大市民流FX資産構築メソッド~EAバージョンのバックテストの成績公開

そういえば、私が開発した大市民流FX資産構築メソッドの
EAバージョンのバックテストの成績を公開していなかったので、
今回まとめて掲載しておきます。

とその前に、大市民流FX資産構築メソッドで提供している
3つのトレード手法のおさらいです。


オリジナル

  • 大市民流FX資産構築メソッドのマニュアルどおりのトレード手法
  • 対象通貨ペアは、USDJPYとGBPJPY
  • 手動によるエントリーと決済
  • このFX商材で提供されているロジックで、通常はこの1種類のみ

パラメーター改良型

  • 大市民流FX資産構築メソッドのトレード手法を元にして、
    私こすぎがインジケーターのパラメーターを改良したトレード手法
  • 対象通貨ペアは、USDJPYとGBPJPYとEURJPY
  • 手動によるエントリーと決済
  • 既に特典として提供済み

EAバージョン

  • 大市民流FX資産構築メソッドのトレード手法を元にして、
    私こすぎがEA(自動売買)化を前提に更に改良を加えたトレード手法
  • 対象通貨ペアは、USDJPYとGBPJPYとEURJPYとEURUSD
  • EAなので自動でのエントリーと決済
  • 未提供、フォワードテストの経過が良好なら特典提供も検討

となっていますので、今一度ご確認ください。


上記のパラメーター改良型EAバージョンの違いについて
もう少し詳しく説明すると、、、

パラメーター改良型とは、オリジナルで使用されているインジケーターの
パラメーターを最適化する事をメインに改良を施しています。

よって、オリジナルと同様に、チャートにインジケーターを設定すれば、
目視でエントリー条件に一致しているか否かを簡単に判断できます。

それに対して、EAバージョンとは、
最初からEAで稼働させることを前提に開発していて、
細かくて複雑なフィルターを複数かけています。

よって、チャートに必要なインジケーターを設定しても、
目視でエントリー条件に一致しているか否かを判断する事は困難となっています。

これらを踏まえた上で、MT4のストラテジーテスターでの
EAバージョンのバックテストの成績をご覧ください。

EAバージョン~USDJPY

usdjpy17010501

どの程度改良されたのか分かりやすく見せる為に、
パラメーター改良型EAバージョンとを比較してみます。

項目 パラメーター改良型 EAバージョン
純益 5836.29 10111.55
PF 1.34 1.69
総取引数 1100 1004
最大ドローダウン 812.08(5.52%) 639.38(3.66%)
勝率 53.18% 56.57%
平均勝トレード 39.22 43.78
平均負トレード -33.22 -33.84

基本的には、パラメーター改良型を元にして
期待値の低いトレードを削除する方針でフィルターをかけていますので、
EAバージョンではトレード数が減る事になります。

しかし、純益は倍近くに増えていますね。

EAバージョン~GBPJPY

gbpjpy17010502

同じく、パラメーター改良型EAバージョンとを比較してみます。

項目 パラメーター改良型 EAバージョン
純益 16969.98 23890.93
PF 1.38 1.75
総取引数 1472 1213
最大ドローダウン 1648.72(7.71%) 1105.41(5.49%)
勝率 53.80% 55.89%
平均勝トレード 78.10 82.01
平均負トレード -66.01 -59.27

ナンピン無し、マーチンゲール無しで
総取引数が1000回を越えているにも関わらず、
PFが1.75という高数値になるなんて自分でもびっくりです。

EAバージョン~EURJPY

eurjpy17010503

同じく、パラメーター改良型EAバージョンとを比較してみます。

項目 パラメーター改良型 EAバージョン
純益 11937.99 15906.07
PF 1.56 1.85
総取引数 985 904
最大ドローダウン 987.97(7.24%) 866.58(5.99%)
勝率 56.75% 56.86%
平均勝トレード 59.50 67.40
平均負トレード -50.05 -48.04

総取引数が1000回を割っていますので、
サンプル数としてはちょっと少なめですが、
まぁ許容の範囲内でしょう。

EAバージョン~EURUSD

eurusd17010504

EURUSDはEAバージョンで新しく追加した通貨ペアなので、
パラメーター改良型と比較する事はできません。

この通貨ペアは上記の3つと違って、ドルストレートなので、
ちょっと開発に苦労しました。

その結果、総取引数が700回弱と少なくなってしまいました。


以上、EAバージョンのバックテストの成績でした。

これらバックテストの成績だけを見ると、
どの通貨ペアも綺麗な右肩上がりの収益曲線を描いているので、
申し分ないと思ってしまうかもしれませんが、
もちろん、未来を保証するものではないですよ。

フォワードテストでは、ほどんどのケースで
バックテストよりも成績は落ちてしまいます。

どの程度の落ち込みになるのかは事前には分かりませんので、
より長い期間でフォワードテストをした方がベターとなります。

EAバージョンの提供についての補足事項

年末年始のイレギュラー相場でEAバージョンのフォワードテストの成績が
落ちてきましたので、ここから回復して総利益を更新するようなら
EAバージョンの提供を検討します。

もしも、回復できずにジリ貧状態になるようなら、
再度、プログラミングし直して、フォワードテストのやり直しも有り得ます。

回復できないEAを提供しても無意味ですからね。

特典として提供する事になった場合、
移動平均線などの基本的なインジケーターのパラメーター値はお教えしますが、
それ以外の、私のノウハウを詰め込んだフィルターについては、
プログラム内に直に埋め込む事にします。

申し訳ないのですが、フィルター等のロジックは企業秘密とさせて下さい。

特典として提供する事になった場合、
USDJPYとGBPJPYとEURJPYとEURUSDの4つのうち、
とりあえず、USDJPYとGBPJPYの2つだけを提供にするつもりです。

なぜかというと、
提供したEAバージョンの成績が良かった場合でも悪かった場合でも、
その後の展開をこちら側でいろいろ考えられるからです。

特典として提供する事になった場合、
私の知らないところで無差別にコピーされて
バラまかれる事態を防ぐために特定の制限をかけます。

具体的には、指定の口座番号(アカウント)でしか稼働させないようにします。

つまり、EAバージョンが欲しい方には、
利用するFX会社とその口座番号(アカウント)を申請していただき、
それをプログラム内に埋め込む事で、
その口座番号でしか稼働しないように制限をかけます。

一応、デモでもリアルでも、何度でも申請して頂ければ、
その都度口座番号を埋め込んだEAバージョンを提供するつもりですが、
あまりにも回数が多い場合は注意喚起するかもしれません。

以上、現時点で考えているEAバージョンの提供についての補足事項でした。

手動で行う自動売買とは?!
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