Bear Time FX~米中貿易戦争に巻き込まれての損切り

バックテストやこれまでのフォワードテストの経過から判断すると、
Bear Time FX v2v3は、取引回数はロングの方が多いけれども、
利益に対する貢献度はショートの方が大きい傾向にあります。

つまり、
ロングは取引回数は多いけれども利益は少なめ、
ショートは取引回数は少ないけれども利益は多め、
という特徴を持ったEAとなっています。

最近まではUSDJPYの日足レベルの下降トレンドに乗って
ショート主体で順調に獲得PIPSを積み上げていましたが、
先週には米中貿易戦争と呼ばれる重要テーマが浮上し、
リスク回避の円買いがさらに強まりました。

本来なら、これによりUSDJPYの下げが強まるので、
更に獲得PIPSが増える事を期待できるんですが、
下げた時の日付と時間帯が悪く、
Bear Time FX v2v3がロングポジションを持っている時に
リスク回避の円買いとなってしまい、
久しぶりの大幅損切りとなってしまいました。

Bear Time FX v2v3がロングポジションを保有する時間帯は
基本的にはそれほど動かない、動意が少ない時間帯のはずなんですが、
米中貿易戦争のような政治色の強いテーマだと、
要人の発言や行動、そして、それらに関する報道次第では、
どの時間帯でもボラティリティが高くなってしまう危険性があります。

今回は米中貿易戦争に巻き込まれてしまった感がありますね。

では、
フォワードテスト開始から約39週間経過後の収益曲線を掲載します。

    テスト条件

    ・初期資金100万円
    ・Bear Time FX v2v3(売り買い両方)
    ・ロット数0.5(単利)
    ・その他の設定はデフォルトのまま

    ・K-BTF-EURJPY(バージョン2)
    ・ロット数0.2(単利)
    ・その他の設定はデフォルトのまま

マニュアル内では、
10万円に対して0.2ロットでの運用を推奨していますが、
個人的には多過ぎると判断していますので、
上記のような少なめのロット数での運用としました。

今回の収益曲線
btf18032901
Bear Time FX v2v3の成績の推移は紫色グラフ
独自特典「K-BTF-EURJPY」の成績の推移はピンク色グラフ
そして、この2つを併せた総合の収益曲線が赤色グラフです。

39週間で270回ポジションを取り、
+3.38%トータルで+126.0PIPSの獲得となっています。

EA別の成績は、
Bear Time FX v2v3は、+28.6PIPSの獲得
K-BTF-EURJPYは、+97.4PIPSの獲得
です。

直近に総合収益曲線の赤色グラフが急激に下げていますが、
これが米中貿易戦争に巻き込まれての損切りです。

Bear Time FX v2v3もK-BTF-EURJPYも両方とも影響を受けましたが、
Bear Time FX v2v3の方がドローダウン幅が大きいですね。

では、どのように損切となったのか、
実際にチャートで確認してみましょう。

USDJPYの1時間足チャート
btf18032902
(B)はBUYで、青色点線矢印がエントリーと決済を表し、
(S)はSHORTで、赤色点線矢印がエントリーと決済を表しています。

見てのとおり、先週後半にロングポジションを持った後に
大きく下落して損切りとなっている事が分かります。

今週に入ってからは、買い戻しで調整気味に上げていますが、
やはり時間帯が悪く、小幅損切りで振られています。

Bear Time FXは日本企業の実需要因に注目した手法ですが、
現在の相場のテーマは明らかにそれとは全く別次元のところにあるのが
悩ましいところです。

米中貿易戦争に関しては、
現在も両国で話し合いが行われているようで、
その結果によっては、上にも下にも
予期せぬ時間帯に大きく振れる可能性があり、
現状は、Bear Time FXにはあまり有利な相場状況ではないのかもしれませんね。

今回は直近に大きく収益を減らしてしまったので、
慎重を期すなら、利益があるうちに、
一旦、Bear Time FXの稼働停止も検討すべきでしょうか。

で、いつ再開すべきなのか、というと、
このブログの[自作EA]カテゴリー内の記事、
EAのドローダウン時の稼働停止・稼働再開のルール
に従うようにします。

放ったらかしで運用できれば嬉しいんですが、
現実問題として、そんな都合良くいかないケースが多いですね。

日本企業の実需要因に注目とは!?
Bear Time FXの詳細レビューへ

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