大市民流FX資産構築メソッド~新EAバージョンのバックテスト公開

前回の大市民流FX資産構築メソッドの記事でもちょっと触れましたが、
8月に「EAバージョン」を新規に作り直して、
フォワードテストを再開したんですが、
そういえば、バックテストの成績を掲載していませんでした。

そこで今回は、EAバージョンで採用している
USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPJPYの4つの通貨ペアにおける
過去10年間分のバックテストの成績を掲載し、
注目すべき項目について簡単に説明しておきたいと思います。

と、その前に、今回分のフォワードテストを公開します。

オリジナル

現時点でのトータルの成績
daisimin17110301
トータルの収益は-4.85%-291.2PIPSの損失となっています。

前回までは何とかプラスをキープしていましたが、
今回は再びマイナスに転換してしまいましたね。

特にGBPJPYでの成績の落ち込みが大きいので、
現在のEU離脱に関するニュースで振られる展開と相性が悪いようです。

パラメーター改良型

現時点でのトータルの成績
daisimin17110302
トータルの収益は+10.05%+913.6PIPSの獲得となっています。

まだまだ大幅プラスをキープしていますが、
前回よりは獲得PIPSを減らしています。

最近のポジション別の成績を確認してみると
USDJPY、GBPJPY、EURJPY全てでロングの成績が悪くなっているので、
チャート的に高い位置でロングの条件が一致するような時には
エントリーを避けることも検討した方が良いかもしれません。

EAバージョン

現時点でのトータルの成績
daisimin17110303
トータルの収益は+4.37%+530.1PIPSの獲得となっています。

こちらの収益も最近はジリ安傾向にありますが、
オリジナルパラメーター改良型と比較すると、
フィルターが効いている分、落ち込みも少なめになっているようです。

もしも今後、再度収益曲線が回復し、
10月に付けた最高益を更新するようなら、
このEAバージョンも購入者様へ
無償提供しても良い頃合いなのかもしれません。


以上、フォワードテスト開始から現時点までの経過報告でした。

EAバージョンのバックテスト

では次に、新「EAバージョン」の
過去10年間分のバックテストの成績を掲載しておきます。

新「EAバージョン」はUSDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPJPYの
4つの通貨ペアに対応していますが、それら全てお見せします。

USDJPY用

daisimin17110304
PF=1.65
総取引数=896
相対ドローダウン=8.33%
勝率=56.25%
リスクリワード比=46.28/36.01=1.29

総取引数は少なめですが、
全体的には十分合格点をあげられるレベルです。

収益曲線も不自然でない右肩上がりになっていますし、
特に問題はないでしょう。

EURJPY用

daisimin17110305
PF=1.95
総取引数=985
相対ドローダウン=6.14%
勝率=57.77%
リスクリワード比=67.48/47.30=1.43

想定以上にPFが高くなってしまい、
逆に不安を覚えてしまいます。

過剰最適化するほど複雑なフィルターはかけていないつもりですが、
私がこれまで開発したEAの中ではトップクラスのPFの数値です。

EURUSD用

daisimin17110306
PF=1.64
総取引数=808
相対ドローダウン=5.08%
勝率=54.08%
リスクリワード比=53.45/38.47=1.39

優位性のない場面でのエントリーを削除したら、
総取引数が少なくなってしまいました。

収益曲線に関しては、最初に大きく上げて、
後半には横ばいになっているので、
フォワードテストで再度上げてくれるかどうかに注目です。

GBPJPY用

daisimin17110307
PF=1.81
総取引数=1129
相対ドローダウン=7.15%
勝率=57.93%
リスクリワード比=81.63/62.06=1.32

ポンドはボラティリティが大きいので、
利幅も損切り幅も大きめとなっています。

総取引数も多めで、純益も4つの通貨ペアの中で最も大きく
個人的には一番期待できるEAではないかと思ってます。


以上、EAバージョンの過去10年間分のバックテストでした。

これら4つのEAを現在フォワードテスト中で、
その合計獲得PIPSが現時点では、先に掲載したように、
+530.1PIPSとなっているわけです。

8月下旬からフォワードテストを開始したばかりなので、
まだ2ヶ月ちょっとしか経っていませんが、
今のところは順調に推移しているようです。

手動で行う自動売買とは?!
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