EAはフォワードテストが良くてもリアルトレードで良いとは限らない

バックテストが良いからといって
フォワードテストが良いとは限りません。

その原因としては、
バックテストは、過去の相場に最適化された、つまり、
既に結果が出ている相場に合わせているのに対して、
フォワードテストは、未来の相場に適応しなければならない、つまり、
まだ結果が出ていない相場に合わせていかなければならない事が挙げられます。

また、
フォワードテストが良いからといって
リアルトレードが良いとは限りません。

その原因としては、
フォワードテストは、デモで行うので、
スリッページが発生せずに必ず希望の価格で約定できるのに対して、
リアルトレードは、本番環境で行うので、
スリッページが発生して必ずと言ってよいほど、
不利な価格で約定されてしまう事が挙げられます。

このように本番運用までには幾つかの障害があるんですが、
どのみち、本番運用に至るまでには、
バックテストで好成績を収め、且つ、
フォワードテストで好成績を収め、且つ、
リアルトレードで好成績を収めなければならない事に変わりはありません。

バックテストが良くないEAを
フォワードテストへ移行させるわけにはいきませんし、
フォワードテストが良くないEAを
リアルトレード移行させるわけにはいきませんからね。

そして、最終段階のリアルトレードに移行したからといって、
必ず好成績を収めるとは限りらないのが自動売買の難しいところです。

しかし、リアルトレードで稼働させなければ、
本当の意味で好成績を収めてくれるかどうかは分かりません。

つまり、
好成績を収めると分かった後でリアルトレードを行いたい
でも、、、
リアルトレードで稼働しなければ好成績を収めるかどうかは分からない。。。

鶏が先か卵が先か、、、ではないですが、
このジレンマが運用者にはあります。

そこで、できるだけリスクを抑えたうえで
リアルトレードで本当に機能するかどうかを試す方法として
以下の手順を提案します。
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期待値>1のEAだけを本番稼働させる方法

まず、リアルトレードのMT4を2つ用意します。
仮に、片方をとし、もう片方をとします。

は本当の意味での本番用で、
EA運用のために用意した資金の大半を入れておきます。

そして、はリアルトレードで機能するかどうかを試すテスト用で
必要最低限の資金だけを入れておき、
最少ロットで試し運用をするためのものです。

例えば、には5万円程度だけを入金しておき、
フォワードテストで合格になったEAをに設定して
最低の0.01ロットだけで稼働させてみるんです。

そして、そこでのリアルトレードを数ヶ月間観察して、
期待値>1が実現できたことを確認したら、
今度は本番用のにそのEAを設定して、
当初予定していた資金量のもと、
本番用のロット数で稼働させればよいわけです。

このようにすれば、
リアルトレードを経験させたうえで、期待値>1が分かったうえで
本番運用ができるので、よりリスクが少なくなります。

もちろん、については、EAによっては期待値<1となり、
資金が減っていく可能性もありますので、
減った分の資金については随時追加していき、、
テストできるだけの最低限の資金は確保しておきます。

つまり、
Bについては少しずつ資金が減っていく可能性はありますが、
Aには期待値>1が分かったEAだけを移行できますし、
さらには、
本番用のAではテスト用のBの何倍ものロット数で稼働させるため、
Bの損失を補うだけの利益をAで得られる公算が大きくなります。

つまり、
AとBを合わせたトータルの資金量は、
増えていく可能性が高くなるわけです。

以上、リアルトレードに関しても、
本番用とテスト用というように分けて稼働させる事で
よりリスクを抑えて運用させる事ができます。

手間がかかりますが、
やってみる価値はあると思いますよ。

*本当は、リアルトレードでも
ロット数の大小によってスリッページの大小が違って来たり、
DD(Dealing Desk)とNDD(No Dealing Desk)の違いなどもあるんですが、
それらについては、またの機会に記事にできればと思います。

One Response to “EAはフォワードテストが良くてもリアルトレードで良いとは限らない”

  1. […] どういう意味かというと、詳細はこちらの記事 「EAはフォワードテストが良くてもリアルトレードで良いとは限らない」 に書いてあります。 […]

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