FOREX SHOGUNの検証~独自特典「EA01-K-Break3」の取引回数について

FOREX SHOGUNの独自特典として提供している
私の自作EA「EA01-K-Break3」についてですが、
実際の運用者の方から
なかなかエントリーしないんですが
というお問い合わせをいただきました。

その理由について具体的に返答させていただきますが、
その前に、FOREX SHOGUNの成績から確認しておきましょう。

以下は、フォワードテスト開始から22週経過後の収益曲線の推移です。

    テスト条件

    ・初期資金100万円
    ・東京時間のポジション最大2
    ・ロンドン時間のポジション最大1
    ・ロット数0.1(単利)
    ・その他の設定はデフォルトのまま

今回の収益曲線
shogun17062801
22週間で98回ポジションを取り、
+6.4%の利益トータルで+571.6PIPSの獲得
となっています。

最近の収益は横ばいが続いていますが、
どんな優秀なEAでも毎月必ずプラスになるとは限らず、
このくらいのフラット期間は全然問題ないです。

ちなみに、以下は今週分のEURUSDの15分足チャートで、
FOREX SHOGUNがどこでエントリーと決済をしたのかを表してします。
shogun17062802
(S)はショートエントリーの位置を示していて、
赤色点線の先で決済しています。

昨日にはドラギ総裁の発言により、
一気にユーロ買いで急騰しましたが、
その前に、タイミング良く決済してくれました。

もちろん、このFOREX SHOGUNがドラギ総裁の発言時間を
事前に知っていたわけではなく、偶然ですけどね。

EA01-K-Break3が最近エントリーしない理由

ここで最初の質問に戻って、

EA01-K-Break3がなかなかエントリーしないんですが、
 正常に稼働しているのか心配です

という主旨のメールを複数頂きましたので、
その理由を回答しておきます。

EA01-K-Break3では、
できるだけ有利な条件のもとでエントリーするように
幾つかフィルターをかけているんですが、
そのフィルターの1つに、
日足のボラティリティ
を組み込んでいます。

具体的にプログラム内の設定としては、
日足のATR(11)が0.0071以下の時にはエントリーしない
ようにしています。

EA01-K-Break3はブレイク系のEAなので、
そもそも日足にボラティリティが少ない時には
値幅が取れない傾向がある事が分かっていたので、
この条件を組み込んだわけです。

そこで現在のEURUSDの日足チャートを確認してみましょう。

EURUSD日足チャート
eurusd1d17062803
サブウィンドが先に示したATR(11)であり、
0.0071には、しきい線を描画しています。

見て分かる通り、6月以降のATR(11)は
ほぼ0.0071以下で推移しているので、エントリーしないんですね。

というか、
今年に入ってからのEURUSDの日足チャートは
低ボラティリティの傾向が強く、
ATR(11)も0.0071を割る場面が多く
全般的にエントリー回数が少ない傾向にあります。

しかし、実際にエントリーした場面での成績は
以下のようになっています。
result17062804
このように、低ボラティリティの状況の中、
プロフィットファクターは1.21となっており、
なかなか健闘していると言えるのではないでしょうか。

また、先のドラギ総裁の発言によってユーロが急騰し、
直近のATR(11)は、0.0071を越えてきていますね。

よって、もうそろそろエントリー回数も増えてくるかもしれません。

しかし、日足のボラティリティが小さい場面では
成績は芳しくない傾向にありますので、
できれば、ATR(11)は0.01以上ある事が好ましいんですが。

テクニカル指標をほとんど使わない実践的なロジック
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