ジャッキーボリンジャーに関するフォワードテストの定期記事は
去年の10月に終了しましたが、それ以降も個人的には
フォワードテスト、及び、リアルトレードを継続しています。
先日、私以外でジャッキーボリンジャーを稼働させている人の成績を
知りたかったので、ネットで色々調べてみたんですが、
その中で、Ａ様(仮名)の成績がちょっと信じられない事になっていました。
それが以下です(左クリックで拡大)
収益率が－33.89％？！
トータルの獲得PIPSが＋26.9－406.3＝－379.4？！
嘘でしょ？！そんなに悪いわけがないんですが。。。
参考までに、現時点での私のジャッキーボリンジャーの成績は以下です。
収益率は＋89.47％、
トータルの獲得PIPSは＋1087.0＋787.0＋448.3＝＋2322.3
となっていて、至って順調に推移しています。
この差は何なんでしょうか？
同じジャッキーボリンジャーの成績とは思えないです。
どちらも2015年1月からフォワードテストを開始していて、
現時点まで約2年間の成績です。
Ａ様(仮名)のフォワードテストを見ると、
名前はJackey Bollingerとなっていますし、
収益グラフの波形自体は、私のフォワードテストの波形と似ていますし、
勝率や平均獲得PIPSやトレード時間などから
ジャッキーボリンジャーの成績である事は確かなようです。
まぁ私の場合、EURUSDとEURJPYに関しては、
自分で見つけた最適化したパラメーターの元での運用ですが、
それでも、あまりにも成績が違い過ぎている印象です。
比較する際、収益率に関しては、
最初の資金量やロット数(単利 or 複利)の条件によって違ってきますので、
正確に比較する事はできません。
よって、獲得PIPSで比較してみますが、
Ａ様の場合は、USDJPYとEURUSD合わせて、－379.4PIPS
私の場合は、USDJPYとEURUSD合わせて、＋1535.3PIPS
(EURJPYは私独自の運用なので比較対象から外します)
となり、差し引き1914.7PIPSの乖離が起きています。
この乖離の原因は何なのでしょうか？
最も可能性のある原因は、
FX会社毎のスプレッドの違いでしょうか。
Ａ様の場合は、FX会社にBigBossという海外の会社を使っていますが、
私の場合は、Oanda Japanを使っています。
私自身、BigBossをまだ使った事がないので、
その感触は分かりませんが、
一般的には海外のFX会社はスプレッドが広めです。
BigBossの公式サイトでは、
USDJPYは1.2PIPS～、EURUSDは1.4PIPS～
と謳っているようですが、
リアルで1.5PIPS以下に収まる事は稀でしょう。
それと比較すると、Oanda Japanでは
USDJPYは0.8PIPS～、EURUSDは0.8PIPS～
となっており、相対的にこちらのスプレッドの方が狭いですね。
ジャッキーボリンジャーはスキャルピング系のEAではないですが、
これまでテスト結果から、
平均利確幅は20PIPS以下となる事が分かっており、
利幅が狭いEAはスプレッドの影響を受けやすいので、
そうしたことが影響していそうです。
おそらくこの”スプレッドの差“が最も大きな原因だと思いますが、
それでもまだちょっと釈然としませんね。
他の原因としては、
VPSとの相性(設置場所との距離)だったり、
もしくは、ジャッキーボリンジャーの設定自体のミスだったり、
もしくは、これらの複合要因も考えられます。
う～ん、勿体ないですね。
せっかく安定して利益の出るEAなのに、
上記のフォワードテストを信じてしまうと、
リアルトレードへは移行できないでしょうね。。。
参考までに、
私のジャッキーボリンジャーのリアルトレードの成績は以下となっています。
以前はFXCMでリアルトレードを行っていましたが、
楽天と経営統合したことにより、
去年の12月から楽天MT4で新たにリアルトレードを再開しました。
これまでの約2か月間で、＋479.1PIPSの獲得となっています。
私のリアルトレードでは、放ったらかしでEAを運用する事は無く、
自分なりの運用方針に則り、稼働・非稼働を随時切り替えていますが、
この2か月間は順調に推移しています。
自作EA以外では、私にとっての主力EAの1つです。
、、、と、ここまで紹介しておきながら、
ジャッキーボリンジャーは既にインフォトップからの販売は終了しているんですが。。。
よって、特典のEURUSDとEURJPYへのオリジナルパラメーターも
提供できないんですが。。。
