Ava Swing Systemの検証~コロナショックを経験して

現実世界における新型コロナウィルスの影響は、
現在進行形で広がっており、
終わりが見えない混沌とした状態が続いていますが、
為替の世界では、一時期の乱高下、
そして、超高ボラティリティー相場は終わり、
一段落ついた格好となっています。

今回のコロナショックでもリスク回避の名目で
クロス円が大きく振られて、
その結果、各種EAも多大な影響を受けたでしょう。

特に、こんな時のナンピン系EAは、
稼働すること自体がリスクになります。

限界までナンピンした挙句、結果破産し、
資金のほとんどを失ったという話も聞きます。

失って初めてナンピンの恐怖に気づく
そんなことにならないようにしましょう。

Ava Swing Systemはナンピンをせず、
また、スイング系順張り型のEAなので、
基本的には、ボラティリティが高いほど有利に働きます。

しかし、今回のコロナショックのような
イレギュラーで超高ボラティリティー相場は
過去に前例が少ないので、
実際には稼働してみないと分からない面もあります。

以下では、今回のコロナショックでの乱高下相場を
全て経験させたうえでの成績となりますので参考にしてください。

では、
Ava Swing Systemのフォワードテスト再開から
66週間経過後の成績を掲載します。

    テスト条件

    ・初期資金50万円
    ・EURJPY用EA、GBPJPY用EAを同時稼働
    ・取引枚数は、それぞれ0.1ロット(単利)
    ・パラメーターは変更なし

現在までの成績
ava20042501
紫色グラフは、EURJPY適用のEA
ピンク色グラフは、GBPJPY適用のEA
赤色グラフは、この2つを合わせた合計の収益曲線です。

66週間で150回ポジションを取り、
+2.78%合計+139.1PIPSの獲得となりました。

コロナショックを2月中旬以降と定義すると、
その時以降の成績はあまり変わらずでしょうか。

EURJPY適用EAは多少落ち込み、
GBPJPY適用EAは多少回復した感じです。

Ava Swing Systemはトレイリングストップで
利大を追求するスタイルなので、
ボラティリティが大きいほど有利だと思ったんですが、
今回のコロナショックとはあまり相性は良くなかったようですね。

引き続き、EURJPY適用EAは稼働、
GBPJPY適用EAは非稼働を推奨しますが、
GBPJPY適用EAの収益曲線が0%を超えるようなら
稼働しても良いでしょう。


参考までに、
直近1ヶ月のEURJPY適用EAのポジショニングを確認しておきます。
ava20042502
青色点線ラインがロングのエントリーから決済、
赤色点線ラインがショートのエントリーから決済です。

チャート自体は大きく動いていますが、
トレンド転換場面に捕まって
損切りになったケースが目立っていますね。

やはり相性が良くないんでしょうか。

一時の乱高下、超高ボラティリティー相場は収まり、
徐々にボラティリティが低下していますが、
今後は、どの程度のボラティリティに落ち着くのかに注目です。

去年のような低ボラティリティーにまで下がらないと良いんですが。

予兆判定型トレンドフォローロジックって何?
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