Ava Swing Systemの検証~好調をキープ

EU離脱期限が10月末までに再延期されることが決定し、
これによって当面は英の動向を注視する必要はなくなりましたね。

しかし、逆を言うと、材料が無くなったことで
ポンドのボラティリティーが低下してきており、
徐々に値動きが小さくなりつつあります。

その証拠に、GBPJPYの日足チャートを見てみましょう。
gbpjpy1d19042101
直近1ヶ月くらいはボリンジャーバンドも収縮しはじめており、
スクイーズに移行してきています。

このようなチャートの時は、
スイング系EAであるAva Swing Systemとは相性が悪く、
利幅が取りづらい傾向にあるんですが、
果たしてどのような結果になったでしょうか。

では、
Ava Swing Systemのフォワードテスト再開から
14週間経過後の成績を掲載します。

    テスト条件

    ・初期資金50万円
    ・EURJPY用EA、GBPJPY用EAを同時稼働
    ・取引枚数は、それぞれ0.1ロット(単利)
    ・パラメーターは変更なし

現在までの成績
ava19042102
紫色グラフは、EURJPY適用のEA
ピンク色グラフは、GBPJPY適用のEA
赤色グラフは、この2つを合わせた合計の収益曲線です。

14週間で32回ポジションを取り、
+11.55%合計+577.5PIPSの獲得となりました。

特に問題はないですね、
引き続き好調をキープしています。

そして、EURJPY適用EAの成績が
GBPJPY適用EAの成績を上回ったことに注目です。
(直近では、紫色グラフの方が
 ピンク色グラフよりも上に位置しています)

昨年から、EURJPY適用EAに関しては、
なかなか成績が上がらなかったですが、
今年に入って以降は、好調期に転換しています。

そして、最近のGBPJPYの低ボラ、スクイーズによって
逆に、GBPJPY適用EAは多少停滞気味に推移しており、
その結果として、
EURJPY適用EA>GBPJPY適用EA
という逆転現象が起こったと言えるでしょう。

もちろん、GBPJPY適用EAはドローダウンになったわけではないので、
現在も引き続き、
GBPJPY適用EA、EURJPY適用EAともに
稼働させることを推奨します。


参考までに、
直近1ヶ月程度のGBPJPY適用EAのポジショニングを確認しておきます。
ava19042103
()はロングで、青色破線でエントリーと決済を表し、
()はショートで、赤色破線でエントリーと決済を表しています。

徐々に値動きが狭くなる中、
なんとかトントンで逃げている印象でしょうか。

しかし、4月に入って以降は1回しかエントリーしていないですね。

もしかしたらAva Swing Systemでは
日足レベルのボラティリティーをチェックして、
低ボラの時にはエントリーしないようにしているんでしょうか?

もちろん、実際のロジックは分かりませんが。

予兆判定型トレンドフォローロジックって何?
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