大市民流FX資産構築メソッド~フォワードテストの結果からの裁量判断

大市民流FX資産構築メソッドはルールが明確に決められているので、
完全無裁量で行う事ができます。

しかし、完全無裁量でトレードしていくと、
相場と手法との相性が良い時期と
相場と手法との相性が悪い時期というものがどうしても存在するので、
成績が安定しなくなる傾向にあります。

大市民流FX資産構築メソッドのフォワードテストも
現在までに約3ヶ月を経過してきて、
その間に、相性が良い時期と相性が悪い時期を経験してきたので、
幾つか見えてきた部分もあります。

特に、相場との相性が悪くなった時に、
どうやってドローダウンを抑えれば良いのか、
そのあたりの対処方法について、
今回の記事の後半で少し言及したのでそちらも参考にしてください。

という事で、
まずはフォワードテスト開始から約11週間後の経過を報告します。

オリジナル

収益グラフ
daisimin17020501

現時点でのトータル成績
daisimin17020502

11週間経過でトータルの収益は+1.83%で、
+109.6PIPSの獲得となっています。

収益グラフを見ると、まだ横ばい状態でしょうか。

直近は多少回復傾向にも見えますが、
まだハッキリしていませんね。

パラメーター改良型

収益グラフ
daisimin17020503

現時点でのトータル成績
daisimin17020504

11週間経過でトータルの収益は+10.54%で、
+958.0PIPSの獲得となっています。

年始はドローダウンとなっていましたが、ようやく回復したでしょうか、
直近の収益はジリジリと上向きに変わりつつあるようですね。

引き続き、この「パラメーター改良型」での運用をお勧めします。

EAバージョン

収益グラフ
daisimin170205005

現時点でのトータル成績
daisimin17020506

11週間経過でトータルの収益は-0.12%で、
+24.7PIPSの獲得となっています。

現ポジションの関係で、獲得PIPSはプラスですが、
収益はマイナスとなっています。

う~ん、年末からのドローダウンがまだ収まっていないようですね。

3ヶ月で9%のドローダウンというのは、EAとしてはよくある事ですが、
バックテスト時の過剰最適化も懸念されるところです。

もう少し様子を見て、収益が-5%を割るようなら、
プログラミングし直します。


ドローダウンを抑える裁量判断

これまでの3ヶ月間のフォワードテストをもとに、
パラメーター改良型」の通貨ペア別、ポジション別の成績を掲載します。

以下の分析図では、
緑色グラフはロングポジションでの獲得PIPSの推移、
赤色グラフはショートポジションでの獲得PIPSの推移、
となっています。

USDJPY
usdjpypips17020507

GBPJPY
gbpjypips17020508

EURJPY
eurjpypips17020509

見ての通り、全ての通貨ペアでロングポジションがプラス、
ショートポジションがマイナスになっていますね。

つまり、これまでのフォワードテストから判断すると、
パラメーター改良型」で運用した場合、
ロングの条件一致場面では、実際にエントリーして、
ショートの条件一致場面では、エントリーを見送っていたら、
今よりも更に多くの利益が獲得できていたことになるわけです。

もちろん、最初からそのような傾向になることは分かりませんので、
ある程度の期間はこのようにデータを取り続けていく必要がありますが、
上記の分析図から判断すると、
USDJPYとEURJPYに関しては、
年末年始のショートポジションの成績の落ち込みを見れば、
これらのショートエントリーは控えよう
という裁量判断ができるのではないでしょうか。

ちなみに、この分析図はMyfxbookというサイトからの転載ですが、
こうしたサイトを利用しなくても
オリジナル」「パラメーター改良型」での
毎日の獲得PIPS、損失PIPS、見送り等をエクセル等に記述していけば、
もしくは、週に一度まとめて記述していけば、
同様な傾向を把握する事ができますね。

トレードの学習時間が取れる方は、
上記のような通貨ペア別、ポジション別の成績も記録しておくと、
この後のトレード分析に役立ちますよ。

参考までに、現在の私の判断では、
USDJPY、GBPJPY、EURJPYの全てでロングは実行するでしょうが、
ショートは止めておきます。

ではどのタイミングでショートも実行するのかというと、
基本的には、PIPSがプラスに転換した時でしょうか。

もしくは、日足チャートが明らかな下降トレンドになるようなら
プラス転嫁しなくても早めのショート実行も有り得ます。

もちろん、ロングの成績が落ち込むケースもあるので、
どのような状態になったらロングを控えるのか、
そのルールも決めておくべきですね。

手動で行う自動売買とは?!
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