去年まで長らく続いていた低ボラティリティ相場が
まるで嘘であるかのように、
今年に入って以降は、というか、3月に入って以降の相場は
稀に見る高ボラティリティーに豹変しました。
原因については “言わずもがな” ですが、
こういう時のEA運用は困りますね。
明らかに今はイレギュラーな相場であり、
過去に似たような展開になった期間も短いので、
一般的な見解としては、
EAは稼働停止しておいた方が無難でしょう。
高ボラティリティーだと大きく儲かりそうなイメージを持ちますが、
それだけでなく、”乱高下“という側面が強く出てくると、
テクニカルは効きにくくなりますので、
今のような相場は上手くいかないかもしれません。
(もちろん、ロジックによりますが)
特に、ナンピン系のEAを使っていた運用者は、
今回の乱高下で資金を一気に無くしたケースも
多いのではないでしょうか。
その点、「EAプログラミングセミナー」で採用されている
「SwingSystem for Developer」は、ナンピンを使っておらず、
最大ストップ値も決まっているので、
資金を一気に無くすことはありません。
では実際問題、今の高ボラティリティー & 乱高下相場で
「SwingSystem for Developer」はどのように立ち回ったのか、
そのあたり、今回も途中経過を掲載します。
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フォワードテスト条件
・初期資金100万円
・単利0.1ロット運用
・パラメーターの変更なし
現在までの成績
テスト開始から34週経過しており、
その間、51回ポジションを取って
収益率が＋2.18％、合計＋217.8PIPSの獲得となっています。
今年に入ってからは徐々にドローダウン気味に
推移するようになってきました。
そして、最近の高ボラティリティー相場との相性ですが、
まだエントリー回数が少ないので何とも言えないのですが、
あまり上手く立ち回っている感じではないですね。
ロジック的にはトレーリングストップによって
含み益を確保しながらトレンドに追随するので、
一方的な流れになってくれたら大幅利益も期待できるんですが、
なかなかそのような展開になってくれないようです。
しかし、トータルではまだプラス収益なので、
引き続き稼働し続けても良いですが、
通常のボラティリティに戻るまで
一旦は非稼働にしても良いかもしれません。
う～ん、ちょっと判断に迷う時期です。
参考までに、3月以降のポジショニングを確認しておきます。
(S)はショートで、矢印破線でエントリーから決済を表しています。
先週は上下幅4円以上もある高ボラティリティー相場でした。
「SwingSystem for Developer」は1時間足レベルのトレンドに従う
スイング系の手法ですが、これだけ上に下にと振らされると、
トレンドの向きも頻繁に変わってしまうのでやり難いです。
去年までの低ボラティリティ相場もやり難い、
現在の高ボラティリティー乱高下相場もやり難い、、、
困ったものです。
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