SwingSystem for Developer~高ボラティリティー相場との相性は?

去年まで長らく続いていた低ボラティリティ相場が
まるで嘘であるかのように、
今年に入って以降は、というか、3月に入って以降の相場は
稀に見る高ボラティリティーに豹変しました。

原因については “言わずもがな” ですが、
こういう時のEA運用は困りますね。

明らかに今はイレギュラーな相場であり、
過去に似たような展開になった期間も短いので、
一般的な見解としては、
EAは稼働停止しておいた方が無難でしょう。

高ボラティリティーだと大きく儲かりそうなイメージを持ちますが、
それだけでなく、”乱高下“という側面が強く出てくると、
テクニカルは効きにくくなりますので、
今のような相場は上手くいかないかもしれません。
(もちろん、ロジックによりますが)

特に、ナンピン系のEAを使っていた運用者は、
今回の乱高下で資金を一気に無くしたケースも
多いのではないでしょうか。

その点、「EAプログラミングセミナー」で採用されている
「SwingSystem for Developer」は、ナンピンを使っておらず、
最大ストップ値も決まっているので、
資金を一気に無くすことはありません。

では実際問題、今の高ボラティリティー & 乱高下相場で
「SwingSystem for Developer」はどのように立ち回ったのか、
そのあたり、今回も途中経過を掲載します。

    フォワードテスト条件

    ・初期資金100万円
    ・単利0.1ロット運用
    ・パラメーターの変更なし

現在までの成績
swing20031501
テスト開始から34週経過しており、
その間、51回ポジションを取って
収益率が+2.18%合計+217.8PIPSの獲得となっています。

今年に入ってからは徐々にドローダウン気味に
推移するようになってきました。

そして、最近の高ボラティリティー相場との相性ですが、
まだエントリー回数が少ないので何とも言えないのですが、
あまり上手く立ち回っている感じではないですね。

ロジック的にはトレーリングストップによって
含み益を確保しながらトレンドに追随するので、
一方的な流れになってくれたら大幅利益も期待できるんですが、
なかなかそのような展開になってくれないようです。

しかし、トータルではまだプラス収益なので、
引き続き稼働し続けても良いですが、
通常のボラティリティに戻るまで
一旦は非稼働にしても良いかもしれません。

う~ん、ちょっと判断に迷う時期です。


参考までに、3月以降のポジショニングを確認しておきます。
swing20031502
(S)はショートで、矢印破線でエントリーから決済を表しています。

先週は上下幅4円以上もある高ボラティリティー相場でした。

「SwingSystem for Developer」は1時間足レベルのトレンドに従う
スイング系の手法ですが、これだけ上に下にと振らされると、
トレンドの向きも頻繁に変わってしまうのでやり難いです。

去年までの低ボラティリティ相場もやり難い、
現在の高ボラティリティー乱高下相場もやり難い、、、
困ったものです。

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