしょう。
以上が、トレーディングオフィス社の販売ページに掲載されている
Splash Systemのバックテストとフォワードテストでした。
私のEAテスト環境で行ったバックテスト
では次に、私のEAテスト環境にSplash Systemを取り込み、
新たにバックテストを行った結果を検証していきます。
重要項目には赤色ラインを引きましたが、
PF(プロフィットファクター)＝1.21
相対ドローダウン＝20.03％
総取引数＝5689
勝率＝50.48％
リスクリワード比＝49.88/42.18＝1.18
となっています。
私のバックテストは公正に行いますので、
先の販売ページのバックテストで挙げた不満点である
"バックテストの期間"と"スプレッド"を適切な値に変更しての実行です。
つまり、
バックテストは過去10年間以上で、スプレッドは20にしています。
で、バックテストの結果としては、
やはり、スプレッドを広くした分、全体的な成績は下がっていますね。
PF＝1.21は及第点をあげても良いですが、
相対ドローダウンは20.03％まで上昇しており、
私が個人的に許容範囲としている20％をわずかに越えてしまいました。
この20.03％のドローダウンが起きた期間は、
2008年から2009年にかけての時期となっています。
という事は、、、
ここからは私の勝手な推測ですが、
先のトレーディングオフィス社の販売ページに掲載されているバックテストが
2010年以降になっていた理由は、おそらくこれでしょうね。
つまり、2008年からのバックテストを行ってしまうと、
上記のように、ドローダウンの数値が大きくなってしまうので、
それを見せないようにするために、
意図的に2010年からのバックテストにしたんでしょう。
もちろん、先に書いた通り、私の勝手な推測ですよ。
それにしても、
このドローダウンの解釈については難しいですね。
確かに、20％超えのドローダウンは大きいですが、
それが起きたのは、10年以上も前で、今とは相場環境も全く違っていた時期ですし、
過去に行くほどヒストリカルデータの信頼性も低くなりますので、
それほど問題視するような事でもないかもしれません。
このドローダウンが直近の相場で起こっていたら
さすがに私も気にしますが、
フォワードテストも順調に推移している事ですし、
今のところは懸念事項として頭の片隅にとどめておく程度で良いでしょうか。
しかし、フォワードテストやリアルトレードでは
20％程度のドローダウンは覚悟しておく必要はあるでしょう。
それ以外の項目については特に問題はないですね。
総取引回数は5689回まで増えていますが、
それを考慮してのPF＝1.21は十分すぎるくらい高いです。
以上、
私がバックテストを行っての総合判断としては、
ドローダウンが大きいのが気になりますが、
非常に数多くの取引回数をこなしたうえでこれだけの成績を残すEAは非常に珍しく、
再現性という観点からも合格点をあげられるEAでしょう。
Splash System(スプラッシュシステム)のエントリー位置と決済位置
Splash Systemがどのような位置でエントリーし、どのような位置で決済するのか、
バックテストでの検証結果をもとに、チャート上でいくつか確認してみましょう。
なお、Splash Systemではエントリーから決済まで、1日〜数日かかりますが、
その流れを一つのチャート内に収めて掲載させる為に、
以下のチャートでは、時間軸を縮めて表示しています。
チャート内にある白色縦破線は、NYクローズで1日の区切りを表しています。
そして、
青色ラインがロングのエントリーから決済までを表し、
赤色ラインがショートのエントリーから決済までを表しています。
それらを踏まえたうえで、以下のチャートをご覧ください。
参考チャート１、上昇トレンドの場面
参考チャート２、下降トレンドの場面
参考チャート３、下降トレンドから上昇トレンドへの転換場面
参考チャート４、急落場面
参考チャート５、方向感が無く、トレンドレスの場面
Splash Systemのロジックは非公開なので、
具体的なエントリー条件、決済条件はもちろん分かりませんが、
上記チャートでのエントリー位置、決済位置を見る限りにおいて、
幾つか予想できる要素がありますので、それらについて言及しておきます。
ポジションの保有期間について
エントリーしてから、おおよそ1日〜2日程度で決済されるケースが多いが、
他の場面も色々見てみたところ、
最長のポジション保有期間は5日ほどのケースもあった。
得意相場、不得意相場について
上記のチャートを見て分かる通り、
やはり、トレンド相場が得意で、持合相場が苦手。
トレンド相場で "追撃ポジション" が全て決まると気持ち良いですが、
持合相場で "ヘッジング" が連発して
ロングとショートが入り乱れると不安になるかもしれませんね。
最悪なのは、上記のチャートにも掲載しましたが、
追撃ポジションを持った後に、
指標発表や要人発言などにより一気にポジションとは逆向きに持っていかれるケースです。
こういう不運に出会ってしまうと、
全てのポジションが全てストップにかかって大幅損になってしまいます。
利確指値と損切り逆指値について
エントリーした時点で、120PIPS幅の利確指値と100PIPS幅のストップを設定しています。
そして、トレーリングストップ機能が設定されており、
何かしらの条件に達すると、
ロングの場合は、最初のストップから徐々に切り上げていて、
ショートの場合は、最初のストップから徐々に切り下げるようになっている様子。
週またぎについて
ポジションを保有したまま週をまたぐケースは、
それほど頻繁ではないが、たまに見られる。
しかし、できるだけ週またぎをしないようなロジックとなっているのか、
週初にエントリーするケースが多く、そして、
週末の大引け前にポジションを決済するケースも多い。
エントリーのタイミングについて
エントリーのタイミングは逆張り的に行っているケースが多い。
つまり、
ロングなら下がったところでエントリー、
ショートなら上がったところでエントリーしている。
何かしらのオシレーター系のインジケーターを使っているのか。
取引回数について
先のバックテスト、そして上記のチャートからも明らかなように
