金融危機が起きていないからなのか、
もしくは、AI(人工知能)の影響なのか、
ここ数年の為替市場は低ボラティリティになっています。
いわゆる、値幅が出ない状態、
日々の値動きが小さくなってきています。
私の場合は、為替市場に参入してから10年ほどになりますので、
昔と比較すると、明らかに”動いていない“ことが
肌感覚で理解できます。
実際のチャートも見てみましょう。
以下は、USDJPYの週足チャートです。
サブウィンドウはATR(10)ですが、
明らかに減少傾向にあります。
ATRとはボラティリティの大きさを計るテクニカル指標で、
上記の場合は週足チャートなので、
1週間で動いている値幅を表しています。
そして、直近では1週間で1円(100PIPS)も動いていませんね。
上記はUSDJPYですが、
他の通貨ペアでも同様な傾向が見られます。
低ボラティリティ専用の逆張りコツコツ型EA
さすがに、ここまで動かないとなると、
EA(自動売買)にも影響が出てきます。
特に、私が開発してきた自作EA群は、
そのほとんどが順張り系、トレンドフォロー系であり、
できるだけ利大を目指す方針のロジックを組み込んでいるので、
現在の低ボラティリティ相場では苦戦を強いられています。
低ボラティリティの原因が何であるのか、
いまいちハッキリしませんので、何とも言えないですが、
もしかしたら、この低ボラ傾向は今後も継続するかもしれません。
となると、私の自作EA群も
成績の停滞を余儀なくされる可能性もあります。
そこで、今後のことも考え、
低ボラティリティに特化したEAを開発することにしました。
方針としては、
- ATRを計測して特定の数値以下の時に有効になるようにする
- 逆張りのタイミングでエントリーする
- 利大を目指さず、ほどほどのところで利確する
です。
イメージとしては、
“値動きが狭い中での小さなトレンド相場やレンジ相場で
コツコツと細かく取っていく”
感じでしょうか。
対応通貨ペアはUSDJPY、EURJPY、EURUSDの３つで
去年の後半に、既に開発は一旦終了しています。
その中の1つ、USDJPY用EAのバックテストを以下に掲載します。
値動きの狭い、低ボラティリティ相場だけを相手にして
これだけの成績を残せれば十分でしょう。
このEAはATRを参照し、それが規定値以下の時に
稼働するようにしているので、
逆を言えば、規定値以上の相場が続けば、
全くエントリーしなくなります。
先に、USDJPYの週足チャートを掲載しましたが、
比較的ボラティリティが大きかった2016年や2017年の時に
このEAを稼働してもほとんどエントリーしません。
しかし、今の低ボラ相場なら、
ATRは必ず規定値以下なので、
この条件は満たされ続けます。
では次に、フォワードテストも掲載します。
以下は、USDJPY用EA、EURJPY用EA、EURUSD用EA、
3つ合わせた収益です。
去年の11月中旬からフォワードテストを開始して、
現在まで約2カ月以上経過していますが、
今のところは順調に収益を伸ばしています。
しかし、実際に動かした際のエントリーポイントや
決済ポイントを確認すると、
まだちょっと納得のいかない部分もあるので、
今後改良する余地はありそうな気もします。
それにしても、今のような低ボラ相場だと、
ナンピン、マーチンゲール系のEAは活躍するんでしょうね。
もしかしたら、このブログを読んでいる方の中には、
ナンピン、マーチンゲール系のEAで
利益を上げている方がいらっしゃるかもしれませんが、
いつか来るであろう”ドカン“には注意してくださいね。
一瞬にして 全て を失うかもしれませんよ。
