前回の大市民流FX資産構築メソッドの記事でもちょっと触れましたが、
8月に「EAバージョン」を新規に作り直して、
フォワードテストを再開したんですが、
そういえば、バックテストの成績を掲載していませんでした。
そこで今回は、EAバージョンで採用している
USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPJPYの4つの通貨ペアにおける
過去10年間分のバックテストの成績を掲載し、
注目すべき項目について簡単に説明しておきたいと思います。
と、その前に、今回分のフォワードテストを公開します。
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「オリジナル」と「パラメーター改良型」と「EAバージョン」の違い
については、
「大市民流FX資産構築メソッド～3種類の手法のまとめ」
の記事をご確認ください。
オリジナル
現時点でのトータルの成績
トータルの収益は－4.85％、－291.2PIPSの損失となっています。
前回までは何とかプラスをキープしていましたが、
今回は再びマイナスに転換してしまいましたね。
特にGBPJPYでの成績の落ち込みが大きいので、
現在のEU離脱に関するニュースで振られる展開と相性が悪いようです。
パラメーター改良型
現時点でのトータルの成績
トータルの収益は＋10.05％、＋913.6PIPSの獲得となっています。
まだまだ大幅プラスをキープしていますが、
前回よりは獲得PIPSを減らしています。
最近のポジション別の成績を確認してみると
USDJPY、GBPJPY、EURJPY全てでロングの成績が悪くなっているので、
チャート的に高い位置でロングの条件が一致するような時には
エントリーを避けることも検討した方が良いかもしれません。
EAバージョン
現時点でのトータルの成績
トータルの収益は＋4.37％、＋530.1PIPSの獲得となっています。
こちらの収益も最近はジリ安傾向にありますが、
オリジナルやパラメーター改良型と比較すると、
フィルターが効いている分、落ち込みも少なめになっているようです。
もしも今後、再度収益曲線が回復し、
10月に付けた最高益を更新するようなら、
このEAバージョンも購入者様へ
無償提供しても良い頃合いなのかもしれません。
以上、フォワードテスト開始から現時点までの経過報告でした。
EAバージョンのバックテスト
では次に、新「EAバージョン」の
過去10年間分のバックテストの成績を掲載しておきます。
新「EAバージョン」はUSDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPJPYの
4つの通貨ペアに対応していますが、それら全てお見せします。
USDJPY用
PF＝1.65
総取引数＝896
相対ドローダウン＝8.33％
勝率＝56.25％
リスクリワード比＝46.28/36.01＝1.29
総取引数は少なめですが、
全体的には十分合格点をあげられるレベルです。
収益曲線も不自然でない右肩上がりになっていますし、
特に問題はないでしょう。
EURJPY用
PF＝1.95
総取引数＝985
相対ドローダウン＝6.14％
勝率＝57.77％
リスクリワード比＝67.48/47.30＝1.43
想定以上にPFが高くなってしまい、
逆に不安を覚えてしまいます。
過剰最適化するほど複雑なフィルターはかけていないつもりですが、
私がこれまで開発したEAの中ではトップクラスのPFの数値です。
EURUSD用
PF＝1.64
総取引数＝808
相対ドローダウン＝5.08％
勝率＝54.08％
リスクリワード比＝53.45/38.47＝1.39
優位性のない場面でのエントリーを削除したら、
総取引数が少なくなってしまいました。
収益曲線に関しては、最初に大きく上げて、
後半には横ばいになっているので、
フォワードテストで再度上げてくれるかどうかに注目です。
GBPJPY用
PF＝1.81
総取引数＝1129
相対ドローダウン＝7.15％
勝率＝57.93％
リスクリワード比＝81.63/62.06＝1.32
ポンドはボラティリティが大きいので、
利幅も損切り幅も大きめとなっています。
総取引数も多めで、純益も4つの通貨ペアの中で最も大きく
個人的には一番期待できるEAではないかと思ってます。
以上、EAバージョンの過去10年間分のバックテストでした。
これら4つのEAを現在フォワードテスト中で、
その合計獲得PIPSが現時点では、先に掲載したように、
＋530.1PIPSとなっているわけです。
8月下旬からフォワードテストを開始したばかりなので、
まだ2ヶ月ちょっとしか経っていませんが、
今のところは順調に推移しているようです。
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