EU離脱期限が10月末までに再延期されることが決定し、
これによって当面は英の動向を注視する必要はなくなりましたね。
しかし、逆を言うと、材料が無くなったことで
ポンドのボラティリティーが低下してきており、
徐々に値動きが小さくなりつつあります。
その証拠に、GBPJPYの日足チャートを見てみましょう。
直近1ヶ月くらいはボリンジャーバンドも収縮しはじめており、
スクイーズに移行してきています。
このようなチャートの時は、
スイング系EAであるAva Swing Systemとは相性が悪く、
利幅が取りづらい傾向にあるんですが、
果たしてどのような結果になったでしょうか。
では、
Ava Swing Systemのフォワードテスト再開から
14週間経過後の成績を掲載します。
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テスト条件
・初期資金50万円
・EURJPY用EA、GBPJPY用EAを同時稼働
・取引枚数は、それぞれ0.1ロット(単利)
・パラメーターは変更なし
現在までの成績
紫色グラフは、EURJPY適用のEA
ピンク色グラフは、GBPJPY適用のEA
赤色グラフは、この2つを合わせた合計の収益曲線です。
14週間で32回ポジションを取り、
＋11.55％、合計＋577.5PIPSの獲得となりました。
特に問題はないですね、
引き続き好調をキープしています。
そして、EURJPY適用EAの成績が
GBPJPY適用EAの成績を上回ったことに注目です。
（直近では、紫色グラフの方が
ピンク色グラフよりも上に位置しています)
昨年から、EURJPY適用EAに関しては、
なかなか成績が上がらなかったですが、
今年に入って以降は、好調期に転換しています。
そして、最近のGBPJPYの低ボラ、スクイーズによって
逆に、GBPJPY適用EAは多少停滞気味に推移しており、
その結果として、
EURJPY適用EA＞GBPJPY適用EA
という逆転現象が起こったと言えるでしょう。
もちろん、GBPJPY適用EAはドローダウンになったわけではないので、
現在も引き続き、
GBPJPY適用EA、EURJPY適用EAともに
稼働させることを推奨します。
参考までに、
直近1ヶ月程度のGBPJPY適用EAのポジショニングを確認しておきます。
(Ｂ)はロングで、青色破線でエントリーと決済を表し、
(Ｓ)はショートで、赤色破線でエントリーと決済を表しています。
徐々に値動きが狭くなる中、
なんとかトントンで逃げている印象でしょうか。
しかし、4月に入って以降は1回しかエントリーしていないですね。
もしかしたらAva Swing Systemでは
日足レベルのボラティリティーをチェックして、
低ボラの時にはエントリーしないようにしているんでしょうか？
もちろん、実際のロジックは分かりませんが。
予兆判定型トレンドフォローロジックって何？
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