去年から貯めていたEAに関するアイデアを実現化するべく、
ここ数ヶ月間は、EA開発のプログラミングをしていましたが、
ようやく終了し、現在はフォワードテストに移行している段階です。
今回はその中の1つである「No18-MacdCross1」を紹介します。
本来ならもっと魅力的な格好良いネーミングにすべきなんでしょうが、
まぁ、販売するわけでもなく、自分だけが識別できれば良いので、
上記のようなコードネームにしています。
このEAの基本的な考え方としては、
4時間足レベルのトレンド方向に従い、
1時間足レベルでエクスパンションが発生したら
5分足レベルでMACDのクロスのタイミングでエントリーする仕様となっています。
通貨ペア：USDJPY
トレードスタイル：デイトレ～スイング
最大ポジション：1個
執行時間軸：5分足
バックテストの成績は以下のようになっています。
本当は損小利大のトレーディングにしたかったんですが、
開発段階で予想以上に勝率が上がってしまったので、
チャート上でエントリーポイントと決済ポイントを確認しつつ、
予定変更で勝率重視のEAとしました。
ご覧の通り、このEAの勝率は約65％となっており、中には、
「勝率65％って高いの？」
と思う人もいるかもしれませんが、
リスクリワード比が0.8ほどで
この勝率はなかなか出せないと思いますよ。
しかも、過去10年間のバックテストで
総取引数が1000を超えた状態ですからね。
この条件で、更に単一ロット運用で、
PF＝1.53もあるEAには、私はこれまで出会った事がないです。
この「No18」タイプのEAを通貨ペア別に6つ開発し、更に、
別のコンセプトの元で開発した「No19」タイプのEAが通貨ペア別に6つあります。
つまり今回、2タイプ、合計で12種類のEAを開発し、
VPS上でまとめてフォワードテストをしているんですが
それらの2週間分の成績が以下です。
先週は単利で運用し、今週に入ってから複利での運用に切り替えたんですが、
早くも25％の利益になっています。
これは資金管理を無視した無謀なロット数での運用ではなく、
1回のトレード時の損切り額は、資金の1％に抑えた上での成績です。
ちょっと出来過ぎですが、
現在の高ボラティリティのEU離脱相場との相性が良いんでしょう。
あと数ヶ月間フォワードテストをしてみて、
ドローダウンも確認した上で本番運用も視野に入れています。
