私は複数のVPSと契約し、
それぞれへ複数のMT4を常時起動させ、
各MT4に複数の自作EA、及び、購入したEAを
フォワードテスト、且つ、リアルトレードで稼働させています。
それを数年続けていると、
面白い、というか興味深い現象に出くわすこともあります。
以下は、VPS上で起動している私のMT4の1つで、
これには複数のEAを稼働させていて、
継続的なフォワードテストを行っている状態なんですが、
去年8月から直近までの収益曲線の推移です。
つまり、約1年分ですね。
見て分かる通り、去年8月のテスト開始当初から
順調に右肩上がりの収益曲線となっていたんですが、
ある日を境にして、急激に右肩下がりに変化してしまいました。
図中にも書いてありますが、
これは今年4月24日(月)です。
この日の前後の出来事を覚えている方はいらっしゃるでしょうか？
実は、4月23日(日)にフランス大統領選挙の第一回投票が行われたんですね。
結果的には、中道派でありEA残留派のマクロン氏が
最大の得票数を獲得して首位に立ち、
フランスのEA残留がほぼ確定した事で市場に安心感が広がり、
週明けの翌日24日(月)の寄付きはユーロが大幅に買い戻され、
ユーロクロスは極端なギャップアップとなり、
市場が混乱をきたした日です。
その時の私のEA群は、運悪くユーロ関連の通貨ペアのほどんとで
ショートポジションを持っており、
それらが週明けの極端なギャップアップにより、
設定していたストップ値をはるかに超える値で損切りさせられ、
このように一気に収益を減らすことになってしまいました。
週をまたいだ事で、
その日だけで10％ほども資金を減らしたんですね。
まぁ、それだけなら理解できます。
ファンダメンタル的な明確な理由があったことですし、
私もそれを知った上での週のポジション持越しでしたので、
これはこれで納得できます。
しかし、、、
なぜか、その日を境にして、
収益曲線が右肩下がりへ変化しているんですよね。
フランス大統領選挙という数年に一度のビッグイベントなので、
その期間中は、高ボラティリティーによって、
資金を減らしてしまうことは、ある程度想定できますが、
その後、数か月を過ぎても
収益曲線が下がり続けているのが理解できません。
フランス大統領選挙後にチャートの何が変わったんでしょうか？
今でも理解できません。
この現象を見て思い出したんですが、
実は、過去にも似たような現象が起きていました。
以下も、私のMT4の中の1つですが、
複数のEAを稼働させている状態での
2015年1月から2016年9月までの約1年8か月分の収益曲線です。
こちらも見て分かる通り、テスト開始当初から
順調に右肩上がりの収益曲線となっていたんですが、
ある日を境にして、急激に右肩下がりに変化してしまいました。
図中にも書いてありますが、
これは2015年6月29日(月)です。
この日の前後の出来事を覚えている方はいらっしゃるでしょうか？
実は、6月28日(日)にEUユーロ圏がギリシャ支援の延長を拒否した
いわゆるギリシャ問題で、デフォルトが濃厚とされた日なんですね。
これによって週明けの翌日29日(月)はユーロが大幅に売られ、
一斉にリスク回避となり、市場は大混乱となりました。
そしてこの時も私のEA群は、
運悪くユーロ関連の通貨ペアのほとんどで
ロングポジションを持っており、
それらが週明けの極端なギャップダウンにより、
設定していたストップ値をはるかに超える値で損切りさせられ、
このように一気に収益を減らすことになってしまいました。
週をまたいだ事で、
その日だけで20％ほども資金を減らし、
－830PIPSほどの減少となったんですね。
まぁ、それだけなら理解できます。
ファンダメンタル的な明確な理由があったことですし、
私もそれを知った上での週のポジション持越しでしたので、
これはこれで納得できます。
しかし、、、
なぜか、その日を境にして、
収益曲線が右肩下がりへ変化しているんですよね。
ギリシャ問題でのデフォルトという滅多に起きないニュースなので、
それが注目されている最中は、高ボラティリティーによって、
資金を減らしてしまうことは、ある程度想定できますが、
その後、数か月を過ぎても
収益曲線が下がり続けているのが理解できません。
ギリシャ問題後にチャートの何が変わったんでしょうか？
今でも理解できません。
異なる時間軸、且つ、
異なる通貨ペアでの複数EAでポートフォリオを組み、
リスク分散しているにも関わらず、
なぜか、このようにビッグイベントを境に
収益曲線の向きが変わってしまう現象がたびたび見られます。
相場付きが変わったのか、チャートの波形、波動が変わったのか、
いろいろ調べてみたんですが原因不明です。
もちろん、何の影響も受けなかったEAもありますが、
影響を受けたEAと影響を受けなかったEAの違いも分かりません。
まだまだ勉強不足ですね。
今後も、米雇用統計を超えるような、数年に一度あるか、
というビッグイベント後の収益曲線には注意する必要がありそうです。
