EAのロジックに基づいた裁量トレード(シグナル売買)

私が自作EAを稼働させていたFX会社(OANDA Japan)の
アカウント強制変更に伴い、
今年初めから、新たに最初から
自作EA群を稼働、計測し直しているんですが、
今年に入って以降、私の自作EA群はちょっと調子が悪いですね。

やはり、年初のフラッシュクラッシュ、
そして、2月に入って一転して低ボラ相場、
さらに、3月に入ってECBによる欧州圏の景気減速懸念と
最近の英EU離脱問題によるGBPの乱高下。

つまり、ちょっとしたイレギュラー相場が年初から続いており、
これが、テクニカルが利きにくい相場状況を
作り出しているのが不調の原因だと思われます。

このブログの左側のサイドメニューに、
自作EA群の収益曲線を一部公開していますので、
気になる方は、チラッと参照しておいてください。

裁量は曖昧だから後付けで勝てるようにしてるだけ!?

また、これらと別に新たなEAを開発中です。

新たなEAと言うよりも、
シグナル売買を開発中と言ったほうが正しいでしょうか。

もう少し詳しく言うと、
EAのロジックに基づいた裁量トレード(シグナル売買)
を開発中です。

裁量トレードとEA(自動売買)は相いれない部分があります。

裁量トレードは、
エントリーのルール、利確のルール、損切りのルールがありますが、
それらは必ずしも明確ではありません。

明確でないから、その部分は”裁量“として
各トレーダーが自分で判断する必要がありますし、
その裁量スキルが鍛えられれば成績が上がっていきます。

そして、EA(自動売買)は、
エントリーのルール、利確のルール、損切りのルールがありますが、
それらは必ず明確です。

当然ですね。プログラミングする以上、
仕様書レベルで明確にロジック化できるものです。

トレードルールに少しでも裁量が含まれていて
プログラミング化できないものは、それは裁量トレード、
全てプログラミング化できれば、それはEA(自動売買)
と分類することもできるでしょう。
img19031401

私が今回の開発で目指したものは、
全てプログラミングしてEA化できるロジックにも関わらず、
裁量トレードで利用できるシグナル売買です。

裁量トレードだと、どうしてもトレードルールに
裁量が含まれてしまうものなので、
“本当にそのトレードルールに優位性があるのか”
を疑う人もいます。

裁量なんていう曖昧なルールがあるから、
 自分勝手に都合よく解釈して
 後付けで勝てるようにしてるんでしょ

という言い分のようなんですね。

ならば、

裁量が全く含まれていないトレードルールにして
 さらにそれを、過去チャートを用いて自動でバックテストをして
 その優位性が確認できれば、疑う必要もないでしょ

と私は言いたいわけです。

さらに詳しく言うと、
過去10年間のバックテストで
優位性が確認できたEAとしてのロジックを
そのままシグナル系のインジケーターに変換して
裁量トレードとして用いるのでロジック的には問題ないわけです。

こうすれば、裁量が含まれていないので、
自分勝手に都合よく解釈することができず、
上記のような疑い深い人も反論を用意できなくなります。

もちろん、EAがベースになっているので、
EAとして利用しても良いんですが、
EAだとVPSを用意するのが面倒だったり、
余計な月額費用も掛かるので、
実際問題としてEAを利用している人は少ないでしょう。

ならば、EAのロジックをそのままシグナル化して
手動でエントリー、決済、損切りをすれば、
裁量トレードにも関わらずEAと同じようなトレーディングができる、
という算段です。
img19031402

しかし、ここで問題が。

通常のEAならば、エントリーも利確も損切りも
当然、自動でやってくれるので、
その間は起きている必要がありません。

しかし、EAのルールをそのままシグナル化すると、
エントリー時も、利確時も、損切り時も起きていなければいけません。

もしも、日本時間深夜に、寝ている時間に
利確のシグナル、損切りのシグナルが発生したら
どうすればよいんでしょうか?

さらには、日本時間深夜に、寝ている時間に
利確の位置を変えるシグナル、
ストップの位置を変えるシグナルが発生したら
どうすればよいんでしょうか?

今回私が開発している
EAのロジックに基づいた裁量トレード(シグナル売買)
は、それらの問題も解決しています。

実際のバックテストは以下のようになっています。

USDJPYの5分足用EA

過去10年間のバックテストで収益曲線は右肩上がりで、
プロフィットファクターは1.29で、
総取引数は4037回もあります。

シグナル化、且つ、手動でもトレードできるように、且つ、
できるだけ手間がかからないトレードスタイルを目指したので、
通常のEAよりはプロフィットファクターは多少低めですが、
それでも十分に合格点をあげられる成績と言えるでしょう。

このEAをそのままシグナル化するつもりです。
(他にもEURJPY、EURUSDも予定)

そして、シグナル化が完成したら、
それを新たな独自特典として追加するつもりです。

個人的には、今回のシグナル化は、
裁量トレードとEA(自動売買)の良いとこ取り
というイメージで開発しています。

または、
過去10年間のバックテストで
優位性が確認できたロジックのシグナル化

とも言い換えることができます。

開発が終わるまでにはまだ時間がかかりますので、
気になる方は適当に気長に待っていてください。

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