以下に紹介する「EA01-K-Break」とは、私が最初に作成したオリジナルEAであり、
トレンドフォローロジックを内蔵した、その名前のとおりブレイク系のEAです。
その特徴は
- 5分足レベルでトレンドが発生したらプルバックの動きを捉えてエントリー
- 15分足、30分足の方向性も加味
- 持合相場を定義して、その間はエントリーしない
となっています。
5分足レベルでトレンドが発生したらプルバックの動きを捉えてエントリー
このEAを作っていた当初はRSIを元に逆張り的にエントリーする事を想定して
開発を進めていました。
いわゆる、RSIが売られ過ぎの数値になったらロングで、
買われ過ぎの数値になったらショートという構想で
プログラムを組んでいたんですが、どうしてもうまくいきませんでした。
そこで試しに、全く逆の発想で、つまり、
RSIが売られ過ぎの数値になったらショートで、
買われ過ぎの数値になったらロングで、としてみたところ、
これがなかなか機能する事が分かってきました。
という事で方針転換し、
買われ過ぎ場面で更に買う、売られ過ぎ場面で更に売る、とどうなるのか、
チャートで検証してみました。
今思うと当たり前ですが、
チャートがブレイクしたタイミングというのは、
上にブレイクすればオシレーター系は買われ過ぎで推移し続けますし、
下にブレイクすればオシレーター系は売られ過ぎで推移し続けるんですよね。
そこで、RSIの数値にチャートパターンを加味する事で、
できるだけブレイクの初動に乗るように、つまり、
RSIの買われ過ぎ売られ過ぎをトレンド発生の起点と捉えるように開発しました。
しかも単にブレイクのタイミングでエントリーするのではなく、
一旦軽く押しが入ったところで(いわゆるプルバック)
エントリーするように設計しました。
15分足、30分足の方向性も加味
大きな時間軸の方向性は、15分足と30分足で見ています。
どうやってトレンドの方向性を判断しているのかというと、
既存のインジケーターではなく、チャートパターンで判断しています。
つまり、ダウ理論における高値安値の切り上げ切り下げ等をロジックに組み込んで
その向きにだけエントリーするようにしています。
持合相場を定義して、その間はエントリーしない
トレンドフォロー系のEAですので、もちろん持合相場は苦手です。
しかし、持合相場といってもいろんな種類があります。
アセンディングトライアングル、ディセンディングトライアングル、三角持合、
また、各時間軸ごとにも持合が発生します。
そこで、過去10年分の検証から、この「EA01K-Break」が苦手な、
利益を上げにくい持合相場を定義して、
その間は、エントリーを控えるようにしています。
持合相場に関しては、4時間足、日足レベルも見ていますので、
仮に、日足レベルで持合となっていたら、
数週間、もしかしたら数ヶ月エントリーしないケースもあり得ます。
ストラテジーテスターの結果は以下のようになっています。
本来なら「全ティック」と呼ばれるモデルの結果を載せるべきだと思うのですが、
10年間という長期間で「全ティック」を実行すると、
MT4のスペックを越えてしまうので、
ここでは簡易版である「コントロールポイント」の結果を載せます。
しかし、10年間を前半5年と後半5年に分けた「全ティック」の結果は
上記とほぼ同一である事は確認しています。
そして、去年の6月から今年1月までのデモでのフォワードテストの結果は
以下のようになっています。
7か月ほどの運用で＋52.75％です。これは単利です。
なぜ今年の1月までのフォワードテストなのかというと、
アルパリジャパンでの運用だったからなんですね。
ご存知の通り、アルパリジャパンは先のスイスフランショックの影響で
1月中旬に営業停止状態となっていますので、
そこまでの期間しか、連続したフォワードテストの結果が載せられないんですね。
現在、別のFX会社でフォワードテストを再開しており、
再び最初からデータを貯めています。
上記は、「EA01-K-Break」のUSDJPY版であり、
他にもEURJPY版、EURUSD版もあります。
現在、良きタイミングでリアルトレードへの移行を計っている状態です。
