Splash Systemの検証~ようやくドローダウン期に入ったか

最近の相場では、ECB理事会でのハト派的な発言によるユーロの乱高下、
そして、米中貿易戦争の警戒感による円の乱高下があり、
ユーロ円にとってはボラが大きいわりには
方向感の定まらない展開が続いています。

Splash Systemはユーロ円に適用するEAなので、
当然、それらの影響をまともに受けるんですが、
今回に限っては悪い方向へ影響を受けてしまったようです。

いつまでも右肩上がりの成績を続けるEAなど無く、
いつかは必ずドローダウンがやってきますが、
テスト開始以降ようやく訪れたか、という感じです。

という事で、
Splash Systemのフォワードテスト開始から
9週間経過後の成績を掲載します。

    テスト条件

    ・初期資金100万円
    ・EURJPY用EAを単体稼働
    ・取引枚数はマニュアルに従い0.1ロット(単利)
    ・パラメーターは変更なし

今回の収益曲線
splash18062401
9週間で93回ポジションを取り、
+13.2%合計1319.9PIPSの獲得となっています。

一時は収益20%超えの時もあったようですが、
そこからは徐々に落ち込んでいるようですね。

しかし、それでもまだ合計で1300PIPS超えであり、
プロフィットファクターも1.79と高数値で、
バックテスト以上の成績を収めているので、
現状は特に問題はないです。

通常、トレンドフォロー系のEAがドローダウン期に入った時には
日足レベルで持合になっているケースが多いんですが、
今回はまだサンプルデータが少ないので、
はっきりとしたことは言えないです。


では、最近のドローダウンに関して、
どのようなポジショニングになっているのか、
先週分のチャートを振り返ってみましょう。

以下は、EURJPYの1時間足チャートです。
splash18062402
()はロングで、青色破線でエントリーと決済を表し、
()はショートで、赤色破線でエントリーと決済を表しています。

全部で8回エントリーしていたようですが、
見事に全敗でした。。。

週初はイイ感じでロングの追撃ポジションを持ったんですが、
そこから米中貿易戦争の懸念でチャートが一気に急落し、
最大ストップにかかってしまっています。

それ以降も、チャートの波動とSplash Systemのロジックが
合っていないようで、ことごとく逆向きに振られています。

このタイミングでリアル稼働を始めた方は、
残念な結果になってしまったと思いますが、
気を落とさず、フォワードテストを継続しましょう。

しかし逆を言うと、これから新規にリアル稼働を開始するには、
良いタイミングが近づいているとも言えます。

ドローダウンを引き続き注視し、
その後、成績が回復し始めたタイミング、つまり、
収益曲線がチャートでいうところの押目買いみたいなタイミングになったら
稼働を検討してみる価値があると思いますよ。

追撃ポジションとヘッジングで柔軟に対応!
Splash Systemの詳細レビューへ

コメントを残す

サブコンテンツ

管理人:こすぎ

プロフィール

プロフィール

疑問、質問などありましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせフォーム

自作EA



カレンダー

2019年10月
« 9月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

このページの先頭へ