ゴールデンウィーク中のEA(自動売買)は一旦停止すべき?!

ゴールデンウィーク中のEA(自動売買)の運用についてですが、
一般論で言えば、稼働停止しておいた方が無難でしょう。

特に今年のゴールデンウィークは
10連休という過去に例を見ないほどの長期休暇となります。

その間の日本人の機関投資家は、ほぼお休み状態ですので、
おそらく東京時間は市場の流動性が極端に低下して、
スプレッドの拡大やレートのランダム性が増すものと思われます。

仮に、そうした状況の中で、何かしらの材料が出てくると、
大口のちょっとした注文だけで、
レートが大きく変動してしまう危険性もあります。

また、流動性の小ささを利用して、
大口がストップ狩りなどを仕掛けてくる可能性もあります。

そうなってしまうと、
チャートはテクニカル云々では語れなくなってくるので、
やはり、EAにとっては都合の悪い相場状況と言えるでしょう。

今年の1月に起きた「フラッシュクラッシュ」は
年始早々の、しかも、日本時間の早朝の、
流動性が最も低い時間帯を狙った仕掛けでしたが、
それと同じことが起こらないとも限りません。

日本はゴールデンウィークで長期休暇ですが、
海外ではそんなことは関係なく通常営業ですので、
海外の機関投資家は、虎視眈々と狙ってきます。

彼らの罠にハマらないためにも、
EAは止めておいた方が良いでしょう。

まぁ、これまでの経験則から言うと、
仕掛けるとなれば、円買い方向ですので、
あえて、クロス円のショートだけEAを稼働させるのも
一つの戦略になりますが、そこまでやる必要も無いでしょう。

でも、、、このように警戒した時に限って
何も起こらなかったりするんですようね。

機関投資家は常に裏をかいてきますから。

ゴールデンウィーク中のEAの成績はどうなっていたのか?

一般論で言えば、
ゴールデンウィーク中のEAは止めた方が無難
と書きましたが、
では実際に、過去のゴールデンウィーク中のEAの成績は
どうなっていたんでしょうか?

本当に成績が落ちていたんでしょうか?

ちょっと気になったので、
私の自作EAで調べてみました。

調べ方はシンプルです。

私が現在開発している自作EA(コードネーム:SigmaDip)は、
2007年からバックテストをしています。

そこで、過去12年間分のバックテストの成績と
過去12年間分のゴールデンウィーク中のバックテストの成績とで
どのくらいの差異があるのかを比較してみました。

(ゴールデンウィークの期間は、毎年多少異なってきますので、
 以下では簡易的に4月25日~5月10日までを
 ゴールデンウィークとしています)

(つまり、過去12年間分の4月25日~5月10日までの成績を
 バックテストで出しています)

(また、簡易的な比較のため、
 [始値のみ]でのバックテストです)


まずは、自作EA(コードネーム:SigmaDip)の
過去12年間全体のバックテストは以下になります。

(SigmaDipは押目買い、戻り売りをメインとした
 デイトレ~スイングタイプのEAです)

USDJPYの15分足チャートに適用
backtest19042701
注目項目を確認してみると、
期待利得=5.51
プロフィットファクター=1.36
総取引数=3184

となっています。

次に、過去12年間のゴールデンウィーク中の成績です。
backtest19042702
注目項目を確認してみると、
期待利得=7.62
プロフィットファクター=1.55
総取引数=126

となっています。

これらの項目を比較してみると、
ゴールデンウィーク中だからと言って、
成績が落ち込んでいる訳ではないですね。

というか、、、逆に上がっています

他の通貨ペアでも確認してみました。

EURUSDの15分足チャートに適用
backtest19042703
注目項目を確認してみると、
期待利得=7.68
プロフィットファクター=1.35
総取引数=1906

となっています。

次に、過去12年間のゴールデンウィーク中の成績です。
backtest19042704
注目項目を確認してみると、
期待利得=7.70
プロフィットファクター=1.36
総取引数=90

となっています。

これらの項目を比較してみると、
ほぼ似たような成績となっており、
ゴールデンウィーク中だからと言って、
成績が落ち込んでいる訳ではないですね。


別の自作EAでも幾つかテストしてみたんですが、
やはり、ゴールデンウィーク中に成績が大きく落ち込む
ということはありませんでした。

他様が開発したEAは、
ゴールデンウィーク中だけに絞ったバックテストはできませんので、
どのような結果になるのか分かりませんが、
私の自作EAに関して言えば、ゴールデンウィークだからと言って、
特に気にする必要はないようです。

ここからは推測になりますが、
おそらくですが、デイトレ~スイングタイプだから
影響が少ないんでしょうね。

これがスキャルピングタイプのEAだとしたら
レートのチョッピーな動きに左右されるので、
多少なりとも影響が出てくるかもしれません。

私はスキャルピングタイプのEAは開発しませんので、
実際のところは分かりませんが。

結論としては、
自作EAに関してはゴールデンウィークの影響はないが、
他様のスキャルピングタイプのEAには注意、

でしょうか。

まぁ、色々考えたくないなら、
一律に停止しておくのが無難です。

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