EAのドローダウンを受け入れる覚悟とEAを停止する基準を持つべき

私はサラリーマン時代、プログラマーやSEの仕事をしていたので、
その時に培った知識から、
EA開発に必要な言語は割とすんなり理解できました。

そこで、趣味と実益を兼ねて、
これまで数多くのEAを開発して実際に運用したり、
また、販売されている他社のEAもポートフォリオに組み込んで
複数のEAを同時に稼働させたりしています。

また、自分なりのEAの見解を述べたりもしていますので、
もしかしたら、このブログしか知らない読者様の中には
私がEAトレーダー、EAをメインとしているトレーダーと
思っている方がいるかもしれませんが、それは違います。

私は裁量トレーダーです。

あえて言うのなら、
プログラミングもできる裁量トレーダー
というスタンスです。

一応、自分的にはトレードというものを
プログラマー的視点裁量トレーダー的視点の両方で
考察できる点が強みだと思っています。

で、EAと裁量トレードの両方経験している立場からすると、
やはり、期待値という面においては、
裁量トレード>EA
という不等号にならざるを得ません。

裁量トレードなら、ナンピン無し、マーチンゲール無しの
単一ロットでのトレードで、PF>2を出すことは全然可能ですが、
EAだと、ナンピン無し、マーチンゲール無しの
単一ロットでのトレードで、PF>2を出すことはかなり難しいです。

もちろん、週単位や月単位の短期間なら、
EAでもPF>2の成績を収める事もありますが、
その成績を年単位で安定的に出すことは無理でしょう。

やはり、固定のロジックである以上、
どうしてもその時の相場状況と合わない時がやってきます。

そして、その合わない状況がいつまで続き、
いつから相性の良い相場状況に変わるのか、
その転換ポイントの見極めも難しいです。
img17101801

EAは放ったらかしで何もせずに資金がどんどん増えていく!?

数年前まで、私はEAに関しては否定的に見ていましたが、
自分でEAを開発するようになって、
EAのメリットやデメリットを理解できるようになって以降は、
多少、賛成派に傾くようになりました。

しかし、全面的に賛成というわけではありません。

期待値>1の可能性は認めるものの、巷の
放ったらかしで何もせずに資金がどんどん増えていく
というEA特有の表現は
どうしても受け入れられません。

私自身、そんなEAに出会った事が無いです。

どんな優秀なEAであっても、
それがEAである以上、そして固定のロジックである以上、
必ずドローダウンの時期がやってきます。

その時にどのように対処するか、が重要です。

おそらくですが、ドローダウンを受け入れて、つまり、
月単位での、もしかしたら年単位での収益の落ち込みの可能性がある事を
納得してEAを稼働している人は少ないでしょう。

EAのドローダウンにはいくつかの可能性があります。

  1. そもそも優位性が無いEAだった
  2. 直近の相場に過剰最適化しただけで賞味期限の切れてしまったEAだった
  3. EA自体は有効だがロジックと相場が合っていない期間に入った

などでしょうか。

このうち本物は3番だけですが、
それを見分けるためには自分でフォワードテストを行い、
その収益の動向を常に監視していく必要があります。
eye17101802

さらには、EAは単独で稼働させるのではなく、
できるだけドローダウンの割合を少なくするためにも
特徴の違う複数のEAを同時並行的に稼働させる必要もあります。

つまり、EA運用には監督業的なスキルも求められます。

どんな長所、短所を持ったEAを採用すべきか?
幾つのEAでポートフォリオを組むべきか?
それぞれのEAのロット配分はどうすべきか?
ドローダウン時の停止のルールはどうすべきか?
どのタイミングでEAを入れ替えるべきか?

等々、放ったらかしとは程遠い作業が必要になります。

基本、EAに任せますが、適時自分の裁量判断を加える事で
できるだけパフォーマンスの最大化を目指し、
トータルでプラスの収益にする事が本来のEAの運用の仕方

だと思っています。

でも、それが難しいんですが。

裁量トレードのスキルを向上させるのか、
EA運用のスキルを向上させるのか。。。

どちらも一朝一夕にできるものではないです。

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