結構、頻繁にエントリーを繰り返します。
ポジションを持っていない時間よりも
ポジションを持っている時間の方が長いです。
ドテン(途転)について
Splash Systemでは持合に捕まると"ヘッジング"を行いますが、
それ以外にも"ドテン"によって、反対のポジションを持つケースもあります。
ヘッジングは、この後も持合が継続すると判断した場合、
ドテンは、この後は逆方向へトレンドが発生したと判断した場合か。
Splash System(スプラッシュシステム)の評価
評価：
5段階評価で3.5点を付けたいと思います。
取引回数の多さによる再現性への期待、そして、
バックテストでの純益の多さなども考慮すると、
ポートフォリオの主戦力となりえるEAかもしれません。
執行時間軸は5分足ですが、バックテストを見た限りにおいては、
おそらく30分足レベルのトレンドに乗るイメージでしょうか。
"追撃ポジション"と"ヘッジング"という2大ノウハウを使い、
相場状況に合わせて柔軟にポジショニングを変更していく様子を見ると、
かなり高度なロジックではないかと推察されます。
"追撃ポジション"、いわゆる"ピラミッティング"については、
私の過去のブログの記事で、その有効性、可能性に言及していますが、
私もいつかは自作のEAに取り入れてみたいと思っていたノウハウだったので、
先を越されてしまいましたね。
しかし、"ヘッジング"についてはどうなんでしょうか。
個人的にはヘッジングの有効性については、まだ疑問を持っていて、
両建てするくらいなら、含み益含み損に関わらず、
一旦、ポジションを手仕舞って、資金をフラットの状態に戻した方が、
保証金も軽くなって、次のエントリーもやり易くなると思っているんですが。
まぁ、Splash Systemは、非ナンピン・非マーチンゲール型のEAなので、
両建てしても資金の拘束はそれほど関係ないという事なんでしょう。
また、トレーディングオフィス社に関してですが、
その販売ページには、Splash Systemのバックテストが掲載されていることはもちろんのこと、
フォワードテストの経過も随時更新されているので、
個人的にはとても信頼している会社です。
さらには、
仮にEAの成績が落ち込んできてもそれを正直に報告しますし、
所定のドローダウンを割ってしまったら
自分からそのEAの販売を停止する姿勢にも好感が持てます。
売りっぱなしにしないポリシーは他のEA販売会社も見習ってほしいですね。
最後に1点だけ。
このSplash Systemは、単利設定しかできません。
パラメーターで複利設定をして自動でロット数を増やす事はできないので、
もしも資金増加に伴ってロット数を増やしたい場合は、
その都度、パラメーター項目の運用ロットの数字を変更する事になります。
以上でSplash System(スプラッシュシステム)の評価を終わりにします。
なお、「Splash System(スプラッシュシステム)」の検証は、このページだけではありません。
私のブログでは、ここでのレビュー以外にも
「Splash System(スプラッシュシステム)」の手法に優位性があるのかどうかを確かめる為に、
フォワードテストに関する 検証記事 を継続的に書いています。
是非、こちらの検証記事も参考にして、このEAの実力を充分に検討してください。
もし、この「Splash System(スプラッシュシステム)」について、
分からない事、疑問点などありましたら、
いつでも下記のメールアドレス、または、ブログの上部にある「お問い合わせ」から
ご連絡ください。
メールアドレス
kosugi236★gmail.com
(★を@に変えてください)
特典について
特典に関しましては、ご購入者特典一覧ページをご確認ください。
数多くの特典をご用意しており、全て無料でご提供しますので、あなたのFX活動にお役立て下さい。
さらに、これらにプラスして、私が開発した自作EAのひとつ、
『k-ea06VmEURJPY』
を必須特典としてご提供します。
このEAの基本情報は以下のようになっています。
- EURJPYの30分足専用
- 順張りの押目買い、戻り売り系
- デイトレ〜スイング
- 最大ポジション数は１つ
- 両建て無し
- トレーリングストップ機能
ナンピン、マーチンゲールのような危険なロジックはありませんので、
安心して稼働させる事ができます。
また、特徴としては、
- 複数のオシレーター系指標を利用してエントリータイミングを計る
- ダウ理論や移動平均線でトレンドを確認
- 持合相場を定義してその間はエントリーしない
を挙げる事ができます。
バックテストの成績は以下のようになっています。
特に重要な項目を確認すると、
プロフィットファクター＝1.48
総取引数＝1244
相対ドローダウン＝9.32％
勝率＝48.63％
リスクリワード比＝95.30/60.90＝1.56
となっています。
上記は初期証拠金10000ドルに対して
0.1ロット(単利)での約10年間のバックテストですが、
損小利大が実現できており、また、
緩やかな右肩上がりの理想的な収益グラフとなっていますね。
さらに、このレビューを書いている時点での
フォワードテストの成績も掲載しておきましょう。
既に1年半以上稼働させていますが、
適度なドローダウンを挟みながら
緩やかな右肩上がりの収益曲線を描いており、
過去のチャートに合わせただけの過剰最適化のEAではない事が分かります。
『k-ea06VmEURJPY』に関するさらに詳しい情報については
以下の記事、
「Splash Systemの独自特典として私が開発した自作EAを無料提供」
にまとめて書いてありますので、どうぞご精査ください。
特典ダウンロード方法
インフォトップの決済画面に、下記画像の赤枠の中のように特典の表記があるかご確認ください。
上記のように【こすぎからの特典】の表記があれば、
ご購入後、インフォトップの購入者ページから、特典がダウンロードできます。
万が一、確認しても見当たらない場合は、
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Splash Systemの販売は終了しました。