今年も残りわずかとなってしまいましたが、
改めて振り返ると、今年はEAにとっては利益を上げにくい年でした。
その原因は通年続いた低ボラ相場です。
EAというものは過去チャートでのバックテストにより、
年単位での平均的なボラティリティで
利益を上げるようにしているものがほとんどなので、
今年のような例外的な低ボラ相場は想定していないでしょう。
私の自作EAも平均的なボラティリティを想定したEAがほとんどで
今年のような例外的な低ボラ相場は、
過去チャートのバックテストでのサンプル数も少なく、
ハッキリ言ってデータ不足なので、
バックテストが活きない相場付きだったといえるでしょう。
まぁ、言い訳です。。。
ですが、その反面、
EAプログラミングセミナー内でのサンプルEA
「SwingSystem for Developer」
は好調をキープしていますね。
プログラムの中身を見ても
特に低ボラ相場用の対策をしているわけではないですが、
今年9月に販売されて以降、大きなドローダウンも無く、
堅調な収益曲線を描いています。
そのあたり、今回も途中経過を掲載しておきます。
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フォワードテスト条件
・初期資金100万円
・単利0.1ロット運用
・パラメーターの変更なし
現在までの成績
7月下旬からフォワードテストを行っているんですが、
現在まで約22週間経過したことになります。
その間、31回ポジションを取って、
収益率が＋5.31％、合計＋530.8PIPSの獲得となっています。
収益率については、最初に設定した入金額によって
いかようにも変わってしまうので参考程度に見て下さい。
重要なのは獲得したPIPSとグラフの推移ですが、
現在までは大きなドローダウンもなく、
堅調な右肩上がりの収益曲線になっていますね。
7月下旬からのテスト開始ということは、
現時点で約5カ月経過したことになりますが、
その間に約530PIPSの獲得なので、
1か月平均だと、約106PIPS獲得ですか。
1つのEAで100(PIPS/月)なら十分だと思いませんか？
しかも、ナンピン、マーチンゲール無しですからね。
なぜ低ボラ相場でも有効に機能するのか、
プログラムをもう少し精査して、
その理由を探りたいですね。
参考までに、フォワードテスト開始以降の
月別獲得PIPSの推移を棒グラフで確認してみましょう。
まだまだトレード数が少ないので評価する段階にはないですが、
今のところは特に問題はないですね。
月に100PIPS程度の負けは全然許容の範囲内です。
また、バックテスト時よりもトレード数が少なくなっているのは
それこそ低ボラが関係しているんでしょう。
SwingSystem for Developerはトレンド相場用の手法であり、
まずは相場がトレンドになっていなければいけません。
しかし、低ボラがゆえにトレンド状態にならず、
そのためにエントリー条件に一致する頻度も
少なくなっているんですね。
今の相場状況を考えると、
来年以降も何かドラスティックな材料が出ない限りは、
現在の低ボラ相場が続きそうな雰囲気です。
そして、このまま低ボラ相場が続いたとしても、
SwingSystem for Developerは今の好調をキープできるのか、
楽しみでもあります。
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